Event-predictability против правил с позиционными ограничениями

Два экзамена одного и того же набора правил

Рабочий процесс статистического проектирования сначала строит набор данных определённых событий, затем проверяет, есть ли у последующего изменения цены за фиксированное число баров направленная тенденция. Это измерение — event-predictability: тенденция компьютерно определённого вхождения сопровождаться изменением цены за фиксированное число баров.

Редакторское прочтение TradersWeek: рассматривайте оценку системы как два экзамена одного и того же набора правил. Сначала ранжируйте каждое определённое событие по его незанятому lookahead-распределению. Затем прогоните эти контроли через движок, учитывающий позицию, и через более позднюю выборку или выборку противоположного режима, чтобы occupancy-filter, стопы и walk-forward-analysis могли опрокинуть первое ранжирование.

Стохастик на основе закрытия как определённое событие

Демонстрационное событие — стохастик на основе закрытия, сформированный из последнего закрытия относительно самых высоких и самых низких закрытий в окне lookback.

Несколько реконструкций входят в длинную позицию при пересечении порога стохастика и выходят либо после фиксированного периода удержания, либо когда цена достигает процентного стопа от входа. Эти выходы — timed-exit и percent-stop.

Общие контрольные значения по умолчанию в нескольких реализациях — lookback 8, порог 0.3, удержание 14 баров и стоп 3.8 процента.

Как оценивается event-predictability

Оценка события смотрит вперёд на заданное число баров после каждого вхождения, раскладывает процентное изменение по корзинам и суммирует распределение взвешенным средним center-of-gravity. Более положительное значение считается более благоприятным для использования на длинной стороне.

Сценарный тестер может перебрать lookback стохастика от 8 до 18, пороги от 0.1 до 0.35 с шагом 0.05 и lookahead от 5 до 18, затем ранжировать комбинации по center-of-gravity.

Когда occupancy и стопы меняют ранжирование

Многие события игнорируются, пока позиция уже открыта. Этот occupancy-filter означает, что движок не берёт каждое вхождение, которое попало в выборку event-predictability.

Обработка стоп-лосса может не дать взятой сделке реализовать lookahead-путь, использованный в оценке события. Percent-stop может закрыть сделку до фиксированного числа баров, которое дало показание center-of-gravity.

System-optimization — это совместный поиск по контролям входа, выхода и воздержания. Оценивается полная процедура, а не одна настройка индикатора.

Повторный тест на более позднем или противоположном режиме

Одна реконструкция предупреждает, что 10-летнее окно in-sample оптимизации было сильным бычьим рынком, поэтому устойчивость следует перепроверить на другой подвыборке, которая включает медвежий рынок.

Walk-forward-analysis — это более поздний или иначе сформированный по режиму повторный тест контролей, выбранных на более раннем окне. In-sample-regime, использованный для выбора контролей, может не представлять более поздние или противоположные рыночные условия.

Определение события можно заменить

Тест распределения может заменить определение события другим правилом. Более крупная высокочастотная выборка даёт более гладкую, более колоколообразную гистограмму, чем меньшая выборка.