Экраны качества закрытых сделок перед масштабированием риска

Оценивайте журнал после закрытия сделок

Автоматическая оценка эффективности системы формируется по итогам торговой сводки только после закрытия как минимум двух сделок. Эта оценка используется, чтобы судить, выглядят ли результаты лучше случайности.

Сопроводительное руководство считает оценку выше 1.65 лучше случайности, выше 2 — очень хорошей, а выше 2.5 — отличной.

Сохраняйте сопоставимость учебных журналов

Пользователи могут построить и провести бэктест отдельного учебного портфеля для каждого метода, чтобы учебные журналы оставались сопоставимыми. Учебный портфель — это учебный журнал, который применяет конкурирующие правила входа и выхода к одним и тем же инструментам, чтобы методы можно было сравнить до повышения реального риска.

Одни и те же инструменты можно прогонять по разным правилам входа и выхода, чтобы увидеть, какой набор правил набирает более высокую оценку по метрике эффективности.

Сохраняйте объективность решения

Автоматизация представлена как способ сохранять решения по контролю риска объективными, а не дискреционными. Оценка рассматривает сохранение капитала как условие, которое продлевает способность трейдера оставаться на рынке. Дополнительное время, в течение которого трейдер сохраняет возможность работать после того, как убытки удержаны в запланированных границах, — это выживаемость.

Оставьте фильтры убытков на месте

Риск разорения остаётся фильтром до сделки и внутри сделки, который спрашивает, может ли запланированная экспозиция исчерпать счёт, поэтому решение об убытке остаётся ограниченным до размещения ордера.

Математическое ожидание остаётся фильтром, который проверяет, оставляют ли дистанция стопа, форма выплаты и экспозиция по-прежнему положительное ожидание до любого увеличения размера.

Лимит просадки остаётся потолком того, насколько может упасть капитал, прежде чем экспозиция будет сокращена, и используется, чтобы один метод не поглотил счёт.

Редакторская интерпретация TradersWeek: более высокая оценка эффективности системы не заменяет эти фильтры. Она лишь решает, можно ли пересмотреть самую жёсткую границу дистанции стопа и экспозиции.