2004выпуск C061-4
Кейс коррекции Фибоначчи в модели shark-attack
Эта архивная статья воспроизводит историческую рабочую схему: строится коррекция Фибоначчи, ожидается тест двойной вершины или двойного дна, стоп-лосс ставится на втором экстремуме. Редакторское прочтение трактует ложный пробой вниз или вверх как двухчастную гипотезу и называет расширение от 1.272 до 1.618 зоной разворота только тогда, когда этот стоп можно поставить.
- Коррекция Фибоначчи строится от выявленного свинг-хая и свинг-лоу на уровнях 38.2%, 50% и 61.8%; уровни 25% и 75% используются только если первые уровни не удерживаются.
- Длинная модель shark-attack начинается от минимума нисходящего свинга, затем идёт откат, после чего цена либо удерживается как двойное дно, либо уходит к расширению около 1.272 и 1.618 предыдущей коррекции перед резким ростом.
- Исторический вход в лонг — это пробой максимума предыдущего бара, а стоп-лосс ставится на втором более низком минимуме.
- Редакторское прочтение: называйте расширение от 1.272 до 1.618 зоной разворота только после теста двойной вершины или двойного дна и только если стоп-лосс можно поставить на втором экстремуме.
Как строится коррекция Фибоначчи
Коррекция Фибоначчи начинается от выявленного свинг-хая и свинг-лоу. Обычные уровни — 38.2%, 50% и 61.8% этого завершённого свинга. Если эти уровни не удерживаются, доступны 25% и 75%.
Коэффициент 0.618 получают из последовательных чисел Фибоначчи, например 21/34, 34/55 и 55/89. Уровень 0.382 равен 1 минус 0.618. Уровень 0.5 — среднее 0.382 и 0.618. Соотношение 0.618 / 1.618 — это золотое сечение, лежащее в основе обычных уровней коррекции и расширения.
Глубина тренда и конфлюенс
В сильных бычьих или медвежьих рынках архив описывает, что цена часто откатывается не более чем на 25% до 38.2%. В умеренных трендах откат может доходить до 50% до 61.8%. Пробой зоны 61.8% до 75% трактуется как угроза основному тренду.
Наиболее значимая поддержка описывается как конфлюенс двух уровней Фибоначчи, измеренных от двух разных свинг-лоу к одному и тому же свинг-хаю. Наиболее значимое сопротивление — обратная конструкция: от двух разных свинг-хаев к одному и тому же свинг-лоу.
Последовательность длинной модели shark-attack
Длинная модель shark-attack предполагает минимум нисходящего свинга в точке 1, восходящий откат к точке 2, затем тест предыдущего дна. Этот тест либо формирует двойное дно, либо пробивает его к точке 3 около 1.272 и 1.618 предыдущей коррекции перед резким ростом.
В этом архивном употреблении shark-attack — неудавшееся продолжение после пробоя предыдущего максимума или минимума. Цена уходит в расширение примерно на 1.272 до 1.618 последней коррекции, затем резко разворачивается, когда поздние участники пробоя вынуждены выходить. Тест двойной вершины или двойного дна — это ретест, который либо удерживается и разворачивается, либо не удерживается и тренд продолжается; именно эта конструкция может стать таким разворотом.
Вход, стоп-лосс и переполненное продолжение
Вход в лонг описывается как момент, когда пробивается максимум предыдущего бара. В качестве стоп-лосса используется второй более низкий минимум. В шорте парный стоп-лосс стоит на втором более высоком максимуме, поэтому идея разворота отбрасывается, если этот экстремум снимают.
Архив предупреждает, что простые сделки на пробой вверх и пробой вниз следует рассматривать с осторожностью всякий раз, когда скученный консенсус ждёт продолжения, потому что за этим консенсусом может последовать разворот shark-attack.
Все разборы дорожки · 32 разбора
- 1988Длина реакции как проверка целостности тренда
- 1991Распроданные двойные донья как трёхшлюзовый тест инвентаря
- 1991Классификатор по ширине рынка для V-доньев и W-доньев
- 1991Заранее рассчитанные кластеры ценовых соотношений и тесты двойной вершины
- 1992Разворотные точки облигаций как проверка режима для двойных вершин и пробоев акций
- 1992Commodity-bond-ratio как оверлей режима акций
- 1992Подтверждение опережения золота для разворотов товарного индекса
- 1994Построение индикатора thousand-line advance-decline
- 1995Оценка паттернов нулевой линии на осцилляторе широты и цены
- 1996Построение двойных вершин от ретеста сопротивления до пробоя впадины
- 1996Четырёхэтапная конструкция двойного дна
- 1998Подтверждение двойного дна и постановка стопа
- 2000Конструкция двухбарного разворота
- 2001Построение двойных вершин по неудачным ретестам сопротивления
- 2002Двойные дни Eve-Eve: ширина, подтверждение и сопротивление сверху
- 2002Построение Eve-and-Eve и классических двойных доньев
- 2003Двойное дно Ева-Адам как двухшаговый учебный тест
- 2003Контраст форм, затем подтверждение пробоя в двойном дне Адам и Ева
- 2003Чтение циклических минимумов внутри секулярных медвежьих режимов
- 2004Кейс коррекции Фибоначчи в модели shark-attack
- 2004Подтверждение разворотов индексов конвертами, дивергенцией и широтой рынка
- 2005Пятиволновый кейс евро/доллара и поддержка, которая всё ещё должна была сломаться
- 2007Построение товарных сезонных индексов для контекста режима
- 2009Построение сетапов на шорт по округлой и двойной вершине
- 2010Входы, выходы и воздержание по часовым паттернам как единый плейбук
- 2016Уродливое двойное дно после годового минимума
- 2016Неподтверждённое двойное дно акции рядом с подтверждённым индексом
- 2016Построение скользящей средней range-midpoint
- 2017Оценка задержек у целого доллара на пробоях паттернов
- 2018Днища и пробои, подтверждённые объёмом, со скользящими средними
- 2018Оценка двойных оснований с зафиксированным подтверждением стохастика
- 2019Пары Форекс как относительная стоимость: спреды доходностей, поддержка и двойное дно