Построение ценовых траекторий из циклов и поддержки

Два слоя в сконструированной ценовой траектории

Сконструированная модель ценового движения рассматривает график как два скрытых слоя: каркас поддержки и сопротивления из локализованных пулов спроса и предложения плюс набор циклических компонент.

При такой конструкции построенная траектория — это суммарный вклад компонентных циклов, а оставшиеся необъяснённые движения трактуются как импульсы, вызванные новостями.

Сначала зафиксируйте каркас поддержки и сопротивления

Поддержка и сопротивление в этой конструкции — это эмпирически локализованные пулы спроса и предложения, которые образуют ценовой каркас и могут ограничивать амплитуду цикла, пока эти пулы не поглощены.

Эмпирически локализованные поддержка и сопротивление на защищаемых ценах отличаются от кажущегося сопротивления по трендовой линии. Кажущееся сопротивление по трендовой линии может быть артефактом циклического суммирования, а не поглощённым пулом спроса или предложения.

Читайте циклы на тепловой карте спектрограммы

Спектральный анализ преобразует ценовой ряд в спектрограмму, которая сообщает длину волны и относительную мощность каждого обнаруженного цикла. Это разложение упорядоченных ценовых баров в частотной области обычно отображается как спектрограмма или тепловая карта.

Тепловая карта спектрограммы отображает бар за баром только циклы, преодолевшие минимальный порог мощности: длина волны масштабируется в барах, а относительная мощность показана яркостью и толщиной линии.

Выбор интервала бара эквивалентен выбору подмножества циклов. Спектрограмма, охватывающая от 10 до 140 баров, обычно показывает около полудюжины циклов, достаточно сильных, чтобы появиться.

Восстановите траекторию из нескольких сильных циклов

На более ликвидных инструментах обнаруженные циклы часто остаются относительно стабильными на протяжении сотен баров. Амплитуды могут смещаться относительно друг друга без изменения длины волны, и самый сильный цикл на тепловой карте может смениться.

Доминирующий цикл — это самая сильная длина волны, выделенная из спектрограммы, и используется как основной строительный блок при восстановлении ценовой траектории из нескольких циклических компонент.

Выделение трёх или четырёх самых сильных циклов спектрограммы и суммирование их вкладов даёт детрендированную реконструкцию. Добавление этой суммы к более долгосрочному среднему с малой задержкой восстанавливает исходную ценовую траекторию.

Привычные фигуры графика как сумма циклов

Фигуры графика, такие как голова и плечи, каналы и флаги, можно сконструировать, добавляя к более длинному циклу более короткие циклы со сдвинутой фазой и меньшей амплитудой.

Амплитуда встречает защищаемые цены

Амплитуда цикла трактуется как консенсус ожиданий участников в выбранном таймфрейме. Защищаемые цены могут ограничивать эту амплитуду, пока локальный пул спроса или предложения не поглощён.

Полезное различие — кажущиеся уровни против защищаемых: развороты по трендовой линии, которые являются артефактами суммированных циклов, против защищаемых цен, где объём реально поглощает пул спроса или предложения.