Разделение скорости входа и выхода по режиму

Назовите режим, прежде чем задавать часы

Зависимость от режима — правило проектирования: lookback входа и выхода, пороги и даже то, какой ряд используется, должны меняться, как только лента классифицируется как режим растущих цен или режим падающих цен. В режиме растущих цен показания перекупленности могут сохраняться, а перепроданность обычно длится лишь недолго. Для лонгов в режиме растущих цен более быстрый индикатор входа можно связать с более медленным индикатором выхода. Эта связка меняется местами для шортов в режиме падающих цен.

Двухшаговый вход Williams %R

Williams %R помещает текущее закрытие внутрь диапазона от наивысшего максимума до наинизшего минимума выбранного lookback и иногда масштабируется так, что показания идут от 0 до -100. В этом рабочем процессе это осциллятор lookback, используемый как двухшаговый триггер разворота. Dual-threshold-reversal означает, что правило сначала фиксирует пробой одного уровня, а затем требует более позднего обратного пересечения второго уровня, прежде чем действовать.

Вход использовал двухшаговую последовательность Williams %R: предшествующий уход ниже порога, удерживаемый в коротком окне памяти, затем более поздний возврат выше порога. В одном разобранном примере сначала был проход ниже -80, затем проход обратно выше -80.

Более медленные часы на том же осцилляторе

Первый выход использовал ту же двухшаговую структуру Williams %R с независимо выбранными lookback и порогами. После пошагового перебора 10 параметров один lookback на стороне входа составил 12 периодов, а сопоставимый lookback на стороне выхода — 20 периодов.

Закрытие относительно скользящей средней как более медленный выход

Вторая конструкция только для лонга сохранила эти правила входа Williams %R и выходила, когда дневное закрытие падало ниже простой скользящей средней закрытий, причём длина средней перебиралась вместе с настройками входа. Скользящая средняя — сглаженный ряд закрытий, используемый как более медленный выход: лонг закрывается, когда дневное закрытие падает обратно сквозь среднюю.

Выход по скользящей средней дал 28 закрытых сделок против 10, когда Williams %R отвечал и за вход, и за выход, с большим оборотом в боковом отрезке конца 2002 года, который не был чистым ходом растущих цен.

Широта рынка как одна проверка режима

Отношение 52-недельных новых максимумов Nasdaq к сумме новых максимумов и новых минимумов, часто сглаженное 10-дневной средней, использовалось как одна проверка широты рынка на то, действует ли режим растущих цен или режим падающих цен. Это отношение дало ложный старт в начале 2002 года, когда оно росло, а цены продолжали падать. Форма кривой доходности, уровень процентных ставок, данные по занятости и меры политики были перечислены как дополнительные проверки того же вопроса о режиме.