Skip to main content
Дорожка Monte Carlo simulation
22 / 26
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2015выпуск C0526-28

Построение прогнозов подразумеваемой волатильности на следующую сессию путём переупорядочивания закрытий

Фиксированный lookback implied-volatility-index можно ранжировать по закрытию вместо даты, чтобы значения next-session-change накапливались вдоль траектории cumulative-delta. Живое overlapping-window не может наблюдать trough-close, поэтому mean-substitution или linear-regression задают разделение, а готовое правило сопоставляется с monte-carlo-simulation случайных сигналов направления.

  • close-ranked-reorder рассматривает календарный порядок как необязательный: то же окно implied-volatility-index сортируется по убыванию закрытия, чтобы значения next-session-change можно было накапливать вне календарной последовательности.
  • trough-close — это ранжированное закрытие, в котором траектория cumulative-delta достигает минимума; оно предназначено, чтобы отделить сессии, которые чаще предшествуют снижению, от тех, которые чаще предшествуют росту.
  • Живое overlapping-window не может вычислить этот trough-close, поэтому mean-substitution или linear-regression задают недостающее разделение по уже известным входам окна.
  • monte-carlo-simulation случайных сигналов вверх или вниз на тех же сессиях используется только как базовый ориентир конструкции для готового правила.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаMonte Carlo simulation51 разборLinear regression135 разборовImplied volatility analysis176 разборов

Календарный порядок как выбор модели

Архив хранит overlapping-window implied-volatility-index как дату сессии, закрытие и next-session-change, присвоенный текущей строке. Эти три столбца остаются вместе при переупорядочивании окна. implied-volatility-index является упорядоченным входом конструкции. Здесь он не рассматривается как самостоятельная история рыночного тайминга.

Редакторское прочтение: календарный порядок — это выбор модели. Конструкция исследует связи, которые не являются календарно-последовательными, ранжируя тот же lookback по закрытию, а не по дате.

Ранжирование закрытий и накопление изменений

close-ranked-reorder сортирует сохранённые строки по убыванию закрытия. Затем значения next-session-change накапливаются в этом некалендарном порядке и образуют траекторию cumulative-delta.

В сохранённой выборке эта траектория достигает минимума и затем разворачивается вверх. Закрытие на ранжированной строке в этом минимуме — это trough-close, и именно оно задаёт задуманное разделение high-versus-low.

Закрытия на уровне или выше этого trough-close чаще предшествуют снижению на следующей сессии. Закрытия ниже него чаще предшествуют росту на следующей сессии. В других перекрывающихся окнах trough-close часто смещён от центра, а не находится в середине ранжированного ряда.

Накопленное изменение VIX на следующей сессии после ранжирования 30 закрытий

30 дневных закрытий VIX с 16 December 1996 по 28 January 1997 ранжированы от наибольшего к наименьшему, и привязанные к ним изменения на следующей сессии накапливаются вниз до -6.84 на ранге 15 (закрытие 19.42 18 December 1996), затем разворачиваются вверх. Этот минимум — точка раздела: сессии на этом уровне и выше чаще падают на следующий день; сессии ниже чаще растут. Каждая точка взята из исходной таблицы ранжированных закрытий, изменений на следующей сессии и их накопленной суммы.
30 дневных закрытий VIX с 16 December 1996 по 28 January 1997 ранжированы от наибольшего к наименьшему, и привязанные к ним изменения на следующей сессии накапливаются вниз до -6.84 на ранге 15 (закрытие 19.42 18 December 1996), затем разворачиваются вверх. Этот минимум — точка раздела: сессии на этом уровне и выше чаще падают на следующий день; сессии ниже чаще растут. Каждая точка взята из исходной таблицы ранжированных закрытий, изменений на следующей сессии и их накопленной суммы.CBOE Volatility Index (VIX) · daily · 1996-12-16T00:00:00.000Z по 1997-01-28T00:00:00.000Z

Изменение на следующей сессии — это движение следующего торгового дня в календарном времени, которое переносится вместе со строкой при повторном ранжировании окна; это не шаг к следующей строке после сортировки. В строке 28 January 1997 используется последующая сессия за пределами 30-дневного окна.

Почему живой trough-close отсутствует

Окно, которое заканчивается на текущей сессии, не содержит финальный next-session-change. Поэтому живой ранжированный ряд не может вычислить впадину cumulative-delta, и trough-close нужно оценить до того, как можно сформировать прогноз той же сессии.

Оценка ненаблюдаемого разделения

Исторические значения trough-close обычно группируются около середины каждого ранжированного окна. Поэтому mean-substitution заменяет ненаблюдаемый trough-close уже известным средним или медианным закрытием окна.

linear-regression предлагается как альтернативный оценщик. Подгонка методом наименьших квадратов по нескольким известным входам окна используется для оценки недостающего trough-close, когда последний next-session-change ещё недоступен.

Нулевая гипотеза направления для готового правила

Готовая конструкция проверяется на перекрывающихся окнах, которые перестраиваются на каждом новом закрытии. monte-carlo-simulation случайных ежедневных сигналов вверх или вниз на тех же сессиях используется только как базовый ориентир конструкции для готового правила.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
22 из 26 в дорожке «Monte Carlo simulation»
201632-37 с.Дальше про «Monte Carlo simulation»Механические системы как завод с контрольными воротамиМеханическая торговля остаётся эмоциональной: чувство привязывается к соблюдению или игнорированию зафиксированного набора правил.
Все разборы дорожки · 26 разборов
  1. 1989Ценовые ряды с известным смещением для оценки систем
  2. 1989Построение синтетических цен из карт хаоса с holdout-проверкой
  3. 1991Замыкание контура обратной связи в симуляциях аукционного рынка
  4. 1994Оценка восьмилетних электоральных режимов
  5. 1995Построение эквити против плеча на ресэмплированных сделках
  6. 1995Леверидж по акциям из сложной доходности и стоимости маржи
  7. 1996Построение и оптимизация профилей размера позиции по волатильности
  8. 1996Построение правил фейда на основе эмпирической гистограммы отклонений
  9. 1998Волатильность траектории доходности и бремя восстановления
  10. 1999Проверки Монте-Карло за пределами одной исторической траектории
  11. 2002Траектории эквити методом Монте-Карло из винрейта и профит-фактора
  12. 2003Проверка небольшого преимущества системы с помощью моделирования Монте-Карло
  13. 2003Оцените механическую торговую систему со стоп-лосс ордером и симуляцией Монте-Карло
  14. 2005Оценка ротации по рангам моментума при портфельных ограничениях
  15. 2009Ограниченный риск и rank-rotation при построении портфеля
  16. 2010Календарь для робастности walk-forward и оценки методом Монте-Карло
  17. 2012Рассматривайте представление оптимизации как протокол оценки
  18. 2013Вход, выход и воздержание как одна проверяемая процедура
  19. 2014Оценка границ стопа и цели перед фейдом крупных движений
  20. 2014Оценка системных выходов, когда рынки становятся шумнее
  21. 2015Синтетики с памятью для спектров доминантного цикла
  22. 2015Построение прогнозов подразумеваемой волатильности на следующую сессию путём переупорядочивания закрытий
  23. 2016Механические системы как завод с контрольными воротами
  24. 2017Four-sleeve границы annual-loss методом Монте-Карло
  25. 2018Когда выводить механическую систему с лимитами просадки Монте-Карло
  26. 2020Рассматривайте проектирование механической системы как жизненный цикл повторной валидации
По областиВременные ряды и прогнозирование58 разборовПо году2015181 разбор
Все 51 разбор с записью «Monte Carlo simulation»
Тоже про «Monte Carlo simulation»5 разборов
1984Когда случайные блуждания не объясняют рыночные средние1986Оценка серий плюс-дней advance-decline относительно эталонов случая1989Построение синтетических цен из карт хаоса с holdout-проверкой1989Ценовые ряды с известным смещением для оценки систем1989Измеренный диапазон, лестницы наращивания и spread replay как конструкция денежного резерва