Пороги убытков и равновесие как торговые фильтры

Валидные сетапы без отправленного ордера

После кластерной полосы убытков, усугублённой внешним стрессом, трейдер может наблюдать валидные сетапы и всё равно быть не в состоянии отправить ордер.

Один из паттернов последействия — переигрывание пропущенных гипотетических исполнений вместо возвращения под письменную живую процедуру.

Одна процедура для входа, выхода и воздержания

В историческом рабочем процессе подготовленная, протестированная процедура используется, чтобы снизить внутрисессионный стресс и притупить реакцию, когда цены разворачиваются против книги.

Этот trading-psychology-process — одна проверяемая процедура, которая превращает состояние рынка, письменные правила и ограничения исполнения в сигнал входа, выхода или воздержания на период удержания системы.

Исход единичного ордера трактуется как неизвестный, поэтому привязанность к этому исполнению отбрасывается и под риск ставится лишь доля капитала.

Границы убытка перед следующим ордером

drawdown-limit — это фильтр до сделки и внутри сделки, который ограничивает убыток и экспозицию исходя из капитала, волатильности, дистанции стопа и открытого риска до отправки следующего ордера.

Дневные, недельные и месячные уровни pain-bound задаются из финансовой ёмкости и трактуются как жёсткие ограничения, которые нельзя пересекать. pain-bound — это дневной, недельный и месячный потолок допустимого убытка, заданный из финансовой ёмкости и никогда не допускаемый к пересечению.

loss-streak-control — это фильтр, который трактует известную наихудшую серию последовательных убытков как жёсткую остановку, чтобы неожиданный кластер не вынудил наращивание размера или мстительную активность. Наихудшая правдоподобная серия последовательных убытков известна заранее, поэтому серия — это плановая граница, а не сюрприз, который усиливает реакцию.

Заморозка после аномально крупной сессии

Четырёхкратный скачок капитала за одну сессию произвёл capital-level-freeze, который держал одного трейдера вне рынка более месяца.

capital-level-freeze — это пауза после аномально крупной прибыли или убытка, в которой валидные сетапы наблюдаются, но ордер нельзя отправить, пока не вернётся равновесие.

Уходите, когда появляются импульсы изменить размер или активность

Импульс сократить активность или увеличить размер после шока читается как дисбаланс: покиньте платформу, откажитесь от давления торговать и возобновляйте только после возвращения равновесия.

imbalance-exit — это немедленный уход с платформы, вызванный давлением, эйфорией, страхом или импульсом сократить либо увеличить размер, причём торговля возобновляется только после того, как психическое состояние стабильно.