Рассматривайте 15-минутный ступенчатый ход e-mini как консолидацию под дневной крышкой

Сначала читайте отскок как консолидацию

Этот кейс учит привычке вето на отскок. 15-минутный ступенчатый ход повышающихся максимумов и повышающихся минимумов, крышка дневного нисходящего канала и часовой разворот импульса собираются в стек так, что локальную последовательность повышающихся максимумов трактуют как консолидацию, пока более крупный канал и потолок скользящей средней фактически не пробиты.

Факты архива описывают исторический рабочий процесс по одному июньскому контракту e-mini S&P. Контракт e-mini — это электронно торгуемый фьючерс на фондовый индекс размером в одну пятую стандартного индексного контракта, с меньшей стоимостью пункта и более низкой овернайт-маржой.

15-минутный ступенчатый ход

На 15-минутном графике июньского e-mini S&P внутри диапазона от 1080 до 1095 сформировался микровосходящий тренд. Микровосходящий тренд — это серия повышающихся максимумов и повышающихся минимумов на коротком горизонте, которая может целиком умещаться внутри ненарушенного более крупного нисходящего канала.

Линия тренда — это линия, проведённая через последовательные повышающиеся минимумы или понижающиеся максимумы, чтобы более поздний пробой мог фальсифицировать локальную направленную гипотезу. Пробой нижней линии тренда рассматривали как первый сигнал, что локальное продвижение может сходить на нет.

Дневная крышка оставалась закрытой

Тот же контракт на дневном графике с сентября 2003 по май 2004 оставался внутри нисходящего канала, из которого не было пробоя. Предыдущие пики ралли, ближние линии тренда и сопротивление не были нарушены.

Скользящая средняя — это среднее цены с фиксированным окном, используемое как подвижный потолок или пол, который отскок должен пройти и удержать, прежде чем доминантный тренд переклассифицируют. Дневную 50-периодную скользящую среднюю около 1103.75 использовали как уровень, который отскок должен был пройти и удержать. Пока этот барьер не был удержан, доминантный дневной тренд по-прежнему читали как нисходящий.

Дневная 200-периодная скользящая средняя около 1077.70 описывалась как удерживающая снижающуюся ценовую структуру в районе 1077.

Часовой разворот под 1097

На часовом графике цена просела под малую поддержку линии тренда на 1097 в район 1093. Индекс относительной силы — это ограниченный осциллятор недавних восходящих против нисходящих закрытий, которым подтверждают, расширяется ли ещё часовой или внутридневной свинг или уже разворачивается.

Часовой индекс относительной силы развернулся и указал вниз, поэтому рабочая гипотеза оставалась направленной вниз, пока цена оставалась ниже 1097.50.

Соберите один и тот же контракт по горизонтам

Кейс организовал работу с графиком как мультитаймфреймовый стек: один и тот же контракт читают на 15-минутном, часовом и дневном масштабах, чтобы привлекательный локальный паттерн оценивать на фоне всё ещё доминантного канала. 15-минутные бары использовали для внутридневной структуры, часовые бары — для свингов на один-два дня, дневные бары — для взгляда на одну-две недели.

Поддержку, сопротивление, скользящие средние, относительную силу, интенсивность объёма и стохастик читали вместе.

После того как дневной канал и крышка скользящей средней остались целыми, шорты ставили в овернайт-торговле на 1097.50 и снова после того, как вынос через 1105.50 не удержался, с заранее заданным целевым окном от 1087 до 1084.

Размер и маржа в кейсе

Контракт e-mini S&P в кейсе оценивался в 50 долларов за индексный пункт, тик 0.25 пункта стоил 12.50 долларов. Овернайт-маржа описывалась примерно как 4,000 долларов против гораздо меньшей суммы для дневной сделки.