Проверяйте события осциллятора до настройки правил

Сначала спросите о последующих ценах

Инструменты в стиле осцилляторов можно описать как фильтры высоких частот первого порядка, которые убирают более длинные ценовые колебания, тогда как скользящие средние можно описать как сглаживатели, которые убирают высокочастотные вариации.

Последовательность проектирования системы можно начать с вопроса, есть ли у закодированного идентифицируемого события статистическая связь с последующими ценами, ещё до того как будет написана полная процедура входа-выхода. Идентифицируемое событие — любое условие, которое можно записать как истинное или ложное на историческом баре, а затем оценить по последующему процентному изменению цены.

Отметьте пересечение стохастика как событие

Стохастический осциллятор — это нормированное к единице размещение закрытия между наивысшим и наинизшим закрытиями за lookback; здесь он используется, чтобы отметить закодированное событие, когда значение пересекает низкий порог сверху вниз. Построенный таким образом из закрытия относительно наивысшего и наинизшего закрытий за lookback, он может отметить событие на длинную сторону в момент этого нисходящего пересечения.

Оцените последующее изменение close-to-close

Скоринг со сдвигом lookback фиксирует событие на прошлом баре и измеряет процентное изменение close-to-close от того бара до настоящего, так что последующий путь уже наблюдаем. Один дизайн оценки фиксирует событие на баре 10 баров назад и измеряет процентное изменение close-to-close от того бара до текущего бара.

Бины последующей доходности — фиксированная сетка усечённых процентных изменений, используемая для накопления эмпирического распределения исходов после событий. В этой процедуре последующее процентное изменение усекается до полосы от минус-10 до плюс-10 процентов, пересчитывается на ось от 0 до 100 и раскладывается по 100 бинам, чтобы сформировать эмпирическое распределение исходов.

Расчёт центра тяжести по этим счётчикам бинов используется как компактная сводка положения типичного последующего процентного изменения. Центр тяжести здесь означает положение первого момента посчитанных по бинам исходов, перецентрированное так, чтобы сбалансированный контур оказывался вблизи показания без изменения.

Подрезайте процедуру только после скоринга события

После того как событие признано информативным, тот же осциллятор можно переписать как одну процедуру, у которой lookback, порог, период удержания и лимит убытка в процентах настраиваемы. Оптимизация системы — это тот более поздний шаг: настройка lookback, порога, периода удержания и лимита убытка в процентах только после того, как событие уже оценено распределением последующих цен.

Ту же площадку тестирования событий можно повторно использовать на разных символах и при разных интервалах баров, включая внутридневную выборку или равнотиковую выборку. Проверка робастности — это повторение той же процедуры скоринга события на других символах и других интервалах баров, чтобы увидеть, остаётся ли событие информативным.