Чек-лист, психологический фильтр и процедура moving-average

Одна последовательность для действия и воздержания

Иллюстрированный процесс требовал завершить письменную последовательность до того, как сделка будет открыта, закрыта или оставлена без изменений. Checklist-process и был этой письменной предторговой последовательностью. Он превращал входы правил, состояние рынка и лимиты исполнения в одно решение: разрешить, уменьшить или остаться в стороне.

Тот же процесс включал trading-psychology-process: запланированный фильтр, который рассматривал страх после неблагоприятных движений и жадность после благоприятных как входы, способные запретить увеличение размера и принудить к воздержанию. Направленные оценки состояния рынка использовали moving-average вместе с поддержкой-сопротивлением и моментумом как входы того же процесса принятия решения.

Максимальный убыток на позицию до размера

Иллюстрированный процесс требовал задать максимальный убыток на позицию ещё при написании торгового плана, до выбора размера. Максимальный убыток на позицию — наибольшая доля счёта, которую может потерять одна сделка; она задаётся до расчёта размера.

В гипотетическом примере на $10,000 десять последовательных убытков по 2% оставшегося капитала снизили баланс до $8,337.51. В том же гипотетическом примере на $10,000 десять последовательных убытков по 10% оставшегося капитала снизили баланс до $3,874.22.

Восстановление пути 2% до стартового баланса описывалось как требующее прироста 20% на оставшемся капитале. Восстановление пути 10% описывалось как требующее прироста 150%.

Планируемый сетап использовал плановое соотношение риск/прибыль 1:2 вместе с меньшим размером и явным рассмотрением убытков как регулярных операционных издержек. Плановое соотношение риск/прибыль — это запланированный убыток против запланированной прибыли, которое должно присутствовать, прежде чем сетап принимается.

Страх, жадность и запланированное действие

Страх после неблагоприятного движения описывался как блокирующий запланированное действие. Жадность после благоприятного движения описывалась как раздувающая размер и погоню за прибылью.

Trading-psychology-process рассматривал эти состояния как входы фильтра, а не как причины увеличить размер. Допустимыми ответами после серии убытков были принять убыток, уменьшить размер или сменить сетап.

Состояние рынка от базовой линии moving-average

Moving-average в этом случае был явной базовой линией средней цены, используемой вместе с поддержкой, сопротивлением и моментумом, чтобы описать, благоприятствуют ли условия действию или воздержанию.

Направленные оценки состояния рынка использовали эти входы вместе. Они входили в тот же процесс принятия решения, что и остальные входы правил.

Что фиксировал журнал решений

Журнал разбора был задан как журнал решений: структурированная запись входа, выхода, инструмента, стопа, цели, результата, размера, просадки, сетапа и короткого комментария, используемая для аудита поздних решений.

Поздний разбор мог проверить дистанцию стопа, ранние частичные выходы и ошибки размера.

Редакционное прочтение рабочего процесса

Редакционное прочтение TradersWeek: исторический рабочий процесс представлен здесь как одна проверяемая процедура. Предторговый чек-лист, психологический фильтр, блокирующий импульс отыграть убыток, и фильтр состояния рынка по moving-average читаются как проверки, которые все должны быть пройдены, прежде чем вход, выход или воздержание будут разрешены.

Такое прочтение комбинированного фильтра — редакционное. Архивные факты описывают исторический рабочий процесс. Они не устанавливают в этой статье актуального результата.