Skip to main content
Дорожка Market breadth
64 / 71
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C091-3

Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса

Общебиржевой осциллятор ширины рынка — это разрыв между более быстрой и более медленной экспоненциальной средней чистых повышений. Накопление этих дневных остатков даёт суммарный индекс, чьи опубликованные числовые пороги являются конструкционными решениями, которые можно пересчитать и проверить.

  • Осциллятор Макклеллана — это общебиржевая мера ширины рынка, построенная по чистым повышениям, а не по цене какой-либо одной котируемой бумаги.
  • Осциллятор равен 10-процентной экспоненциальной средней чистых повышений минус 5-процентная экспоненциальная средняя того же ряда; ту же величину описывают как 19-дневную экспоненциальную среднюю минус 39-дневную экспоненциальную среднюю.
  • В общепринятой конструкции значения выше +100 считают перекупленностью, а значения ниже -100 — перепроданностью; направленные сигналы определяются как переход из зоны перепроданности в положительную область или из зоны перекупленности в отрицательную область.
  • Суммарный индекс — это нарастающий итог дневных значений осциллятора, сдвинутый так, что +1000 читается как нейтральный уровень, с общепринятым ориентиром окончания снижения на -1200 и более поздним порогом подтверждения на +2000.
Записи этого разбора3 записи
Exponential smoothing117 разборовТекущая дорожкаMarket breadth120 разборовMoving average449 разборов

Общебиржевой остаток, а не график одной акции

Осциллятор Макклеллана — это общебиржевая мера ширины рынка. Он строится по сглаженному разрыву между растущими и падающими бумагами и не вычисляется по какой-либо одной котируемой бумаге.

Дневная ширина рынка — это дневной разрыв между тем, сколько котируемых бумаг выросло и сколько упало на бирже. В данной конструкции этот разрыв записывается как чистые повышения: растущие бумаги минус падающие бумаги. Чистые повышения — исходный ряд и для осциллятора, и для парного суммарного индекса.

Две экспоненциальные средние чистых повышений

Экспоненциальные скользящие средние используются для сглаживания ряда чистых повышений. Экспоненциальная скользящая средняя — это рекурсивный сглаживатель, который присваивает постоянный вес новейшему наблюдению, а остаток — предыдущему среднему. Константа сглаживания — это процентный вес, придаваемый последнему значению чистых повышений при обновлении средней, что придаёт больший вес новейшему наблюдению.

Осциллятор равен 10-процентной экспоненциальной средней чистых повышений минус 5-процентная экспоненциальная средняя того же ряда. Тот же остаток описывают и как 19-дневную экспоненциальную среднюю минус 39-дневную экспоненциальную среднюю.

Пересечения зон перекупленности и перепроданности

В общепринятой конструкции значения осциллятора выше +100 считают перекупленностью, а значения ниже -100 — перепроданностью. Порог перекупленности — это этот общепринятый потолок, которым отмечают необычно одностороннюю силу повышений. Порог перепроданности — общепринятый пол, которым отмечают необычно одностороннюю силу снижений.

Опубликованные правила пересечения рассматривают переход из зоны перепроданности в положительную область и переход из зоны перекупленности в отрицательную область как направленные сигналы осциллятора.

Накопление дневного остатка

Парный суммарный индекс — это накопленная сумма дневных значений осциллятора. Его можно обновлять, прибавляя последнее значение осциллятора к предыдущему значению индекса.

Альтернативная замкнутая конструкция вычитает из осциллятора десятикратный 10-процентный тренд плюс двадцатикратный 5-процентный тренд и затем прибавляет 1000, помещая нейтральное значение на +1000. Конструкция назначает -1200 общепринятым ориентиром окончания снижения на суммарном индексе и рассматривает последующий подъём через +2000 как порог подтверждения необычно сильного отскока.

Суммарный индекс Макклеллана пересекает сигнальный порог +2000

Трейдерам стоит следить за разворотом мая–июня 2004: нарастающий итог дневных значений осциллятора Макклеллана снизился с январского пика около 7800 до майского минимума чуть выше 1000, затем снова поднялся через уровень подтверждения +2000, который статья рассматривает как возможный сигнал нового бычьего рынка. Траектория считана с опубликованной кривой на рисунке 2 под S&P 500, а не из таблицы, поэтому уровни приблизительны.
Трейдерам стоит следить за разворотом мая–июня 2004: нарастающий итог дневных значений осциллятора Макклеллана снизился с январского пика около 7800 до майского минимума чуть выше 1000, затем снова поднялся через уровень подтверждения +2000, который статья рассматривает как возможный сигнал нового бычьего рынка. Траектория считана с опубликованной кривой на рисунке 2 под S&P 500, а не из таблицы, поэтому уровни приблизительны.NYSE breadth (McClellan summation) · Daily · 2003-09-01T00:00:00.000Z по 2004-06-30T00:00:00.000Z

Осциллятор — это 10-процентная экспоненциальная скользящая средняя чистого превышения растущих над падающими на NYSE минус 5-процентная экспоненциальная скользящая средняя. Источник приводит две формулы суммирования; масштаб графика соответствует кумулятивному дневному остатку. Нейтральность указана на уровне +1000; −1200 приводится как типичное значение на исходе медвежьего рынка, но лежит ниже нижней границы этого окна. Ожидайте примерно 100–200 пунктов индекса растровой неопределённости.

Те же подсчёты на других списках

Ту же конструкцию можно применить к рядам роста и падения любого рынка, хотя обычная иллюстрация использует широкий биржевой список.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
64 из 71 в дорожке «Market breadth»
20051-6 с.Дальше про «Market breadth»Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессииПокупка или продажа определяется только после того, как импульс сессии печатает экстремум, который цена не подтверждает, а сделка берётся только после разворота этого стохастика.
Все разборы дорожки · 71 разбор
  1. 1987Как неудавшийся отскок, слабая ширина рынка и циклические даты сломали бычий сценарий 1987 года
  2. 1988Диагностика рыночных минимумов по широте рынка, дивергенции и средним
  3. 1988Диагностика вершин индекса по дивергенциям широты рынка
  4. 1988Рекордные максимумы против семидневной ширины рынка и дивергенции
  5. 1989Построение масштабированного в процентах композита внутренних показателей
  6. 1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикам
  7. 1989Построение двухскоростного осциллятора роста-падения
  8. 1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкале
  9. 1990Доля неизменных выпусков как кейс узкой ширины рынка
  10. 1990Оценка дневной и недельной беззнаковой плюралити ширины рынка
  11. 1990Построение парных индикаторов широты рынка по новым максимумам и новым минимумам
  12. 1990Десятидневные экстремумы HI/LO как сигнал широты рынка на длинном горизонте
  13. 1990Подтверждение циклов индекса шириной рынка, объёмом и волнами
  14. 1990Ворота индексного цикла по ширине рынка и объёму
  15. 1990Построение индикаторов ширины рынка advance-decline
  16. 1990Недельный осциллятор advance-decline: карта весов, экстремумы и цикл всплесков
  17. 1990Ценово-взвешенная конструкция искажает ширину рынка, поддержку и тренд
  18. 1991Тест peak-sequence по new-highs-to-advances-ratio
  19. 1991Нечёткие правила, которые превращают дневную ширину рынка в консенсус сессии
  20. 1991От дневных подсчётов широты к взвешенному сигналу консенсуса
  21. 1991Повторная проверка рыночной широты при изменении рыночной структуры
  22. 1991Построение TRIN как отношения ширины рынка и объёма
  23. 1991Постройте рыночные часы, прежде чем читать ценовой бар
  24. 1991Аудит конструкции торгового индекса длинного горизонта
  25. 1991Независимые формульные таймеры, сохранённые как тестируемая комбинация
  26. 1992Когда одинаковые показания TRIN получаются из разных сочетаний
  27. 1992Оценивайте closing tick перед гипотезой широты на следующую сессию
  28. 1992Некумулятивное подтверждение свинга advance-decline
  29. 1992Построение пятидневной суммы торгового индекса
  30. 1992Экстремумы дневного closing-trin и направление следующего дня
  31. 1992Трёхслойный аудит: режим, широта и групповой RSI
  32. 1992Построение девятисостоятельной оценки тренда, моментума и широты рынка
  33. 1993Построение рейтинга влияния рыночного объёма на основе вложенных средних
  34. 1993Когда подтверждение advance-decline считает не тот универсум
  35. 1993Построение импульса широты рынка через сглаживание роста-падения
  36. 1993Построение кумулятивной линии market-thrust
  37. 1994Трёхгоризонтное построение индекса Хаурлана
  38. 1994Сессионный вход по чек-листу на индексных фьючерсах 1993 года
  39. 1994Читать одну пару роста и падения через три окна
  40. 1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынка
  41. 1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммации
  42. 1995Экстремумы NYSE tick и входы по разворотным свечным паттернам
  43. 1995Сборка диапазона, широты рынка и сохранённого стопа в одну процедуру
  44. 1995Переформулирование правил тайминга по ширине рынка в виде коэффициентов
  45. 1995Построение гейтов ratio рыночной широты после lookback-просадок
  46. 1995Построение краткосрочного осциллятора ширины рынка и цены
  47. 1996Построение сглаженного трендового фильтра advance-decline
  48. 1996Алерты сглаженного advance-decline на поворотных точках 1987 и 1990
  49. 1996Построение фильтров диапазона по ширине рынка, RSI и стохастику
  50. 1996Счётчики новых максимумов и новых минимумов как конструкция ширины рынка
  51. 1996Построение четырёхвходового отношения ширины и объёма
  52. 1996Построение осциллятора Макклеллана и калиброванного суммационного индекса
  53. 1996Объявите начальное значение осциллятора, затем калибруйте только индекс суммирования
  54. 1997Трёхгейтовая центрированная сила в конструкции широты рынка
  55. 1997Дневные сигналы ширины рынка advance-decline и new-high new-low
  56. 1999Позиции в индексном фонде как комитет голосования большинством
  57. 2000Tick, tiki и TRIN как трёхслойный стек подтверждения сессии
  58. 2000Построение осциллятора advance-decline по одной ленте listed-рынка
  59. 2001Широта рынка, бета и подтверждение объёмом и ценой
  60. 2001Режимный контекст по относительному объёму площадок, ширине рынка и межрыночным спредам
  61. 2002Когда ширина рынка NYSE искажает участие операционных акций
  62. 2003Двухгейтовая дивергенция широты и тренд-фильтр для вершин ралли
  63. 2003Внутренние показатели подтверждают индекс или расходятся с ним
  64. 2004Построение осциллятора Макклеллана и суммарного индекса
  65. 2005Внутридневная дивергенция индексных фьючерсов как трёхчастная гипотеза сессии
  66. 2005Уровни breadth-summation как краткосрочный фильтр сигналов
  67. 2005Проверка тренда против диапазона с помощью широты рынка и дивергенции
  68. 2011Построение Nasdaq hi-lo индекса по максимумам, минимумам и числу торгуемых бумаг
  69. 2013Кумулятивный advance-decline против годовой средней
  70. 2013Годовая средняя ширины рынка как фильтр участия
  71. 2015Фальсификация здоровой коррекции шириной рынка и поддержкой
По областиШирина рынка101 разборПо году2004107 разборов
Все 120 разборов с записью «Market breadth»
Тоже про «Market breadth»5 разборов
1989Построение недельного z-score ширины рынка по блок-тикамExponential smoothing1994Построение двухскоростного осциллятора advance-decline и калиброванной суммацииExponential smoothing1994Построение калиброванных суммационных индексов ширины рынкаExponential smoothing1989Построение двухскоростного осциллятора роста-паденияExponential smoothing1989Нормализуйте ряды advance-decline для сравнения на общей шкалеExponential smoothing