2015выпуск C0718-21
Ретроспективная карта свинг-движений как потолок исследования разворотов
Подтверждённая накладка максимумов и минимумов — лабораторный потолок, а не живая подсказка. Подсчитайте возвратные свинг-движения, которые инструмент реально напечатал, срежьте этот путь за поздние входы и поздние выходы, затем опишите одну разворотную процедуру, чьи входы, выходы и отказы от сделок можно оценить относительно этого потолка и относительно одного удержания.
- Карта точек разворота отмечает подтверждённые локальные максимумы и минимумы только после появления более поздних баров, поэтому это ретроспективная накладка, а не живой сигнал входа.
- Возврат к среднему — предпосылка, что ход к локальному экстремуму может развернуться; именно эти повторяющиеся подъёмы и падения изучает разворотная процедура, а односторонний линейный рост их не даёт.
- Прежде чем оценивать любое живое правило, стрижка захвата трактует поздние входы и поздние выходы как реалистичный потолок и сравнивает остаток с одним удержанием от первой отмеченной цены до последней.
- Скрининг торгуемости ранжирует инструменты по результату удержания, идеальной сумме свинг-движений, стрижке этой суммы и идеальному числу сделок, поэтому спокойные дрейфы рассматриваются как кандидаты на удержание, а только частые и существенные свинг-движения — как кандидаты на разворот.
Инвестирование, торговля и потребность в свинг-движениях
Инвестирование описывается как одна покупка, удерживаемая до отдалённой личной потребности. Торговля описывается как выход в просадках и повторная покупка после того, как цена ставит новый минимум и разворачивается.
Односторонний линейный рост описывается как не дающий торговых возможностей. Повторяющиеся подъёмы и падения на длинном отрезке — условие, которое их создаёт.
Возврат к среднему — рабочая предпосылка, что ход к локальному экстремуму может развернуться. Именно этот разворот создаёт повторяющиеся подъёмы и падения, которые разворотная процедура пытается изучить.
Карта точек разворота — не живая подсказка
Ту же идею свинг-разворота можно изучать на дневных расчётных ценах или на недельных пятничных расчётных ценах. Разобранный кейс использует девятилетний недельный ряд и обозначает ход от локального максимума к локальному минимуму как просадку.
Карта точек разворота — ретроспективная накладка локальных максимумов и минимумов. Эти отметки можно поставить только после того, как более поздние бары подтвердят экстремум. Отмеченные цены точек разворота затем можно соединить в чередующуюся последовательность шорта от максимума и лонга от минимума.
Недельные точки разворота GOOG на наложении PHW
PHW ставит точку только после того, как последующие бары подтверждают разворот, поэтому карта — лабораторный потолок, а не сигнал в реальном времени. На широком графике обрезаны первые две метки; 108.40 и 86.29 взяты с увеличенной панели и из напечатанного списка из десяти точек. В том списке максимум 2006 года напечатан как 237.65; метка на графике — 237.55.
Одна разворотная процедура против одного удержания
Разворотная торговля — единая процедура, которая выходит и переворачивается на подтверждённом локальном максимуме, затем вновь входит на подтверждённом локальном минимуме, так что лонги и шорты образуют одну чередующуюся последовательность. Свинг-трейдинг изучает дневные или недельные расчётные цены и удерживает позицию через один отрезок от максимума к минимуму или от минимума к максимуму за раз, а не гоняется за внутрисессионным шумом.
Многосделочный разворотный путь можно сравнить с одним удержанием от первой отмеченной цены до последней. Buy and hold в этой рамке — одна покупка, размер которой задан доступными деньгами и которая удерживается до отдалённой личной цели финансирования, игнорируя промежуточные снижения. Входы, выходы и отказы от сделок разворотной процедуры тогда составляют один проверяемый набор правил, оцениваемый относительно этого удержания.
Стрижка захвата до любого живого правила
Рабочее исследовательское допущение состоит в том, что живой тайминг обычно пропускает около 20 процентов на входе и 20 процентов на выходе. Тестировщик может трактовать около 60 процентов идеального результата точек разворота как реалистичный потолок.
Эта стрижка захвата — допущение, что живой тайминг приходит после минимума и уходит после максимума. Она используется, чтобы снизить ретроспективный потолок до оценки любого живого правила.
Скрининг торгуемости для спокойных дрейфов
Инструменты, которые в основном неспешно идут от минимума к максимуму, рассматриваются как кандидаты на удержание. Инструменты с более частыми и существенными свинг-движениями рассматриваются как лучшие кандидаты для разворотной процедуры.
Скрининг торгуемости ранжирует корзину по результату удержания, идеальной сумме свинг-движений, 60-процентной стрижке этой суммы и идеальному числу сделок. Скрининг используется, чтобы отделить спокойные дрейфы от рынков, которые печатают много существенных разворотов.
Насколько большим должно быть свинг-движение
На одном высокоранжированном дневном ряде карта точек разворота отметила 19 разворотных возможностей против одного удержания от левого края до правого. Свинг-движение считается значимым только тогда, когда разрыв между последовательными отметками больше пункта или двух и масштаб графика не преувеличил этот разрыв.
Все разборы дорожки · 5 разборов
- 1992Реверс на стопах максимального неблагоприятного отклонения после неудачных входов
- 2004Постройте индекс смены фазы как правило разворота
- 2015Ретроспективная карта свинг-движений как потолок исследования разворотов
- 2016Построение лонга в первый час после крупного гэпа вниз на открытии
- 2016Развороты price action у поддержки и сопротивления