Парные средние range-bar и лимитные выходы на следующем баре

Отдельные часы для лонгов и шортов

Конструкция назначила одну экспоненциальную среднюю лонгам и другую экспоненциальную среднюю шортам, а не общий lookback. Обе средние брались из полосы lookback от 8 до 15 баров.

Сглаживателем была тройная экспоненциальная средняя mid-point high-low, вычисляемая как (high + low) / 2. Эта скользящая средняя была базовой линией, от которой бар должен был держаться в стороне, которой касаться или которую пересекать.

Длина средней считалась второстепенной калибровкой. Главным конструкционным выбором был rising-versus-falling-bar-size: раздельные длины range-bar для растущего и падающего рынка, чтобы сами бары поглощали шум.

Вход, выход в кэш и abort противоположной стороны

Лонговый триггер требовал, чтобы low бара был выше средней лонговой стороны. Шортовый триггер требовал, чтобы high бара был ниже средней шортовой стороны.

Открытая позиция использовала bar-touch-flatten: она выводилась в кэш, если бар касался активной средней. Она также закрывалась, если срабатывало правило входа противоположной стороны.

Поскольку две стороны использовали разные размеры баров, opposite-side-abort мог сработать, пока сделка ещё была открыта. Редакторское прочтение: формулируйте лонговый триггер, шортовый триггер, выход в кэш и abort противоположной стороны как одну процедуру rule-based-entry, чтобы период удержания можно было тестировать как единое целое.

Лимит на формирующемся баре

У range-bar фиксированный span high-low, который связывает экстремумы следующего бара между собой и делает лимит на следующем баре вычислимым до завершения бара.

Фиксированный span range-bar позволяет вычислить лимит следующего бара так, чтобы экстремум на этом баре поставил следующую среднюю на порог выхода. Лимитный ордер тогда становится заранее вычисленной исполняемой ценой для формирующегося бара, выведенной из запланированного касания средней.

Эта конструкция позволяла выставить лимит внутри формирующегося бара вместо ожидания примерно половины бара после завершения сигнального бара. Редакторское прочтение: преобразуйте bar-touch-flatten в лимит на следующем баре, чтобы исполнение было частью правила, а не ожиданием закрытия бара.

Два ремонта для шумного касания

Для flatten по касанию были заданы два ремонта. Удлинить среднюю, когда контакт — только шум. Или потребовать, чтобы экстремум следующего бара провёл среднюю следующего бара через порог, когда касание уходит слишком далеко.