Бары часов сессии из публичных котировочных лент

От публичных страниц котировок к готовой для программы таблице

Биржевые рыночные данные обычно платные, но более простые потребности можно удовлетворить публичными страницами котировок, если выгрузку преобразовать в готовую для программы таблицу.

Путь построения охватывает три режима загрузки: датированную дневную историю, отложенные исторические внутридневные бары и непрерывно обновляемую страницу котировок.

end-of-day-series из датированной дневной истории

Запрос daily-history задаётся символом, датой начала, датой окончания и выводом с символьным разделителем, который электронная таблица открывает по умолчанию.

Этот запрос даёт end-of-day-series: дневную таблицу open-high-low-close-volume, запрошенную по символу и календарным границам, обычно в виде строк с символьным разделителем.

Строки delayed-intraday-bar и восстановление часов

delayed-intraday-bar — это строка open-high-low-close-volume короткого интервала, часы которой сдвинуты на заявленную задержку котировки, обычно указанную в секундах.

Отложенный внутридневной запрос может задать ширину бара 1,800 секунд, ограничить окно одним днём и запросить date, close, high, low, open и volume. Документированный максимум истории составляет около 15 дней.

Сырые отложенные строки помещают метку времени в первый столбец, которая не является читаемыми часами сессии, пока её не преобразуют. Это первое поле — leading-timestamp: метка в стиле epoch, которую нужно развернуть в календарную дату и время часов до сессионной работы.

offset-reconstruction трактует первую метку как абсолютную epoch и восстанавливает последующие часы, прибавляя интервал задержки, умноженный на индекс бара.

Живые страницы и session-clock-sync

Живая страница котировок обновляется непрерывно, но не пригодна для сессии, пока программа не извлечёт поля на выбранный интервал, управляемый в коде.

session-clock-sync ждёт выбранную секунду локальной минуты, затем сэмплирует до часового отсечения сессии в часовом поясе биржи. Живой сэмплер задаёт зону America/New_York, ждёт секунду 0, затем опрашивает, пока локальный час не больше 16, засыпая на запрошенные минуты, переведённые в секунды.

Живой парсер возвращает date, hour, minute, second и last price через сопоставление с образцом. Volume опускается, если фильтр не расширен.

Цель каждого пути — implementation-ready-table: поля котировок переставлены так, чтобы программа могла читать date, time, price и, если разобрано, volume без дальнейшего расшифровывания.