Проектирование механической системы как критика дискреции

Критика невооружённого суждения

Заметка 2015 года на книжном маркетплейсе представила системную торговлю как передачу решений заранее записанному набору правил, который не пересматривается под влиянием эмоций. Эта заметка оформила довод в пользу систем как критику невооружённого суждения, утверждая, что страх и жадность искажают решения.

Обсуждение системной торговли, как утверждалось, охватывало случаи, когда такие методы работают, когда не работают, и как можно применить рамку проектирования.

Одна процедура для входа, выхода и воздержания

Механическая торговая система — это единая процедура, которая отображает входные данные правил, состояние рынка и ограничения исполнения в сигнал входа, выхода или стояния в стороне на периоде удержания системы. Воздержание — допустимый выход системы: стоять в стороне, когда правила не санкционируют сделку.

Редакторское прочтение TradersWeek: если стояние в стороне не является санкционированным выходом той же процедуры, решение по-прежнему принадлежит дискреции. Живой вопрос не в том, готов ли трейдер действовать. Вопрос в том, санкционировало ли записанное отображение вход, выход или отсутствие сделки.

Ограничения по скорости и риску

Проектные указания в том же описании ограничивали системы так, чтобы они не торговали слишком быстро и не брали чрезмерный риск. Оптимизация системы — это проектная работа по ужесточению этих правил, прежде всего частоты сделок и размера риска, чтобы всю процедуру можно было тестировать, а не подстраивать сделку за сделкой.

Заметка предупреждала, что технологии могут сделать чрезмерный риск и овертрейдинг слишком лёгкими для исполнения. Овертрейдинг — это исполнение чаще, чем допускает записанная система, часто потому что инструменты или социальные сигналы делают действие ощутимо дешевле сдержанности.

Психология как предварительное обязательство

Влияние социальных сетей было названо путём к плохим торговым решениям, который системный процесс призван прерывать. Процесс торговой психологии — это привычка рассматривать страх, жадность, самосаботаж и социальное влияние как причины заранее связать себя обязательством, а не как причины обойти процедуру.

Сопутствующее торговое издание в том же листинге 2015 года утверждало, что трейдеры часто подрывают сами себя, и заменяло единый секретный метод вопросами самоанализа, из которых строится личная стратегия.