Боковая лента как фильтр для правил тренда и осциллятора

Четырёхстадийная карта и боковая лента

Четырёхстадийная карта рынка рассматривает боковую ленту как среду, в которой трейдеры с коротким горизонтом ищут бумаги, всё ещё находящиеся в явном росте или снижении, а не торгуют против самого индекса.

Как классифицируются стадии

Классификация стадий задаётся относительно 30-недельной простой скользящей средней. Цена выше растущей средней — это рост, цена ниже падающей средней — это снижение, а боковое движение вокруг средней обозначает диапазон.

Короткий горизонт использует 150-дневную среднюю как приблизительный дневной эквивалент 30-недельной линии, чтобы метки стадий можно было применять на более коротком графике.

Более раннее предупреждение в конце снижения

Показание MACD может расходиться с ценой ближе к концу снижения и тем самым давать более раннее графическое предупреждение о том, что формируется база.

Входы, стопы и обратный случай

Внутри более крупной стадии процедура ждёт растянутого, затем разворачивающегося состояния и превращает этот разворот в правила входа, стопа и выхода. Осциллятор lookback по упорядоченным ценам отмечает развороты из перекупленности и перепроданности как прогноз краткосрочного отскока или фейда. Затем более медленное показание MACD подтверждает, что начался разворот, согласованный со стадией.

В снижении процедура ждёт разворота перекупленного стохастика и CCI, затем берёт шорт только после более медленного сигнала продажи MACD, а стоп ставит сразу выше максимума дня этого сигнала.

В росте та же пара осцилляторов используется в обратную сторону. Процедура ждёт отскока из перепроданности, входит по сигналу покупки MACD и ставит стоп сразу ниже минимума дня сигнала.

Когда не шортить и как пересматривают бумаги

Бумагу, которая уже сильно упала ниже своей 150-дневной средней, считают слишком растянутой, чтобы шортить сразу, потому что покупки по выгодной цене и закрытие шортов могут вызвать отскок.

Поскольку комбинированные сигналы стадия-плюс-осциллятор редки, метод применяют по широкому списку наблюдения, а бумаги периодически переклассифицируют как всё ещё растущие или всё ещё снижающиеся.