Skip to main content
Дорожка Futures contract selection
27 / 51
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2015выпуск C0956

Отбирайте фьючерсные контракты по ликвидности и открытому интересу

Список фьючерсов 2015 года сначала приводит каждый рынок к числу контрактов в равном долларовом выражении, затем формирует относительную ликвидность контракта из этого числа, совокупного открытого интереса и фактора объёма. Метки активности отделяют самые удобные для торговли книги заявок от малоликвидных инструментов.

  • Число контрактов в равном долларовом выражении масштабирует каждый котируемый фьючерс по стоимости контракта, умноженной на наибольшее трёхлетнее изменение цены, так что числа имеют один и тот же долларовый ход.
  • Относительная ликвидность контракта умножает это число на совокупный открытый интерес и фактор объёма, обычно от 1 до 4.
  • Рынки с наибольшим числом меток активности считаются самыми удобными для покупки и продажи; инструменты с одной меткой или без меток считаются малоликвидными.
  • Каждый столбец — это пропорциональное сравнение и имеет смысл только относительно других значений в том же столбце.
Записи этого разбора3 записи
Liquidity filter46 разборовOpen interest analysis46 разборовТекущая дорожкаFutures contract selection51 разбор

Начните с числа контрактов в равном долларовом выражении

Столбец в равном долларовом выражении масштабирует каждый котируемый фьючерс по стоимости контракта, умноженной на наибольшее трёхлетнее изменение цены, так что эти числа контрактов имеют один и тот же долларовый ход. Показатель «контрактов к торговле» равен долларовой стоимости тика, умноженной на максимальный трёхлетний ценовой ход. Это число контрактов в равном долларовом выражении: сколько контрактов одного рынка нужно, чтобы соответствовать трёхлетнему долларовому ценовому ходу другого рынка, поэтому приведённые числа имеют общую долларовую шкалу.

Контракты для равной долларовой прибыли, September 2015

Каждый столбец показывает, сколько контрактов данного рынка требовал листинг September 2015, чтобы получить тот же трёхлетний долларовый диапазон, что и у остальных инструментов. Фондовые и энергетические мини укладываются в один-два контракта, а Eurodollar и 30-day Fed Funds поднимаются до 179 и 273, поэтому равнодолларовая книга оказалась бы огромной как раз в тех именах, которые колонка ликвидности уже относит к тонким. Цифры — колонка Contracts to Trade for Equal Dollar Profit журнальной таблицы.
Каждый столбец показывает, сколько контрактов данного рынка требовал листинг September 2015, чтобы получить тот же трёхлетний долларовый диапазон, что и у остальных инструментов. Фондовые и энергетические мини укладываются в один-два контракта, а Eurodollar и 30-day Fed Funds поднимаются до 179 и 273, поэтому равнодолларовая книга оказалась бы огромной как раз в тех именах, которые колонка ликвидности уже относит к тонким. Цифры — колонка Contracts to Trade for Equal Dollar Profit журнальной таблицы.Listed commodity futures · September 2015 listing

Журнал определяет это число как долларовое значение тика, умноженное на максимальный ценовой ход за три года, поэтому каждая строка приведена к одному и тому же потенциалу долларовой прибыли.

Сформируйте относительную ликвидность контракта

Ранг ликвидности фьючерса формируется умножением стоимости пункта контракта на максимальный трёхлетний ценовой ход, затем на открытый интерес, затем на фактор объёма, обычно от 1 до 4. Относительная ликвидность контракта равна числу контрактов в равном долларовом выражении, умноженному на совокупный открытый интерес и на этот фактор объёма. Фактор объёма — это большее из 1 и e в степени (ln(volume), делённое на ln(5000), минус 2). Он поднимает или ограничивает снизу активность в ранге ликвидности.

Оставляйте инструменты, которые выдерживает экран открытого интереса

Ранжирование упорядочено так, что рынки с наибольшим числом меток активности легче всего покупать и продавать, а инструменты с одной меткой или без меток считаются малоликвидными и менее подходящими для спекулятивного исполнения. Экран открытого интереса использует открытые контракты вместе с объёмом как фильтр того, вероятно ли исполнение выбранного размера фьючерсной позиции.

Сравните эффективную процентную маржу

Эффективная процентная маржа равна долларовой марже, делённой на трёхлетний долларовый ценовой диапазон контракта, затем умноженной на 100. Она сопоставляет замораживание капитала с историческим диапазоном, а не только с номиналом.

Читайте список 2015 года внутри каждого столбца

В списке 2015 года E-mini S&P 500 использовал 2 контракта в столбце равного долларового выражения и имел самую длинную метку активности, тогда как 30-day fed funds использовал 273 контракта и не имел метки активности. Каждый столбец — это пропорциональное сравнение и описывается как имеющий смысл только относительно других значений в том же столбце.

Прокси оборачиваемости для акций

Для котируемых акций объём за период в процентах от числа акций в обращении представлен как прокси оборачиваемости акций для торговой ликвидности.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
27 из 51 в дорожке «Futures contract selection»
201556-56 с.Дальше про «Futures contract selection»Выбор фьючерса по equal-dollar как фильтр ликвидностиContracts-to-trade пересчитывает каждое фьючерсное наименование в число лотов, вытекающее из долларовой стоимости тика и максимального трёхлетнего ценового хода, так что каждый листинговый размер представляет один и тот же долларовый ход.
Все разборы дорожки · 51 разбор
  1. 2002Одноакционные фьючерсы и рукав, который должен стоять в тикете
  2. 2007Ликвидность фьючерсов на этанол отставала от политического бума
  3. 2010Ранжирование относительной ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  4. 2010Фильтр ликвидности для выбора исполняемых фьючерсных контрактов
  5. 2010Скрининг фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равному долларовому размеру
  6. 2010Ранжирование ликвидности фьючерсов для выбора исполняемого контракта
  7. 2010Скрининг ликвидности и открытого интереса для отбора фьючерсов
  8. 2010Ранжирование фьючерсов по открытому интересу и равнодолларовой ликвидности
  9. 2011Фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  10. 2011Рейтинг ликвидности фьючерсов как фильтр исполнения
  11. 2011Серебро: contract-selection по размеру, часам и керри
  12. 2011Фильтрация фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовому размеру
  13. 2011Ликвидность и открытый интерес как скрин для выбора фьючерсов
  14. 2011Фильтр ликвидности фьючерсов для равнодолларового исполнения
  15. 2012Ранжирование ликвидности фьючерсов перед выбором контракта
  16. 2013Выбор фьючерсного контракта с приоритетом ликвидности
  17. 2013Равнодолларовый фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  18. 2013Фильтры ликвидности фьючерсов для выбора исполняемых контрактов
  19. 2013Сначала отфильтруйте листинговые фьючерсы по ликвидности и открытому интересу
  20. 2013Ранжирование биржевых фьючерсов по ликвидности и равнодолларовому размеру
  21. 2013Предторговый фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  22. 2014Почему товарные фьючерсы — это сделки, а не долгосрочные вложения
  23. 2014Ранжируйте ликвидность фьючерсов до выбора контракта
  24. 2014Фильтровать фьючерсы по равнодолларовой ликвидности и открытому интересу
  25. 2015Фильтруйте фьючерсные контракты по ликвидности и открытому интересу
  26. 2015Двухэтапный фильтр ликвидности для выбора фьючерсного контракта
  27. 2015Отбирайте фьючерсные контракты по ликвидности и открытому интересу
  28. 2015Выбор фьючерса по equal-dollar как фильтр ликвидности
  29. 2016Оцените ликвидность фьючерсов до выбора контракта
  30. 2016Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контракта
  31. 2016Фильтровать биржевые фьючерсы по относительной ликвидности и открытому интересу
  32. 2017Оценка ликвидности фьючерсов для выбора исполняемого контракта
  33. 2017Ранг относительной ликвидности для выбора исполнимого фьючерсного контракта
  34. 2017Построение фильтра ликвидности фьючерсов для выбора контракта
  35. 2017Фильтруйте фьючерсы по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовому размеру
  36. 2017Ранжируйте ликвидность фьючерсов до выбора контракта
  37. 2017Постройте фильтр ликвидности фьючерсов по открытому интересу
  38. 2018Оценка ликвидности фьючерсов для выбора исполнимого контракта
  39. 2018Пивоты, подтверждённые объёмом, против нерегулируемой спотовой экспозиции
  40. 2018Отбор исполнимых фьючерсов по доске ликвидности 2018 года
  41. 2018Оцените ликвидность фьючерсов до выбора контракта
  42. 2018Фильтр ликвидности по открытому интересу для выбора фьючерсного контракта
  43. 2018Постройте фильтр ликвидности фьючерсов по открытому интересу и диапазону
  44. 2018Ранжирование фьючерсов по ликвидности, открытому интересу и равнодолларовой стоимости
  45. 2019Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контракта
  46. 2019Ранжирование ликвидности фьючерсов до выбора контракта
  47. 2019Скрининг фьючерсов по равной долларовой ликвидности
  48. 2020Построение экрана ликвидности фьючерсов с равным долларовым диапазоном
  49. 2020Используйте ликвидность и открытый интерес как экран исполнения фьючерсов
  50. 2020Компактные индексные фьючерсы как диверсифицированный выбор контракта
  51. 2020Фильтровать фьючерсы по ликвидности, масштабированной на диапазон, и открытому интересу
По областиЛиквидность и издержки46 разборовПо году201511 разборов
Все 51 разбор с записью «Futures contract selection»
Тоже про «Futures contract selection»5 разборов
2007Ликвидность фьючерсов на этанол отставала от политического бумаLiquidity filter2010Фильтр ликвидности для выбора исполняемых фьючерсных контрактовLiquidity filter2010Скрининг ликвидности и открытого интереса для отбора фьючерсовOpen interest analysis2010Ранжирование фьючерсов по открытому интересу и равнодолларовой ликвидностиLiquidity filter2010Ранжирование ликвидности фьючерсов для выбора исполняемого контрактаOpen interest analysis