Построение корзины через ранг, корреляцию и зафиксированные правила

Сначала состав, оставшиеся входы — в конце

Архив строит корзину как единую процедуру. Имена сначала должны пройти отбор по рангу. Затем они должны пройти группировку по корреляции, измеренную на более раннем окне. Только после того, как эти правила состава, а также вход и выход, которыми будут пользоваться участники, записаны, можно открыть оставшиеся входы.

Редакторское чтение: это ворота построения, а не необязательные дополнения. Если состав всё ещё свободен меняться, пока идёт поиск по входам, поиск может переписать, кто сидит в книге.

Образец spike-fade внутри книги

Ряд в стиле диапазона можно определить как большее из абсолютного хода максимума относительно предыдущего закрытия и абсолютного хода минимума относительно предыдущего закрытия, исключая ширину максимум–минимум того же бара. Это чтение — modified-true-range: диапазон на основе гэпа, который сохраняет большее из этих двух расстояний.

Этот ряд можно усреднить и снабдить стандартным отклонением на выбранном lookback, затем оценить по тому, как часто он достигает заданной пользователем цели по расстоянию.

Один образец процедуры трактует чтение как минимум на три стандартных отклонения выше этого среднего как сетап спайка, затем фейдит закрытие рыночным ордером следующего бара. Этот краткосрочный фейд — spike-fade.

Тот же образец выходит по трёхбарному трейлинг-каналу. Лонг стопается, если минимум подрезает трёхдневный наименьший минимум. Шорт покрывается, если максимум превышает трёхдневный наивысший максимум.

Кто по рангу попадает в книгу

Корзина может ранжировать участников по пятипериодному осциллятору относительной силы и ограничить входы тремя верхними или тремя нижними рангами, выходя, когда имя покидает эту полосу рангов.

Этот шаг — rank-rotation. Кандидаты упорядочиваются по общей оценке, и на период удержания системы допускаются только те, кто остаётся внутри полосы рангов.

Кто слишком скоррелирован, чтобы сидеть вместе

Попарную корреляцию за многомесячное окно, включая коэффициент в стиле Pearson, можно сохранить как матрицу, чтобы имена-кандидаты были сгруппированы до задания корзины.

Окно, которым измеряются эти корреляции, удерживается раньше баров, зарезервированных для позднейшего теста системы, поэтому состав не выбирается на той же выборке, которой оцениваются правила.

Сырые пары можно отсортировать по корреляции, отсечь порогом в диапазоне от минус единицы до единицы и при желании ограничить максимальным числом пар. Затем список сокращают так, чтобы оставшиеся несвязанные кластеры стали отдельными корзинами-кандидатами.

Эти оставшиеся несвязанные кластеры — correlation-islands: имена, которые сильно коррелируют друг с другом, но не с другими кластерами после фильтрации по порогу.

Вариант с рыночным контекстом усредняет, как участники индекса коррелируют с рядом фьючерсов на волатильность, и только затем допускает пробой канала, используя режим низкой корреляции как разрешение действовать. Это correlation-analysis, применённый так, чтобы одна сделка сидела внутри корзины, учитывающей режим.

Какие оставшиеся входы можно позднее оптимизировать

После того как шаги ранга, корреляции, входа и выхода записаны как одна процедура, входы lookback, rank-cutoff и correlation-threshold можно открыть для позднейшей оптимизации и разбора бэктеста.

Этот последний шаг — system-optimization: менять входы правил только после того, как вход, выход и воздержание уже записаны как одна проверяемая процедура.

Редакторское чтение: открытые входы могут менять, насколько строга полоса рангов или отсечение по корреляции. Они не должны заново собирать список состава на тех же барах, которыми оцениваются правила.