Skip to main content
Дорожка Long put
16 / 22
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2015выпуск C1042-43

Перекупленный технологический индекс: длинный пут через инверсный прокси

После максимумов июля 2015 технологически насыщенный индексный прокси прочитали как откат по поддержке и объёму. Тот же тезис затем выразили длинным октябрьским коллом на инверсный индексный прокси, а не неограниченным шортом кэш-прокси.

  • После максимумов июля 2015 технологически насыщенный индексный прокси описывали как рисующий понижающиеся максимумы и понижающиеся минимумы, а объём затухал на этих максимумах.
  • Карта пробоя поддержки удерживала ближайшую цель у локального минимума — около 105 и примерно 6 процентов снижения от зоны 112 — пока отмеченная поддержка не уступила, и трактовала сетап как коррекцию с фиксацией прибыли.
  • Неограниченный шорт кэш-прокси индекса отложили в пользу оверлея с ограничением премией: длинный октябрьский колл 32 на инверсный индексный прокси, показанный около 1.85, так что убыток равнялся уплаченной премии.
  • Редакторское прочтение: тот же тезис поддержки и объёма становится одной проверяемой процедурой для входа, воздержания и выхода вместо неограниченного шорта или мнения, ведомого комментарием.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаLong put26 разборовIndex proxy comparison29 разборов

Тезис по кэш-индексу

После максимумов июля 2015 технологически насыщенный индексный прокси описывали как рисующий понижающиеся максимумы и понижающиеся минимумы, а объём затухал на этих максимумах.

Сравнение индексных прокси выразило этот отраслевой взгляд через ликвидный заменитель и затем оценило его по поддержке, объёму и капиталу под риском.

Карта пробоя поддержки удерживала цель снижения, пока кэш-прокси индекса не потерял отмеченную линию поддержки, затем целилась к ближайшему локальному минимуму около 105, сформулированному как примерно 6 процентов снижения от тогдашней зоны 112.

Сетап трактовали как коррекцию с фиксацией прибыли, а не как обвал, а более спокойное окно новостей по политике предлагали как фон.

Неограниченный шорт и инверсный заменитель

Продажу кэш-прокси индекса в шорт представили как структуру займа и продажи, убыток которой теоретически не ограничен, если этот прокси идёт в рост.

Этот неограниченный шорт не оставлял фиксированного потолка убытка, если кэш-прокси индекса рос.

Инверсный индексный прокси ввели как краткосрочный заменитель, который обычно растёт, когда кэш-прокси индекса падает. Инструмент в архиве был инверсным плечевым индексным прокси, и эта инверсная связь описывалась как несовершенная.

Оверлей с ограничением премией как длинный пут

При иллюстративной цене 32 сто акций инверсного прокси требовали 3200 капитала. Плечевой отклик на 6 процентов снижения кэш-индекса набросали в сторону 36.

Длинный октябрьский колл со страйком 32 на инверсный прокси, показанный около 1.85, использовали как оверлей в стиле длинного пута.

Длинный пут — это процедура с определённым риском и уплатой премии, убыток которой ограничен уплаченной суммой, а выплата улучшается, если базовый рынок падает или если инверсный прокси этого рынка растёт.

Оверлей с ограничением премией покупал этот колл, так что максимальный убыток равнялся затратам на премию, а потенциал роста колла оставался theoretically неограниченным, если инверсный прокси рос.

Контраст только длинных позиций

Удержание только длинных позиций противопоставили использованию инверсных прокси или длинных коллов на эти прокси, так что у падающей ленты кэш-индекса всё равно оставалась определённая процедура.

Дневная цена QQQ относительно цели пробоя $105

Трейдер, следящий за этой лентой, видит QQQ всё ещё выше восходящей полосы поддержки после всплеска в середине июля; 105 отмечен как следующий карман, если эта полоса не устоит, — примерно 6-процентное снижение от области 112, которую статья брала как спот. Траектория — ручное считывание опубликованных дневных свечей (последняя котировка 111.60 взята из заголовка графика); линия 105 — цель, указанная в тексте, а не статистическая подгонка.
Трейдер, следящий за этой лентой, видит QQQ всё ещё выше восходящей полосы поддержки после всплеска в середине июля; 105 отмечен как следующий карман, если эта полоса не устоит, — примерно 6-процентное снижение от области 112, которую статья брала как спот. Траектория — ручное считывание опубликованных дневных свечей (последняя котировка 111.60 взята из заголовка графика); линия 105 — цель, указанная в тексте, а не статистическая подгонка.QQQ (PowerShares QQQ) · Daily · 2015-03-12T00:00:00.000Z по 2015-07-22T00:00:00.000Z

Дневные свечи отобраны по печатным делениям дат и по видимым максимумам и минимумам свингов, округлены до ближайшего полдоллара, за исключением напечатанного закрытия. Внутридневные тени между этими отметками не воспроизведены. Восходящая серия поддержки — красная линия канала на том же рисунке, считанная с точностью около 0.5 долларов.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
16 из 22 в дорожке «Long put»
201829-29 с.Дальше про «Long put»Замените фьючерсные стопы краткосрочными длинными путамиТе же сигналы и таймфреймы внутридневных сделок по индексным фьючерсам можно перенести на длинный недельный пут при сигнале на продажу или на длинный недельный колл при сигнале на покупку.
Все разборы дорожки · 22 разбора
  1. 1984Длинный пут на серебро как предоплаченный потолок убытка
  2. 1984Гейты спектрального окна для длинных путов на индекс
  3. 1990Неподтверждение широты как ворота для volume fade и кейса long-put
  4. 2002Конструкция с приоритетом волатильности для медвежьего пута или дебета
  5. 2002Назовите режим и сезон, прежде чем выбирать длинный пут
  6. 2005Критика пут-спредов в сравнении с прямой покупкой путов
  7. 2007Секторные хеджи путами, автоматическое исполнение и пин-риск
  8. 2008Маржинальный шок, опционы с определённым дебетом и выборочная премия
  9. 2008Ранжирование путов в деньгах по безубытку, а не по самой дешёвой премии
  10. 2012Оценка moneyness длинного пута при сдвиге подразумеваемой волатильности
  11. 2012Размер длинного баттерфляя при досрочном исполнении и длинного опциона по гамме
  12. 2013Золото после апрельского обвала: инструменты option-spread и хедж через long-put
  13. 2014Кейс опциона с ограниченным риском для энергетического окна с середины февраля по середину июля
  14. 2014Long put против vertical debit spread на Treasury ETF
  15. 2015Дебетовый колл-спред с ограниченным риском на рабочем листе медицинского страховщика
  16. 2015Перекупленный технологический индекс: длинный пут через инверсный прокси
  17. 2018Замените фьючерсные стопы краткосрочными длинными путами
  18. 2018Построение короткосрочных лонг-путов вокруг недельной экспирации
  19. 2018Четыре решения перед защитным путом портфеля
  20. 2018Инкрементальное хеджирование производителя с помощью путов и риск-реверсалов
  21. 2019Пут-бабочка против длинного пута при всплеске волатильности
  22. 2020Сценарный хедж путами на SPY: бабочка против длинного пута
По областиОпционы и волатильность194 разбораПо году201595 разборов
Все 26 разборов с записью «Long put»
Тоже про «Long put»5 разборов
1984Длинный пут на серебро как предоплаченный потолок убытка1984Гейты спектрального окна для длинных путов на индекс1990Неподтверждение широты как ворота для volume fade и кейса long-put1991Построение синтетических опционных позиций с путами и спредами2002Назовите режим и сезон, прежде чем выбирать длинный пут