Правила входа и выхода по осциллятору с трендовым гейтом

Полная процедура, а не одиночное пересечение

relative-strength-index — это ограниченный осциллятор, рассчитываемый по упорядоченным восходящим и нисходящим закрытиям за фиксированный lookback и используемый здесь как базовая линия в стиле прогноза, чьи пересечения можно сравнивать с вариантами с гейтом.

Закодированные исследования сочетали эти сигналы осциллятора с ограничением по преобладающему тренду, так что новые сделки допускались только когда рынок классифицировался как совпадающий с этим трендом. Trend-following в этом рабочем процессе — это направленное состояние, взятое из процентного роста или отката от недавнего экстремума и используемое чтобы разрешать, блокировать или ликвидировать сделки по осциллятору.

Редакторское прочтение: осциллятор становится полной проверяемой процедурой только когда состояние тренда percentage-retracement, выбранный порог пересечения, выход reversal-or-overbought и явное правило stay-flat задаются вместе. Этот пакет — конструкция rule-based-entry: полностью специфицированная процедура длинного входа, выхода и воздержания, чьи входы, проверки состояния рынка и правила периода удержания можно закодировать и протестировать на истории как одну систему.

Базовые пересечения и состояние тренда

Нефильтрованная базовая линия задавалась как покупка на закрытии, когда осциллятор опускался ниже 30, и продажа, когда он поднимался выше 70. По меньшей мере одно закодированное исследование было long-only с параметрами уровня графика для тестирования на истории.

Смена тренда определялась как 20-процентный откат от экстремальной цены текущего тренда. Percentage-retracement — это этот переворот: состояние меняется, когда цена отдает заявленную долю движения от текущего экстремума.

Трейлинг-фильтр восходящего тренда включался после роста цены более чем на 20 процентов от минимума, с обратным правилом для нисходящего тренда, так что входы, которые сработали бы в состоянии down, могли быть заблокированы. Необязательный выход закрывал открытую длинную позицию, когда идентифицированный восходящий тренд разворачивался снижением на 20 процентов или более от последнего пика восходящего тренда.

Скрининг универсума и переключаемые входы

Второе правило отбора ограничивало кандидатов бумагами с более короткими средними длинами тренда, используя ориентированную на сканирование меру trend-length для построения списка до портфельного тестирования. Trend-length — это измеренная длительность идентифицированного тренда, используемая как скрининг универсума до применения любого сигнала входа.

Второй вариант входа требовал, чтобы осциллятор пересек вверх через 50, а не 30. Закодированные исследования рассматривали это пересечение середины диапазона как переключаемую альтернативу классическому пересечению перепроданности. rising-oscillator-threshold — это именно это среднерыночное требование, а не пересечение глубокой перепроданности.

Одна программируемая спецификация выставляла lookback осциллятора, reversal percentage, trend-filter включен или выключен, rising-oscillator включен или выключен и close-on-reversal включен или выключен как независимые параметры, чтобы можно было тестировать подмножества одной и той же процедуры.

Две long-only кодировки

Вариант calendar-window отмечал восходящий тренд, когда закрытие превышало 1.2 раза 252-bar минимум, и нисходящий тренд, когда закрытие падало ниже 0.8 раза 252-bar максимума. Он покупал только пока это состояние было up и 14-периодный осциллятор пересекал 50, и продавал, когда состояние заканчивалось или осциллятор пересекал 70.

Другая long-only кодировка требовала и более длинного, и более короткого по горизонту теста percentage-advance-from-low, со значениями по умолчанию 20 процентов выше 250-bar минимума и 5 процентов выше 20-bar минимума, плюс пересечение осциллятора вверх через 50. Она выходила, когда более длинный по горизонту восходящий тренд нарушался или осциллятор пересекал вниз через 70.