Безобъёмное накопление и оверлей смещения на следующую сессию

Счётное краткосрочное состояние

Редакторская цель этой заметки — показать краткосрочное смещение как счётную задачу классификации. Архивный рабочий процесс кодирует каждую сессию, накапливает два бинарных знака и ранжирует корзины следующей сессии по исторической частоте.

Два самых частых состояния затем используются как направленная гипотеза. В архивной конструкции это использование — оверлей смещения, который должен стоять рядом с другими краткосрочными показаниями.

Положение закрытия без члена объёма

Линия накопления и распределения в этой конструкции оценивает, насколько закрытие ближе к максимуму, чем к минимуму. Обычный множитель объёма опущен, поэтому линия является чистым входом структуры OHLC.

Показание сессии задаётся по high, low и close как ((close minus low) minus (high minus close)) divided by (high minus low).

Анализ объёма и цены обычно читает направленное давление по тому, как взаимодействуют положение цены и участие. Здесь член участия изъят, чтобы оставшийся компонент закрытия в диапазоне можно было изолировать относительно знака close-to-close.

Два знака и нарастающая пара

Каждая сессия получает первый знак плюс один или минус один в зависимости от того, выросло или упало значение накопления и распределения относительно предыдущей сессии. Она получает второй знак плюс один или минус один в зависимости от того, выросло или упало закрытие относительно предыдущего закрытия. Вторая метка — это знак close-to-close.

Эти знаки сессии накапливаются в нарастающую пару. Изменение любого нарастающего итога отмечает изменение краткосрочного направления для этого компонента. Пара нарастающих итогов — это кумулятивная бинарная пара, компактный код краткосрочного состояния каждой сессии.

Четыре квадранта следующей сессии

Поскольку у каждого из двух компонентов есть только состояние вверх или вниз, следующая сессия может попасть не более чем в четыре исторически подсчитанные корзины исходов. Каждая корзина — это квадрант следующей сессии, образованный сочетанием двух бинарных состояний.

После ранжирования этих корзин по исторической частоте две самые частые корзины трактуются как направленное смещение следующей сессии. Сессии с равными частотами или без исторического прецедента не получают смещения от этой конструкции.

Что изменило более позднее сочетание

Более раннее сочетание использовало тот же знак close-to-close с диапазоном high-low вместо безобъёмного показания накопления и распределения. Более поздняя конструкция заменяет этот член диапазона и применяет подсчёт к спотовому индексу S&P 500.

Как был собран исторический подсчёт

Сравнительный подсчёт того, какие корзины следующего дня встречались, был собран на дневных барах S&P 500 для примерно одногодичного окна, заканчивающегося 29 May 2015. Исторические частоты были взяты из данных начиная с 3 January 2000. Дни с равной вероятностью и без прецедента были исключены из счёта попаданий.

Эти шаги описывают только исторический рабочий процесс.

Редакторское прочтение

Редакторское прочтение TradersWeek состоит в том, что ценность конструкции — это шаг классификации. Сочетание безобъёмного знака накопления и распределения со знаком close-to-close, накопление обоих и ранжирование четырёх квадрантов следующей сессии превращает повторяемое условие графика в фальсифицируемую гипотезу. Два самых частых исторических состояния и есть эта гипотеза. Они не заменяют другие краткосрочные инструменты.