2015выпуск C1224-27
Гэпы истощения вниз как десятисессионная процедура фейда
downside-gap рассматривается как лонг-фейд только когда одновременно истинны downtrend-gate и gap-size выше среднего, и только если лонг можно выставить, отклонить или истечь внутри десятисессионных часов.
- predicted-exhaustion-gap существует только когда downtrend-gate уже открыт, а gap-size шире собственного среднего гэпа этой бумаги.
- Лонг — первая доступная цена между gap-open и range-derived-stop, если только сессия уже не открывается сквозь этот стоп.
- entry-window — первые пять сессий; неисполненный сетап снимается, сессия входа не может быть выходом, а time-stop закрывает любую ещё открытую сделку на закрытии десятой сессии.
- range-ratio-filter ранжирует бумаги по отношению верхнего диапазона к нижнему, так что акции, у которых типичное движение после гэпа значительно больше вниз, рассматриваются как слабые кандидаты на лонг-фейд.
Что проверяет зафиксированный рабочий процесс
Архив фиксирует рабочий процесс лонг-фейда, построенный вокруг downside-gap. downside-gap — это сессия, чей весь ценовой диапазон лежит ниже минимума предыдущей сессии. gap-size — процентное расстояние от этого предыдущего минимума до текущего открытия.
Тот же рабочий процесс также задаёт, когда лонг нельзя пытаться открыть, когда неисполненный сетап снимается и когда ещё открытая сделка должна завершиться. Редакция: эти правила воздержания и истечения принадлежат той же процедуре, что и правило входа.
Как определяется predicted-exhaustion-gap
Бумага классифицируется как находящаяся в нисходящем тренде после снижения более чем на 20 процентов от предыдущего максимума. Она остаётся в этом классе до роста на 20 процентов от минимума нисходящего тренда. Эта классификация и есть downtrend-gate.
predicted-exhaustion-gap требует двух условий одновременно. Бумага уже находится внутри downtrend-gate, а гэп шире среднего размера гэпа той же акции.
Как цена лонга задаётся от gap-open
gap-open — ориентир и для защитной, и для целевой геометрии. range-derived-stop ставится на 1.5 типичного нижнего диапазона акции ниже этого открытия. Лонг — первая доступная цена между gap-open и этим стопом, если только сессия уже не открывается сквозь стоп.
range-derived-target ставится на одно типичное расстояние верхнего диапазона выше gap-open. Оба расстояния используют собственную 10-сессионную статистику диапазона этой акции.
entry-window и time-stop
Период удержания составляет 10 сессий. Вход разрешён только в entry-window, то есть в первые пять из этих сессий. Неисполненный сетап снимается. Выход в сессию входа не допускается. Любая ещё открытая сделка закрывается на закрытии десятой сессии. Это обязательное закрытие и есть time-stop.
Новый вход разрешён только когда позиция ещё не удерживается.
Как бумаги ранжируются перед сравнением
Бумаги, у которых типичное движение после гэпов значительно больше вниз, чем вверх, рассматриваются как слабые кандидаты на лонг-фейд. Исторический прогон ранжировал вселенную по отношению верхнего диапазона к нижнему перед портфельным сравнением. Это ранжирование и есть range-ratio-filter.
Охват исторического прогона
Исторический прогон применил эти правила к 1,816 листинговым бумагам за 10 лет, начиная с 1 September 2004, и дал 36,872 сделки.
Накопленная прибыль и убыток по портфелям с коэффициентом диапазона
Три стратегических портфеля — это 275, 450 и 900 бумаг с наибольшим отношением верхнего диапазона к нижнему среди 1,816 акций NYSE и NASDAQ, протестированные с 1 September 2004 по 1 September 2014 с часами на десять сессий. Показатели индексов — итоги «купи и держи» за тот же период, а не результаты стратегии гэпов.
Все разборы дорожки · 20 разборов
- 1988Построение правил гэпа и трейлинг-стопа на коротком горизонте
- 1996Построение замкнутых правил для спайков, тайм-стопов и gap-failure
- 1999Правила внутридневного фейда гэпа на открытии
- 1999Оценка правил opening-gap в рамках одной сессии
- 1999Построение механических правил входа и выхода gap-fade
- 2000Построение правил входа и выхода при продолжении гэпа открытия
- 2000Типы гэпов как торговые гипотезы
- 2003Однодневные правила fade-the-gap остаются незавершёнными в разных рыночных климатах
- 2003Правила входа по гэпу и пивоту со стопами, записанными до исполнения
- 2007Оценка открытий gap и lap относительно краткосрочных базовых уровней
- 2007Оценка однодневных правил гэпа по цене, моментуму и дню недели
- 2011Сессионные гэпы как упражнение fade-or-follow
- 2015Тестирование пробоев продолжения гэпа как одной процедуры
- 2015Гэпы истощения вниз как десятисессионная процедура фейда
- 2016Построение лонга gap-fill как единого чеклиста входа и выхода
- 2016Правила входа на развороте после гэпа и трейлинг-стоп
- 2016Построение поздних входов по серийным гэпам восходящего тренда
- 2017Разрешение премаркет-гэпа с пробоями чашек и одним плотным трейлингом
- 2018Правила входа и стопа при пробое inside-range гэпа
- 2020Closing-range-breakout после гэпа вниз