Skip to main content
Дорожка Stochastic oscillator
23 / 42
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2004выпуск C121-2

Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком

Этот архивный кейс фиксирует, почему один участник вышел на валютный рынок, какие дневные и краткосрочные ориентиры отслеживались и как четырёхпунктовая фиксация должна была быть полной до любого ордера. Редакция: наложение двух средних, медленный стохастик и фиксация — это одна процедура, допускающая воздержание, а не набор мнений по графику.

  • Участник назвал две причины выхода на валютный рынок: непрерывные сессии по будням с вечера воскресенья до вечера пятницы и высокое маржинальное плечо.
  • Внутридневная работа использовала многогоризонтный стек: более длинный график для выравнивания по тренду, часовой или четырёхчасовой график для сетапа и пятиминутный или одноминутный график для входа — после сканирования по умолчанию на пятиминутках.
  • Краткосрочными наложениями были 10-периодная экспоненциальная скользящая средняя, 40-периодная простая скользящая средняя, медленный стохастик с параметрами 14, 3 и 3, плюс постоянное наблюдение за 100- и 200-периодными скользящими средними.
  • Чек-лист-процесс фиксировал вход, выход, трейлинг-стоп на благоприятной стороне и жёсткий стоп на неблагоприятной стороне до любого ордера, при двух постоянных правилах: сначала защищать капитал и исполнять только запланированную сделку.
Записи этого разбора3 записи
Pre-trade checklist43 разбораТекущая дорожкаStochastic oscillator170 разборовMoving average449 разборов

Что фиксирует кейс

Эта архивная статья воспроизводит исторический рабочий процесс валютного рынка. Редакция: это кейс первого выхода на валютный рынок, используемый, чтобы показать, как наложение двух средних, медленный стохастик и четырёхпунктовая предторговая фиксация могут работать как одна процедура на дневных, среднесрочных и коротких интервалах выборки.

Почему валютный рынок

Участник назвал две причины выхода на валютный рынок: непрерывные сессии по будням с вечера воскресенья до вечера пятницы и высокое маржинальное плечо.

Тот же источник утверждал, что ценообразование без гэпов от сессии к сессии, очень большой дневной оборот и двухвалютная структура каждой пары делают техническую поддержку и сопротивление более упорядоченными, чем на многих рынках отдельных акций.

Дневные ориентиры

К уровням дневного горизонта, которые считались значимыми, относились коррекции Фибоначчи, 50-, 100- и 200-дневные простые скользящие средние, линии тренда, максимумы и минимумы предыдущей сессии, а также двойные или тройные вершины и основания.

Эти названные ориентиры — инвентарь поддержки и сопротивления кейса: коррекции Фибоначчи, выбранные скользящие средние, линии тренда, экстремумы предыдущей сессии и двойные или тройные вершины и основания, используемые, чтобы ждать возможности.

Как складывались графики

Внутридневное сканирование по умолчанию велось на пятиминутных графиках. Далее рабочая последовательность была многогоризонтным стеком: график более длинного горизонта для выравнивания по тренду, часовой или четырёхчасовой график для сетапа и пятиминутный или одноминутный график для точки входа.

Краткосрочные наложения

Заданными краткосрочными наложениями были 10-периодная экспоненциальная скользящая средняя, 40-периодная простая скользящая средняя, медленный стохастик с параметрами 14, 3 и 3, плюс постоянное наблюдение за 100- и 200-периодными скользящими средними.

Скользящая средняя в этом кейсе — это среднее с окном ретроспекции по упорядоченным ценам, используемое как явная базовая линия на дневных и внутридневных графиках, включая простую и экспоненциальную формы на названных периодах. Стохастик-осциллятор — это ограниченный осциллятор, вычисляемый по недавним максимумам, минимумам и ценам закрытия; кейс задаёт медленную настройку 14, 3 и 3.

Более узкое личное подмножество

Раннее обучение охватывало скользящие средние, MACD, медленные стохастики, полосы Боллинджера и индекс относительной силы, прежде чем трейдер сузил набор до личного подмножества.

Предторговая фиксация

Рабочий чек-лист требовал определить вход, выход, трейлинг-стоп при благоприятном движении цены и жёсткий стоп при неблагоприятном движении цены до любого действия. Эта четырёхпунктовая фиксация и есть чек-лист-процесс: предторговая процедура, которая фиксирует вход, выход, трейлинг-стоп на благоприятной стороне и жёсткий стоп на неблагоприятной стороне до выставления любого ордера.

Процесс обрамляли два постоянных правила: сначала защищать капитал и исполнять только уже запланированную сделку.

Дневные закрытия фьючерсов на евро относительно 50-, 100- и 200-дневных средних, январь–октябрь 2004

Фьючерсы на евро снизились с максимума начала января 2004 около 128000 до минимума середины мая около 117700, затем к осени восстановились в область 123000. Более быстрая средняя пересекла более медленную сверху вниз в апреле и обратно снизу вверх в июле; самая длинная средняя появляется только во второй половине периода и выполаживается около 122500. Недельные точки сняты с дневного графика EC в eSignal. Последнее закрытие 123340 и метки у правого края 122223, 121980 и 122508 — это принты платформы; более ранние значения оцифрованы до ближайших 100 единиц котировки.
Фьючерсы на евро снизились с максимума начала января 2004 около 128000 до минимума середины мая около 117700, затем к осени восстановились в область 123000. Более быстрая средняя пересекла более медленную сверху вниз в апреле и обратно снизу вверх в июле; самая длинная средняя появляется только во второй половине периода и выполаживается около 122500. Недельные точки сняты с дневного графика EC в eSignal. Последнее закрытие 123340 и метки у правого края 122223, 121980 и 122508 — это принты платформы; более ранние значения оцифрованы до ближайших 100 единиц котировки.EC #F Euro Futures · Daily · 2004-01-06T00:00:00.000Z по 2004-10-12T00:00:00.000Z

Длины средних соответствуют 50-, 100- и 200-дневным простым скользящим средним, названным в интервью, и совпадают с относительной скоростью синего, красного и зелёного наложений. Ряд 200-дневной средней начинается в июле, потому что на исходном графике это наложение до июля не проведено. Восходящая линия тренда от майского минимума, видимая на рисунке, здесь не построена.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
23 из 42 в дорожке «Stochastic oscillator»
20051-1 с.Дальше про «Stochastic oscillator»Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторамиОдна общая шкала строится по 50-барным среднему и дисперсии процентного отклонения закрытия от 25-барной простой средней с лагом 12 баров, затем сглаживается 25-барной простой средней.
Все разборы дорожки · 42 разбора
  1. 1987Построение быстрого и медленного Stochastic как пересобираемого стека
  2. 1989Построение стохастического осциллятора из положения закрытия
  3. 1990Месячный стохастик как многолетний фильтр режима облигаций
  4. 1990Walk-forward скрининг индикаторных правил на иене
  5. 1990Построение медленного стохастика для входов в индекс на откате
  6. 1991Построение Random Walk Index с адаптивным lookback
  7. 1991Построение двухэтапного стохастического осциллятора по положению закрытия
  8. 1992Построение линий быстрого и медленного стохастического осциллятора
  9. 1992Построение вложенных стохастических lookback
  10. 1994Постройте четырёхсостоятельный ранг цена-объём, прежде чем фильтровать его
  11. 1996Переполненные стохастики, ложные пробои и скрытые стопы
  12. 1997Входы fade и follow от стохастических экстремумов
  13. 1998Подтверждение перепроданности как поэтапный случай rule-based-entry
  14. 1999Построение обычных и медленных стохастических осцилляторов
  15. 2001Постройте простую скользящую среднюю с переменным интервалом по наложенным экстремумам
  16. 2001Пороговые сетапы RSI и стохастика со стопами следующего бара
  17. 2001Два теста спреда доходности по прибыли, скорректированного на ставку
  18. 2002Построение двухлинейного стохастика из нормализованной по диапазону цены закрытия
  19. 2002Проверьте механические правила стохастического дейтрейда на одном баре
  20. 2003Построение адаптивного стохастического RSI
  21. 2003Четыре параметра, которые задают стохастический осциллятор
  22. 2004Пробой на объёме как сигнал, откат как вход
  23. 2004Чек-лист первого выхода на валютный рынок с двумя средними и медленным стохастиком
  24. 2005Циклические индексы на общей шкале с сопутствующими осцилляторами
  25. 2005Построение диапазона текущего бара против предыдущего бара для стохастического осциллятора
  26. 2005Двухсессионный шорт на откате к скользящей средней
  27. 2006Состояние рынка как слой разрешения для скользящих средних и осцилляторов
  28. 2008Зафиксируйте стоп на поддержке до расчёта размера входа по стохастику
  29. 2010Постройте осциллятор объёма относительно центральной линии и читайте его со стохастическим осциллятором
  30. 2010Заострённые развороты RSI с радужными средними и медленным стохастиком
  31. 2011Постройте ранговый осциллятор Spearman по упорядоченным закрытиям
  32. 2012Золото как режим-зависимый хедж в кризисе еврозоны
  33. 2012Сочетание скользящих средних со стохастиками переменной длины
  34. 2014Двухплечевой стохастический стресс-осциллятор как упражнение по реконструкции
  35. 2014Даты ингрессов как ценовые базы для индекса относительной силы, стохастиков и скользящих средних
  36. 2017Построение двойного EMA-стохастика из нормализации по диапазону
  37. 2018Построение двухэтапного Stochastic RSI для сопоставимых дивергенций цены и осциллятора
  38. 2018Сочетание недельного стохастика, длинной скользящей средней и двухдневного сопротивления
  39. 2018Недельные и дневные показания стохастика с длинной скользящей средней и поддержкой
  40. 2018Подтверждающий рабочий процесс ротации из дискреционного сектора в товары первой необходимости
  41. 2019Пороги скана Stochastic, средние и синтаксис формул
  42. 2020Построение Slow %K как двухэтапного хелпера
По областиПроцесс принятия решений69 разборовПо году2004107 разборов
Все 170 разборов с записью «Stochastic oscillator»
Тоже про «Stochastic oscillator»5 разборов
1991Правила MACD и stochastic с режимным фильтром внутри чек-листаPre-trade checklist2008Согласованная с удержанием рыночная линза на основе средних и пересечений directional-linePre-trade checklist2015Отказывайтесь от входов со смешанным горизонтом, пока чек-лист не зафиксирует одну персонуPre-trade checklist1984Связка компромиссов с предторговыми чек-листамиPre-trade checklist1986Постройте процедуру принятия решений, которая пересматривает саму себяPre-trade checklist