Три фильтра после закрытия в парной процедуре на двух корзинах

Три фильтра после закрытия

Архив описывает механическую торговую систему, правило входа которой — последовательность парной торговли на двух индексных корзинах. Сделка допускается только после закрытия, когда более широкая корзина закрывается выше, её процентное изменение цены от закрытия к закрытию превышает показатель более узкой корзины, и её процентное изменение объёма на закрытии также превышает показатель более узкой корзины.

Изменение цены — это процентное движение от закрытия к закрытию. Изменение объёма сравнивает объём сессии с восьмидневной простой скользящей средней объёма.

Эта процедура закрытия с тремя фильтрами была допустима на 29 из 334 сессий с 1 января 2002 по 30 апреля 2003 года, или 8.68 процента дней, примерно один игровой день каждые 11.52 сессии.

Заявки после регулярного закрытия

Процедура выставляет заявки между 16:00 и 20:00 ET. Любое размещение до открытия должно произойти до того, как следующая сессия уйдёт от предыдущего закрытия, поэтому дискреционный выбор момента внутри регулярной сессии не требуется.

Фоновые объём, спреды и диапазон

С 2 января 2002 года в выборке средний дневной объём составлял 85 миллионов акций для более узкой корзины и 34 миллиона для более широкой корзины, а спреды регулярной сессии описаны как в целом меньше пенни.

В этом фоновом окне средний диапазон high-low более узкой корзины составлял 0.975, или 3.5 процента от среднего закрытия 28.22, тогда как средний диапазон более широкой корзины составлял 1.97, или 2.0 процента от среднего закрытия 96.77.

Табуляции на 29 сигнальных днях

На 29 сигнальных днях ночной шорт 100 акций более узкой корзины был табулирован со средним 32.62, медианой 43 и долей положительных дней 62.07 процента, причём семь наивысших значений в сумме дают 872 против накопленной величины 458 для семи наименьших.

Внутридневной лонг 100 акций более широкой корзины в паре с шортом 300 акций более узкой корзины был табулирован на уровне 784, описанном как процентная величина 0.015, при отношении цен закрытия около 3.39 к 1.

Более позднее окно и восходящая траектория

Частота допустимых дней выросла с 20 из 289 сессий, или 6.92 процента, по 20 февраля 2003 года до 9 из 48 сессий, или 18.75 процента, с 21 февраля по 30 апреля 2003 года, при табулированной успешности более позднего окна 66.67 процента против 55.55 процента ранее.

Пока более узкая корзина выросла на 12.56 процента с 24.37 на 31 декабря 2002 года до 27.43 на 22 апреля 2003 года, правило short-the-narrower-basket всё равно было табулировано на величине 2 процента. Архив использовал это окно как случай, в котором ту же последовательность воздержания и сигнала можно рассматривать, когда базовая траектория выше.