Гейты волатильности и объёма для входов на пробое

breakout-system с гейтами, а не паттерн

Архив представляет breakout-system как одну проверяемую процедуру. Она удерживает, берёт или выходит из пробоя только после выполнения условий по диапазону, объёму и рыночному контексту. Паттерна на графике недостаточно. Если гейт не проходит, вход не имеет права сработать.

Ценовой диапазон и volatility-threshold

Свинг-скрининг требовал ценовой диапазон $20-70, дневной объём не менее одного миллиона акций и 15-дневный диапазон не менее 10% цены. Последний тест и есть volatility-threshold: бумага уже должна была показать достаточный многодневный диапазон, прежде чем сигнал пробоя становился допустимым.

15-дневный свинг-пример использовал диапазон $27.80-$31.40, или $3.60 на бумаге около $30, что выполняло пол волатильности 10%.

Скан-набор исключал бумаги ниже $5 и выше $100. Он предпочитал диапазон $20-70 с 15-дневным диапазоном 10% или более.

high-volume-bar как правило ожидания

high-volume-bar — это сессия, чей объёмный бар был не менее чем вдвое выше предыдущих двух или трёх сессий. Свинг-вход откладывался до окончания этих дней. Бар служит подтверждением «подожди, затем входи», а не немедленным триггером.

three-phase-channel на дневном графике

90-дневный дневной пример представлял сетап как три последовательные фазы: консолидация, пологое продвижение, затем более крутая нога примерно под 45 градусов. Каждая фаза длилась не менее двух недель. Этот three-phase-channel — визуальная последовательность, чтобы увидеть, уже ли расширение накапливалось на всём lookback.

two-day-high-filter

Входы ограничивались сессиями, когда и S&P 500, и торгуемая бумага печатали новый двухдневный максимум, а не оставались внутри диапазона предыдущего дня. Поэтому two-day-high-filter отсекает inside days и изолированные расширения только самой бумаги.

Внутридневные гейты и tape-reading

Внутридневной скрининг использовал тот же диапазон $20-70, средний диапазон не менее 1.5 пункта, объём не менее 15,000 акций в минуту и расширение opening-range не менее $0.50-$0.80.

Затем tape-reading следил за скоростью принтов через последовательные 10-центовые шаги и появлением блоков от 1,000 акций и больше, чтобы подтвердить, что внутридневной пробой всё ещё расширяется.

Trailing-stop и scale-in-position

Контроль риска использовал начальный и trailing-stop не шире $1.50-$2.00. Trailing-stop — это заранее зафиксированная граница убытка, выставляемая на входе и затем следующая за позицией, так что неудавшееся расширение остаётся выходом фиксированного размера.

Доливки scale-in-position планировались примерно каждые $2 для бумаг в диапазоне $20-70. Экспозиция растёт только после того, как принятый пробой продолжается, а не вся сразу на первом импульсе.