2004выпуск C071-5
Правила входа в overnight-сессию после регулярных часов
Архив разделил один инструмент на overnight-сессию и регулярную сессию и вооружал лонг после роста больше чем на 1% только когда объём находился в верхних или нижних 30% восьмидневной скользящей средней. Редакторское прочтение: соедините вчерашнее положение закрытия относительно диапазона с этим фильтром объёмного режима, чтобы вход, overnight-удержание и выход на следующем открытии были одной процедурой.
- В 2003 году $7.31 из годового долларового прироста $12.09 пришлись на overnight-сессию, а не на регулярную сессию.
- Система на основе правил вооружалась на следующий день после роста больше чем на 1%, когда объём находился в верхних или нижних 30% восьмидневной скользящей средней.
- Экран спредов close-to-high, close-to-low и high-to-low от закрытия до следующего открытия дал 190 прибыльных исходов в 253 торгуемых сделках, в среднем $8.65 на покупку 100 акций.
- Документированная процедура overnight-спреда имела 75% успешных исходов в исследовании, и любая такая система остаётся подверженной периодам неудач.
Overnight-сессию и регулярную сессию держали раздельно
Архив измерял один инструмент по overnight-сессии и по регулярной сессии. В 2003 году годовой долларовый прирост инструмента составил $12.09, и $7.31 этого прироста пришлись на overnight-сессию, а не на регулярную сессию.
За 126 торговых дней начиная с 30 October 2003 overnight-сессия дала $6.57, а регулярная сессия дала -$7.12. Средний дневной объём инструмента составил 82.7 млн акций за 335 дней с 2 January 2003, и окно исследования шло до той же 335-дневной конечной точки.
Вход по правилам ждал роста и экстремума объёма
Вход по правилам вооружал систему на следующий день после роста больше чем на 1%, когда объём находился в верхних или нижних 30% восьмидневной скользящей средней.
В 2002 to 2003 сетап растущей цены и растущего объёма имел 41 наблюдение с результатом overnight-сессии -$9.66, а сетап растущей цены и падающего объёма имел 34 наблюдения с результатом overnight-сессии $9.35.
Активный и неактивный объём указывали на разные сессии
В дни после активного объёма выше 100 млн акций лонг на 100 акций после растущего или падающего рынка в среднем давал $6.32 в overnight-сессии за 48 дней против -$1.56 в регулярной сессии за 34 дня.
В дни после неактивного объёма ниже 60 млн акций лонг на 100 акций после растущего или падающего рынка в среднем давал $2.77 в overnight-сессии за 28 дней против $14.49 в регулярной сессии за 30 дней.
Экран close-to-range охватывал overnight-удержание
Экран спредов close-to-high, close-to-low и high-to-low, применённый от закрытия до следующего открытия, дал 190 прибыльных исходов в 253 торгуемых сделках, в среднем $8.65 на покупку 100 акций.
После широкого ценового отклонения 26 из 29 следующих дней шли вверх. Узкий диапазон также рассматривался как последующее условие покупки. Документированная процедура overnight-спреда имела 75% успешных исходов в исследовании, и любая такая система остаётся подверженной периодам неудач.
Все разборы дорожки · 18 разборов
- 1990Построение экспоненциального индекса сессионного остатка второго часа
- 2000Рассматривайте открытую книгу лимитных заявок как фильтр исполнения
- 2002Построение предторгового чеклиста: лонг, шорт или флэт
- 2003Обрезки окон сессии для оценки механической дневной системы
- 2004Правила входа в overnight-сессию после регулярных часов
- 2005Исполнение overnight-trading-session и regular-trading-session по бумагам Nasdaq 100
- 2006Внутридневное рабочее пространство как комбинированная процедура решений
- 2006Торговле в рамках одной сессии нужны присутствие и правила следующего сигнала
- 2007Сессионные фильтры для правил входа по скользящей средней
- 2008Чек-лист связанных рынков, фильтр сессии и стоп, масштабированный по ATR
- 2008Режимы after-hours сессии и закрытие следующего дня
- 2008Оценка входа на следующем открытии после однодневных коррекций
- 2010Доля диапазона сессии: валютные фьючерсы против мини-индекса
- 2011Долларовое движение, дневные сессии и граница первой потери 1:2 во фьючерсах на фондовые индексы
- 2012Пробои по объёму последнего часа с выходом в первый час
- 2013Односессионные и мультисессионные сделки как одна процедура на правилах
- 2015Бары часов сессии из публичных котировочных лент
- 2016Построение входа по скользящей средней с сессионным ограничением