Skip to main content
Дорожка Parabolic SAR
16 / 21
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2015выпуск C0924-26

Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SAR

Персональный индекс евро и обратный долларовый индекс дают каждому валютному блоку собственное равноединичное значение. Parabolic SAR затем вооружает консервативную трендовую гипотезу по EUR/USD только когда оба зональных индекса находятся на одной и той же стороне stop-and-reverse относительно цены.

  • Персональный валютный индекс котирует евро против равноединичной корзины USD, JPY, GBP, AUD, CHF и CAD, а обратный долларовый индекс суммирует те же валюты-контрагенты против доллара.
  • Parabolic SAR с параметрами 0.02, 2.0 и 0.02 классифицирует каждый дневной индекс как бычий или медвежий; консервативный лонг или шорт по EUR/USD требует одинакового показания на обоих индексах.
  • Когда сигналы двух индексов расходятся, любая открытая позиция по EUR/USD закрывается. Противоречивые показания SAR трактуются как стадия возврата к среднему или выхода в сторону.
  • Равные единичные веса делают межрыночный фильтр одним пользовательским инструментом, а оверлей SAR можно заменить другим правилом следования за трендом.
Записи этого разбора3 записи
Trend following7 разборовIntermarket analysis10 разборовТекущая дорожкаParabolic SAR21 разбор

Два зональных индекса, одна пара

Персональный валютный индекс — это собранная трейдером корзина, которая измеряет одну валюту против равноединичного набора ликвидных валют-контрагентов, чтобы зональный дрейф был виден без индекса поставщика. Персональный индекс еврозоны можно сформировать, котируя евро против равноединичной корзины USD, JPY, GBP, AUD, CHF и CAD.

Обратный долларовый индекс — это пользовательская сумма тех же валют-контрагентов, котируемых против доллара, чтобы давление долларовой зоны можно было читать отдельно от давления еврозоны. Он собирается как сумма EUR, JPY, GBP, AUD, CHF и CAD, каждая из которых котируется против USD. Вместе два индекса действуют как межрыночный фильтр: сделка по паре открывается только когда оба валютных блока движутся во взаимно согласованном направлении.

Равноединичное построение

Каждой валютной единице в персональном индексе назначается равный объём, поэтому межрыночный фильтр использует один пользовательский инструмент. Равноединичная корзина даёт каждой валюте-контрагенту одинаковый единичный вес вместо весов на основе оборота или проприетарных весов. Валюты-контрагенты, на которые приходилось 2% или менее совокупного оборота, были исключены из построенных индексов.

Оверлей stop-and-reverse

Parabolic SAR с параметрами 0.02, 2.0 и 0.02 применяется к обоим дневным индексам, чтобы классифицировать бычью или медвежью позицию индекса. Оверлей бычий, когда его значение находится ниже цены индекса, и медвежий, когда находится выше.

Parabolic SAR — это рабочий экземпляр оверлея следования за трендом. Оверлей SAR можно заменить другим правилом следования за трендом.

Согласованность сигналов и закрытие позиций

Согласованность сигналов — это состояние, в котором оба зональных индекса находятся на одной и той же стороне Parabolic SAR относительно цены и тем самым разрешают вход в пару. Консервативный лонг по EUR/USD требует одновременных бычьих показаний Parabolic SAR и на индексе евро, и на обратном долларовом индексе. Шорт требует одновременных медвежьих показаний.

Несогласованность сигналов — это состояние, в котором два индекса не находятся на одной и той же стороне SAR относительно цены. Когда сигналы двух индексов расходятся, любая открытая позиция по EUR/USD закрывается, а не удерживается через смешанные межрыночные условия. Согласие двух индексов используется, чтобы выделить согласованные трендовые фазы, тогда как противоречивые показания SAR трактуются как стадия возврата к среднему или выхода в сторону.

Входы и выходы по цене закрытия

Входы и выходы выставляются по дневной цене закрытия после проверки, находятся ли оба значения SAR ниже или выше соответствующих цен индексов.

Историческая проверка

Двухиндексная процедура была проверена на дневных данных с 1 January 2005 по 1 April 2015 без комиссий, спредов, свопов и надстроек риск-менеджмента.

Дневные закрытия EUR/USD в примере SAR по двум индексам, Aug–Nov 2010

Трейдер должен увидеть, что пробой середины September 2010 оставался удержанием, пока оба зональных индекса держали параболический SAR по одну сторону от цены, а затем — ложные пробои, когда эти индексы разошлись. Дневные закрытия сняты с верхней панели Figure 3 по напечатанной шкале 1.23580–1.43620; значения приблизительные.
Трейдер должен увидеть, что пробой середины September 2010 оставался удержанием, пока оба зональных индекса держали параболический SAR по одну сторону от цены, а затем — ложные пробои, когда эти индексы разошлись. Дневные закрытия сняты с верхней панели Figure 3 по напечатанной шкале 1.23580–1.43620; значения приблизительные.EUR/USD · D1 · 2010-08-24T00:00:00.000Z по 2010-11-26T00:00:00.000Z

Опубликованное правило применяет параболический SAR(0.02, 2.0, 0.02) к индексу евро и обратному долларовому индексу, а не к самой паре EUR/USD. Зелёные полосы на исходной панели отмечают согласие индексов (удержание); оранжевые полосы — расхождение (флэт). Панели этих индексов используют другие единицы измерения и здесь опущены. Бэктесты не учитывали комиссии, спреды и свопы.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 21 в дорожке «Parabolic SAR»
201642-45 с.Дальше про «Parabolic SAR»Параболический трейлинг-стоп — это не полная системаПри 60 процентах прибыльных сделок, когда набор правил работает как задумано, всё равно ожидаются серии из четырёх и более убыточных сделок подряд.
Все разборы дорожки · 21 разбор
  1. 1987Построение параболических стопов и средних по циклическим окнам
  2. 1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SAR
  3. 1993Построение параболических трейлинг-стопов по времени и цене
  4. 1995Построение параболического SAR как ускоряющегося трейла
  5. 1995Построение параболического трейлинг-стопа с буфером от шума
  6. 1997Построение параболического трейлинг-стопа, который только ужесточается
  7. 1998Пробои треугольника, отфильтрованные экспоненциальной средней, с выходом по параболическим стопам
  8. 2000Рассматривайте дисбаланс объёма и цены как гипотезу и оставляйте выход за Parabolic SAR
  9. 2002Построение стопов по волатильности на основе average true range и parabolic SAR
  10. 2002Конструкция Parabolic SAR: от выходных значений стопа к сигналам разворота
  11. 2002SAR-трейлинг всегда в рынке с направленным подтверждением
  12. 2004Подтверждение тренда на Форекс с помощью Average Directional Index, Parabolic SAR и линий тренда
  13. 2006Гейты разрешения и исполнения для механических систем
  14. 2008Канал Relative Strength Index для фиксации прибыли и трейлинг-стоп для защиты капитала
  15. 2010Построение лимитов убытка по графику parabolic stop-and-reverse
  16. 2015Двухзональные валютные индексы фильтруют сигналы Parabolic SAR
  17. 2016Параболический трейлинг-стоп — это не полная система
  18. 2019Назначение задач в стеке стохастического осциллятора, параболика и скользящих средних
  19. 2019Стек из трёх фильтров как проверка на избыточность
  20. 2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробоя
  21. 2020Наложение Relative Strength Index, MACD и Parabolic SAR на карты относительной ротации
По областиМежрыночный анализ и спрэды17 разборовПо году201511 разборов
Все 21 разбор с записью «Parabolic SAR»
Тоже про «Parabolic SAR»5 разборов
1989Оценка always-in трейлинг-стопов Parabolic SARTrend following2020Механический Parabolic SAR как always-in переворот после пробояTrend following1989Разворот по волатильности только на закрытии, привязанный к среднему истинному диапазонуTrend following1999Когда рынки вспыхивают, а не следуют трендуTrend following2006Построение трендовой системы на основе Bollinger Bands и z-scoreTrend following