Отбеливание розового шума для построения циклического осциллятора с почти нулевым лагом

Начните со спектра ценовой ступени

Ступенчатое изменение цены имеет отклик в области Фурье, который спадает как величина, обратная частоте. Эта форма совпадает со спектром розового шума — шумового процесса, спектральная амплитуда которого спадает по мере роста частоты.

Рыночные ряды можно моделировать как розовый шум, степень окрашенности которого может меняться со временем. Частота здесь означает число полных циклов, наблюдаемых в выбранной единице времени.

Редакторская ремарка: TradersWeek рассматривает обычные ценовые ступени прежде всего как окрашенный спектр, а не как чистые синусоиды, уже готовые для правил по точкам разворота.

Выровняйте спектр, прежде чем считывать развороты

Спектральный анализ — это изучение того, как амплитуда распределена по частоте, включая форму «величина, обратная частоте», связанную с розовым шумом, и шаг отбеливания, который выравнивает этот спектр.

Отбеливание спектра осциллятора, как правило, подавляет артефакты гэпов на открытии в выходном сигнале индикатора.

Разложите ряд и назовите доминирующий цикл

Fast Fourier Transform — это разложение упорядоченного ряда на синусоиды разной длины цикла, каждая из которых составляет долю общего основного периода.

Доминирующий цикл — это длина цикла, на которую приходится сильнейшая периодическая составляющая после того, как ряд рассмотрен в частотной области.

Синтезируйте универсальный осциллятор

Путь построения начинается с белого спектра равномерной амплитуды, после чего применяется сглаживатель с малым лагом, чтобы получить универсальный осциллятор. Этот индикатор получают, синтезируя белый спектр и затем применяя сглаживатель с малым лагом, так что гэпы на открытии приглушаются, а точки разворота остаются видимыми.

Лаг — это число наблюдений, на которое фильтр отстаёт от своего входа. Построение нацелено на практически нулевой лаг на выходе осциллятора. Построенный осциллятор описывается как имеющий практически нулевой лаг и пригодный для выявления трендов.

На 15-минутных барах индексных фьючерсов регулярной сессии построенный осциллятор описывается как избегающий резких реакций на гэпы и при этом отслеживающий внутридневные точки разворота.