Оценка гипотез о последовательностях кодированных свечей

Свеча — это сжатый код

Кодированная свеча — это короткая метка, которая заменяет тело одного бара и две тени корзинами размера вместо именованного паттерна. В архивном процессе каждый недельный бар сводился к трёхбуквенному коду тела и теней, который отдельно описывал его реальное тело, верхнюю тень и нижнюю тень.

Эти три части помещались в пять корзин стандартного отклонения, идущих от двух шагов выше типичного значения до двух шагов ниже. Корзина стандартного отклонения — это дискретный класс размера, который помещает каждую часть свечи на шкалу от необычно большой до необычно малой.

Шаг от свечи к коду уже описывался как сжатие с потерями — информация, которая отбрасывается, когда геометрия OHLC сводится к короткому коду. Дополнительное статистическое сокращение может отбросить ещё больше исходной структуры бара.

Гипотеза об одном баре — это не прогноз на следующую неделю

Изолированные недельные свечи S&P 500, охватывающие годы с 1962 по 2014, были признаны не имеющими полезной ценности для прогноза движения индекса на следующей неделе. Процентные изменения на следующей неделе признавались слабыми как прогнозы, потому что их разброс обычно был шире, чем разрыв между средним изменением и нулём.

Одиночные свечи описывались как почти не несущие информации о следующем баре. Гипотеза об одном баре — это утверждение, что одна изолированная свеча сама по себе меняет шансы следующего бара. Архив не рассматривал это утверждение как пригодный прогноз.

Длина последовательности и конфликт размера выборки

Пары или более длинные серии предлагались как единица проверяемой гипотезы. Гипотеза о последовательности — это утверждение, что две или более подряд идущие кодированные свечи образуют повторяемое условие, которое стоит проверять. Последовательности из двух-четырёх баров делают коды достаточно различимыми для проверки.

То же удлинение требует десятков или сотен тысяч наблюдений последовательностей, поэтому уникальность и размер выборки конкурируют. Это напряжение и есть конфликт размера выборки: более длинные последовательности создают больше различных кодов, однако этим кодам нужны огромные архивы, прежде чем они появляются достаточно часто.

Недельная выборка из 2751 наблюдения считалась слишком малой, чтобы считать редкие кодированные сигнатуры статистически установленными. Главными исключениями из слабого паттерна следующей недели были коды, которые появлялись только один раз или лишь несколько раз, включая несколько кодов с двумя появлениями и один код с пятью появлениями.

Затухание вне выборки — часть проверки

Десять лет дневных баров по именам S&P и два года часовых баров, оба просканированные как последовательности из трёх свечей, по сообщениям оставляли некоторые результаты более поздних окон примерно вдвое меньше результатов окна обнаружения. Затухание вне выборки — это то, насколько результат последовательности в окне обнаружения сокращается, когда то же правило повторно проверяется на более поздних барах.

Редакторское прочтение: кодированная последовательность становится кандидатом в сигнал только после того, как вы задаёте длину последовательности, нижний порог размера выборки и проверку затухания вне выборки. Пока эти три выбора не записаны, код тела и теней остаётся сжатой меткой, а не готовым правилом.