Объём как независимая проверка ценовых осцилляторов

Второй ряд должен быть способен не согласиться

Дивергенция трактуется как движение цены в одну сторону без подтверждения со стороны другого рассматриваемого ряда. Подтверждение означает согласие между направлением цены и независимым рядом, а не два повторения одной и той же ценовой конструкции.

Редакционная интерпретация: аудит подтверждения спрашивает, способен ли этот второй ряд двигаться независимо от цены. Если нет, дополнительная линия — не критика цены. Это та же информация, проведённая ещё раз.

Ценовые осцилляторы, которые повторяют цену

Пятиминутный график Standard & Poor's 500 от 10 апреля 2003 года используется, чтобы показать три последовательных более низких ценовых минимума против более высоких минимумов стохастика. Стохастический осциллятор — это ограниченный осциллятор недавних закрытий внутри диапазона максимум–минимум; здесь он сопоставляется со свинговыми максимумами и минимумами цены.

Стохастики, Williams %R и RSI сгруппированы как почти взаимозаменяемые индикаторы, которые обычно повторяют один и тот же тип ценовой информации. Скользящие средние, MACD, DMI, ADX, стохастики и %R характеризуются как ценовые конструкции, а не как независимые меры участия.

Сопоставлять объём с ценовой структурой

Предлагаемое средство против избыточных сигналов ценовых индикаторов — сопоставлять наблюдения за объёмом с ценовой структурой, а не накладывать ещё больше ценовых осцилляторов. Объёмно-ценовой анализ оценивает, расширяется или сужается объём вместе с ценовым движением, чтобы понять, привлекает ли это движение участие.

На пятиминутном графике e-mini S&P June 2003 с той же сессии падающие цены при снижающемся объёме читаются как более низкие цены, которым не удаётся привлечь новую продажу. Объём считается подтверждающим рост или снижение только когда он расширяется вместе с этим движением. Поэтому сужающийся объём засчитывается как дивергенция в любом направлении.

Резкий всплеск объёма при ускоряющемся ценовом движении описывается как возможное состояние истощения после того, как многие покупатели и продавцы уже были удовлетворены.

Максимум золота без соответствующего объёма

Фьючерсы на золото показаны формирующими максимум 5 февраля 2003 года на уровне 388.90 на необычно широком дневном диапазоне без соответствующего расширения объёма, затем печатающими более высокий объём 6 февраля, когда цена развернулась вниз.

Тот же эпизод с золотом представлен со значением стохастика, которое также не подтвердило ценовой максимум.