Один чек-лист для входа на пробое и риска по ATR

От события на графике к процедуре если-то

Редакторская заметка: пробой становится пригодным для обучения только после того, как перестаёт быть событием на графике. Фильтры универсума, определение диапазона, дистанция триггера, убыток, ограниченный ATR, и последующие изменения стопов здесь оформлены как одна процедура если-то, чтобы вход, отказ от сделки и управление в позиции оставались одним и тем же проверяемым объектом.

Письменные правила если-то используются и чтобы блокировать сделки, когда обязательные условия не выполнены, и чтобы разрешать сделки, когда эти условия присутствуют. Каждое правило если-то либо блокирует сделку, либо разрешает сделку, либо задаёт корректировку в позиции, когда появляется определённое условие.

Начните с допустимого универсума

Предторговый чек-лист — это упорядоченный набор шлюзов если-то, которые должны пройти до разрешения ордера. Он начинается с определения допустимого множества бумаг по ликвидности, цене, волатильности и связанным ограничениям. Этот отфильтрованный набор и есть допустимый универсум, которым система может торговать.

Чек-лист может требовать скрининг группы или сектора до допуска любой отдельной бумаги. Если бумага или её группа не проходит эти ранние шлюзы, ордер блокируется.

Задайте диапазон до пробоя

Гипотеза пробоя консолидации неполна, пока не заданы тип диапазона, время, проведённое внутри диапазона, и окружающий рыночный контекст. Это определение диапазона обязательно до того, как гипотеза допускается.

Восходящий пробой определяется как ценовой алерт плюс минимальная дистанция выше этого алерта вместе с ожидаемой отдачей, взятой из волатильности, включая average true range, и из предшествующего сопротивления. Подтверждение пробоя — это этот алерт плюс дистанционный триггер, а не одиночный принт через уровень. Дистанционный триггер — это дополнительное движение за цену алерта, которое квалифицирует пробой как действительный.

Ограничьте убыток до ордера

Граница убытка для одной сделки или для стратегии в целом может быть дистанцией в центах или процентом ATR ниже входа, дистанцией ниже предшествующей поддержки, дистанцией ниже проецируемых уровней, скользящих средних или VWAP, либо жёсткой максимальной суммой.

Граница убытка по ATR выражает этот лимит как процент average true range либо как трейлинг-стоп, который использует ATR для храпового подтягивания. Жёсткий лимит риска — это фиксированный максимальный убыток, принимаемый по одной сделке или по стратегии в целом.

Оставляйте последующие изменения внутри тех же правил

Уже в сделке модифицированный ATR трейлинг-стоп может защищать открытую прибыль, либо профит-стопы можно переносить на ключевые уровни и ужесточать, когда растёт соотношение сигнал/шум. Соотношение сигнал/шум — это оценка того, насколько чистое price action относительно пилы, используемая чтобы ужесточать или ослаблять стопы после входа.

Неблагоприятная лента или внутренний день рассматриваются как причина расширить или сузить стопы относительно значений по умолчанию, оставаясь внутри тех же правил. Корректировка внутреннего дня — это сессия, чей диапазон лежит внутри предшествующей сессии, и она рассматривается как причина пересмотреть ширину стопа по умолчанию.

Текущие рыночные условия остаются входным параметром после входа, потому что отдельные бумаги, как предполагается, движутся вместе с более широким рынком. Цели по прибыли, стопы и размер могут быть пересмотрены без того, чтобы считать пересмотр нарушением правила.