Скрипты типа заявки и маршрутизации для более быстрого исполнения

Живые поля могут отправить заранее спланированную заявку

Живая таблица может содержать последнюю цену, предыдущую цену, максимум и минимум сессии, объём и средневзвешенную по объёму цену, чтобы заранее спланированная отправка сработала, когда эти поля удовлетворяют правилу.

Тикеты opening-only и close-imbalance

Заявка opening-only допускается только в аукционе открытия и иначе отменяется. Покупку или шорт opening-only можно сочетать с автоматическим лимитным сплитом на противоположной стороне после исполнения, чтобы выходные тикеты ушли примерно через секунду после принта открытия.

Дисбаланс market-on-close — это оставшийся объём на покупку или продажу, публикуемый перед закрытием, который ещё нужно поглотить в аукционе закрытия. Размер дисбаланса market-on-close, публикуемый за 15 минут до закрытия и обычно выше 50,000 акций, можно сравнить со среднедневным объёмом, чтобы решить, должен ли сработать заранее спланированный тикет.

Хоткей-скрипты повторно используют один тикет

Хоткей-скрипт — это нажатие клавиши, которое отправляет заранее собранный тикет с уже заданными типом заявки, размером, ценовым смещением и площадкой. Хоткей может отправить покупку или продажу как рыночную заявку или по отображаемому биду или оферу, чтобы один и тот же тикет по размеру можно было использовать на разных символах.

Рыночная заявка — это покупка или продажа, которая снимает доступную в данный момент цену противоположной стороны. Та же хоткей-схема может запускать тикеты midpoint, дарк-пул, алгоритмические или DMA с заранее заданными ценой, размером, долей позиции, суммой в долларах и значениями time-in-force.

Пассивные, агрессивные и immediate-or-cancel лимиты

Маршрутизация на площадку — это выбор биржи или электронной сети, которая получает тикет и тем самым задаёт результаты по отображению, исполнению, комиссии и rebate. Когда нет срочности войти или покрыть, пассивный лимит можно направить на площадку, которая платит за добавление отображаемой ликвидности. Пассивный лимит — это лимит, который стоит в стакане, ждёт, пока его ударят, и обычно добавляет отображаемый размер. Rebate за ликвидность — это платёж площадки за добавление отображаемого размера или, на некоторых площадках, за его снятие.

Time-in-force immediate-or-cancel исполняет всё, что доступно сейчас, и отменяет любой оставшийся объём. Лимит immediate-or-cancel отменяется, а не остаётся отображённым, если нет ликвидности, чтобы исполнить его сразу.

Агрессивный лимит — это лимит с ценой на дальней стороне или сквозь неё, чтобы сразу снять доступный размер. Когда нужно немедленное исполнение без афиширования заявки в стакане, агрессивный лимит можно выставить сквозь дальнюю сторону, например на два цента выше текущего аска, и отправить на выбранную площадку.

Алерты при удержании размера

Алерты по цене, средневзвешенной по объёму цене или объёму могут уведомить трейдера, который держит размер, без выставления стопа в стакане, потому что временное движение вне рынка может сработать эти стопы.