2015выпуск C0632-33
Профиль объёма SPY как карта поддержки и пробоя
Завершённый профиль объёма можно читать как карту предварительного теста. Последующие часовые бары затем оцениваются по тем же уровням: удержание или провал у концентрированной точки контроля, быстрое прохождение тонкой полосы объёма либо считать пробой подтверждённым только после того, как старый ориентир пробит и удержан.
- Объёмный анализ соотносит проторгованный объём с ценой, чтобы сбалансированные и несбалансированные спрос и предложение можно было отметить как последующие ориентиры входа или выхода.
- Полосы высокого объёма и точки контроля рассматриваются как уровни-кандидаты на удержание или провал, тогда как полосы низкого объёма — тонкие зоны, которые последующая цена часто пересекает быстро.
- Узкая точка контроля читается как одна цена поддержки или сопротивления, после которой подтверждённый пробой может ускориться. Размытая точка контроля рассматривается как неясный аукцион и повод остаться в стороне.
- В этом случае более долгосрочное бычье прочтение оставалось неподтверждённым, пока цена не пробила и не удержала верхнюю узкую точку контроля.
Завершённый профиль как карта предварительного теста
Объёмный анализ соотносит проторгованный объём с ценой, чтобы отметить, где спрос и предложение выглядят сбалансированными или несбалансированными. Эти зоны затем рассматриваются как кандидаты в ориентиры входа или выхода.
Как редакционное прочтение, TradersWeek рассматривает завершённый профиль объёма как карту предварительного теста. Последующие часовые бары оцениваются по тем же размеченным уровням, а не получают новый набор ориентиров после каждой сессии.
Как читаются полосы объёма
Полосы высокого объёма рассматриваются как сильный предшествующий спрос и предложение, где последующая цена часто замедляется. Полосы среднего объёма рассматриваются как обычные зоны замедления. Полосы низкого объёма рассматриваются как тонкие зоны, которые последующая цена часто пересекает быстро.
Зона высокого объёма поэтому является плотным предшествующим аукционом, который может замедлить последующее прохождение. Зона низкого объёма — тонкий участок, который ожидается быстро пересечь, как только цена в него войдёт.
Узкие, широкие и размытые точки контроля
Точка контроля — это цена или полоса с наибольшей концентрацией объёма. Она рассматривается как самый ясный общий ориентир аукциона.
Узкая точка контроля читается как концентрированный ориентир, который может выступать одним уровнем поддержки или сопротивления, после которого пробой может ускориться. Широкая точка контроля по-прежнему рассматривается как поддержка или сопротивление, но как полоса, а не как одна цена. Размытая точка контроля рассматривается как неясный аукцион, где ожидается пила и сделка не рекомендуется.
Размеченный свинг SPY
Профиль объёма SPY от 5 декабря 2014 года охватывал свинг с 5 февраля по 5 декабря 2014 года в диапазоне от 175 до 208.
Этот профиль показывал узкую точку контроля на 207.4, тонкую полосу объёма от 204 до 207, узкую точку контроля на 204, тонкую полосу объёма от 202 до 204 и тяжёлую полосу спроса и предложения от 192 до 198.
Карта профиля объёма SPY после движения 2014 года
Профиль построен в Trend Profile Pro на TradeStation для движения с 5 February 2014 по 5 December 2014; источник указывает диапазон этого движения как 175–208 долларов. Ширины столбцов гистограммы не восстанавливались как числовой объём.
Последующие часовые бары на тех же уровнях
На последующем часовом пути 8 декабря 2014 года цена пробила 207.4 и быстро прошла от 204 до 207 до отбоя на 204. 10 декабря временно пробила 204. 11 декабря пробила 204, быстро прошла от 202 до 204 и получила отбой у верхней границы от 192 до 198.
18 декабря 2014 года гэп выше 204 сменился быстрым тестом и ралли, которое остановилось на 207.4.
Как редакционное прочтение, TradersWeek оценивает эти сессии по карте предварительного теста. Быстрое прохождение от 204 до 207 и от 202 до 204 следует правилу зоны низкого объёма. Отбой на 204 и у верхней границы от 192 до 198 следует правилу поддержки-сопротивления у узкой точки контроля и у зоны высокого объёма. Ралли 18 декабря, остановившееся на 207.4, оценивается как тест верхней узкой точки контроля, а не как подтверждённый восходящий пробой.
Что последующему пробою ещё предстояло доказать
Более долгосрочное бычье прочтение описывалось как неподтверждённое, пока цена не пробьёт и не удержит 207.4. 23 декабря 2014 года цена находилась внутри тонкой полосы объёма, где ожидалось, что ближняя волатильность останется высокой.
Как редакционное прочтение, TradersWeek рассматривает это неподтверждённое состояние как то же правило предварительного теста: более долгосрочный бычий сценарий не оценивается как подтверждённый пробой, пока старая узкая точка контроля не пробита и не удержана.
Все разборы дорожки · 8 разборов
- 2005Затухающие полосы объёма как остаточный инвентарь аукциона
- 2008Построение аукционных зон по барам равного объёма и открытого интереса
- 2010Построение дневных уровней пробоя volume profile
- 2010Построение карт volume profile для поддержки и сопротивления
- 2015Профиль объёма SPY как карта поддержки и пробоя
- 2016Трёхслойная секторная карта вокруг недели заседания по политике
- 2017Трёхчастный скрининг ликвидности до того, как фьючерсная идея становится исполняемой
- 2020Двухгейтовый фильтр ликвидности перед выбором фьючерсного ордера