Построить пару CAD-нефть по картам percent-of-range полос Боллинджера

Начните с пары петровалюты

Валюты нефтеэкспортёров рассматриваются как положительно связанные с нефтью, а построенная пара — это канадский доллар против нефти. Канадский доллар против доллара США здесь является петровалютой: валютой, чей обменный курс обычно задаётся стоящей за ней экономикой нефтеэкспорта.

Связь нефть-CAD рассматривается как обычно положительная, но не как константа 1.0, потому что ставки политики и керри периодически могут доминировать.

Пара CAD-нефть также строится из истории торговых потоков. Главное направление экспорта Канады — Соединённые Штаты, поэтому колебания цен на нефть рассматриваются как колебания USD-потоков в канадский доллар.

Отобразите оба ряда на общем lookback

Каждый ряд отображается на percent-of-range-band — карту с тем же lookback, которая помещает последнее закрытие между нижней и верхней полосами Боллинджера в два стандартных отклонения.

Эти карты делят один shared-lookback: общее окно выборки, используемое и для обеих карт Боллинджера, и для проверки корреляции на коротком горизонте. Конструкция по умолчанию использует lookback в 20 сессий и ограничение снизу 0.0001 в знаменателе ширины полосы, чтобы плоское стандартное отклонение не давало деления на ноль.

Читайте intermarket-divergence, затем дождитесь разворота

Intermarket-divergence тогда — это процентный разрыв карты нефти относительно карты CAD после того, как оба ряда делят этот lookback.

Лонг- и шорт-сетапы требуют 3-сессионного экстремума этой дивергенции за пределами плюс или минус 20 плюс подтверждение, что дивергенция уже разворачивается.

Установите correlation-gate

correlation-gate — это скользящий фильтр корреляции CAD-нефть, который блокирует вход или принуждает к выходу, когда нефтяная связь ослабла или перевернулась.

На входе требуется корреляция CAD-нефть за 20 сессий выше минус 0.4, чтобы пара бралась только пока межрыночная связь не инвертировалась. Эта проверка на коротком горизонте использует тот же shared-lookback, что и две карты.

Корреляция за 60 сессий ниже минус 0.4 используется как выход, когда цена также пробивает экстремум за 15 сессий, трактуя смену знака нефтяной связи как слом режима.

Пауза в range-bound-oil-regime

Та же конструкция описана как наиболее полезная, пока нефть волатильна и находится в тренде, и как вероятная к паузе в затяжном диапазоне, например 2011-2013.

Этот режим — range-bound-oil-regime: затяжной боковой период нефти, в котором ожидается, что та же конструкция дивергенции уйдёт на паузу, а не продолжит срабатывать.