2015выпуск C0734
Циклические модели на полосовом фильтре не обещают определённости
Полосовой фильтр может сохранить промежуточную полосу частот, чтобы упорядоченный ценовой ряд читался как длина волны, фаза и амплитуда. То же описание по-прежнему оставляет без ответа ряд вопросов, а оставшиеся вероятности прогноза получают через бэктестинг, а не через определённость.
- Полосовой фильтр сохраняет промежуточную полосу частот и отсекает более быстрые и более медленные компоненты, обычно применяя сначала каскад фильтра низких частот, а затем каскад фильтра высоких частот.
- Спектральная циклическая модель не определяет, когда и почему изменится относительная амплитуда важных циклов, и не сообщает, сколько предложения или спроса стоит на защитной ценовой линии.
- Поскольку диапазон бара трактуется как чистый шум, модель не говорит, какая часть текущего движения от максимума к минимуму является сигналом.
- Добавление дополнительных источников подтверждения увеличивает число степеней свободы, а оставшиеся вероятности прогноза получают через бэктестинг, а не через определённость.
Что делает видимым фильтр
Спектральный анализ читает упорядоченный ценовой ряд как частотные составляющие — длину волны, фазу и амплитуду, — а не как непрозрачный график. Каждая частотная компонента — это та часть ряда, которую можно представить как цикл.
Полосовой фильтр выделяет промежуточную полосу частот и отсекает высокие и низкие частоты. Полоса пропускания — это диапазон частот, который фильтр пропускает наиболее эффективно. Обычная конструкция применяет фильтр низких частот, а затем фильтр высоких частот.
Вопросы, на которые циклическая модель не отвечает
Спектральная циклическая модель не определяет, когда и почему изменится относительная амплитуда важных циклов — сдвиг, который может перевести рынок из трендового режима в циклический. Доминирующий цикл — это лишь цикл, который в текущем состоянии считается наиболее важным.
Та же модель не сообщает, сколько предложения или спроса стоит на защитной ценовой линии.
Из-за допущения о внутрибаровом шуме диапазон бара трактуется как чистый шум. Модель не говорит, какая часть текущего движения от максимума к минимуму является сигналом.
Подтверждение добавляет свободные выборы
Защитная ценовая линия — это дискретный ценовой уровень, используемый как ясный источник подтверждения вместо стопки потенциально зависимых индикаторов. Консенсус, построенный по нескольким индикаторам, может опираться на источники сигнала, которые не являются независимыми.
Добавление дополнительных источников подтверждения увеличивает число степеней свободы и делает корректный бэктест сложнее и более трудоёмким.
Прогнозы остаются вероятностными
После описания длины волны, фазы, амплитуды, шума, лага и защитных ценовых линий прогнозы остаются вероятностными. Эти вероятности получают через бэктестинг, а не через определённость.
Все разборы дорожки · 9 разборов
- 1994Построение полосового фильтра, согласованного с циклом, из пары фильтров нижних частот
- 2008Банк полосовых фильтров для построения доминантного цикла
- 2010Постройте детектор полосового фильтра, циклического и трендового режимов
- 2015Построение однопараметрического полосового осциллятора из двухбарного моментума
- 2015Циклические модели на полосовом фильтре не обещают определённости
- 2016Построение полосового фильтра Super Passband на двух экспоненциальных сглаживаниях
- 2017Свинговое окно из трёх флагов со срединной точкой bandpass
- 2019Построение циклической волны ряда Фурье из трёх гармоник
- 2019Зафиксируйте полосу, возьмите короткое опережение, затем отсеките пустые показания