Режим dual-average, trigger-candle и трейл как один дневной скрипт

Дневной скрипт на неполную занятость

Материал оформляет скрипт для неполной занятости на дневных графиках. Он принимает меньше сигналов вместо непрерывного сканирования младших таймфреймов.

Редакция: TradersWeek читает этот выбор как способ для дневного стола сначала зафиксировать направленность двускоростным стеком средних, а затем рассматривать следующую сессию как бинарное go-or-skip, чтобы вход, воздержание, стоп и трейл можно было тестировать как один замкнутый скрипт.

Сначала задайте dual-average-regime

Dual-average-regime — это бычья или медвежья метка состояния рынка, взятая из того, находится ли более короткая простая скользящая средняя выше или ниже более длинной.

Бычий режим определяется как 30-периодная простая скользящая средняя выше 90-периодной средней. Медвежий режим — обратное.

Лонг рассматривается только в бычьем режиме. Шорт рассматривается только после соответствующего закрытия в медвежьем режиме.

Читайте trigger-candle через wick-cross-filter

Trigger-candle — это дневной бар, чьи открытие и закрытие лежат по разные стороны более короткой средней и разрешают ордер на следующей сессии.

Лонг рассматривается после того, как дневная свеча открывается ниже 30-периодной средней и закрывается выше неё. Шорт ждёт противоположного закрытия в медвежьем режиме. В обоих случаях ордер размещается на следующей сессии.

Wick-cross-filter — это правило отбора, которое принимает пересекающий бар с тенями и отбрасывает бестеневой пересекающий бар того же направления.

Разместите trigger-bar-stop и breakeven-trail

Trigger-bar-stop — это начальная граница убытка, поставленная на противоположном экстремуме сигнальной свечи и оставленная без расширения. Начальный стоп ставится на минимуме trigger-свечи для лонга и на её максимуме для шорта. Материал предписывает не расширять этот стоп после входа.

После входа начальная цель сочетается с корректировками в безубыток и трейлинг-стоп, а не с одним статичным выходом. Breakeven-trail — это корректировка после входа, которая сначала снимает остаточный риск, а затем следует за ценой, так что неблагоприятный разворот принуждает к выходу.

Используйте zone-retest только как контекст

Зоны спроса и предложения, используемые как контекст, описываются как ценовые области, которые тестировались как минимум три раза. Zone-retest — это прежняя полоса реакции, рассматриваемая как контекст только после того, как цена посетила её как минимум три раза.

Что показывают кейс-графики

Четыре дневных валютных кейс-графика 2011 года проводят через тот же скрипт, включая один лонг, развернувшийся в начальный стоп.

Редакция: TradersWeek рассматривает этот развернувшийся лонг как часть замкнутого скрипта, а не как причину расширить trigger-bar-stop.