Четыре правила свинг-входа с общим выходом по времени

Переключаемая оболочка вокруг четырёх детекторов свинга

Ценовой свинг — это заметное изменение цены за короткий интервал, рассматриваемое как событие, которое детектор должен отметить. Заданы четыре альтернативные процедуры детекции свинга: правило пивот-хай/лоу, правило пересечения полосы Боллинджера, правило пересечения индекса относительной силы и правило индекса относительной силы, отфильтрованное более высоким минимумом или более низким максимумом.

Четыре детектора упакованы в одну переключаемую систему. Селектор стратегии, целочисленный вход, подставляет один из четырёх детекторов в одну и ту же оболочку входа-выхода. Эта оболочка — вход по правилам: булева процедура, которая отображает состояние рынка в лонг, шорт или отсутствие действия. Система может открыть позицию только когда книга уже плоская.

Как каждый детектор отмечает точку разворота

Сигнал пивот-лоу кодируется как предыдущий минимум, стоящий ниже и минимума два бара назад, и текущего минимума. Сигнал пивот-хай — это симметричное трёхбарное условие по максимумам. В этой конструкции пивот-хай/лоу — трёхбарный локальный экстремум, в котором максимум или минимум среднего бара выходит за оба соседних бара.

Конструкция полос Боллинджера открывает лонг, когда закрытие пересекает нижний конверт, и шорт, когда закрытие пересекает верхний конверт. Конверт использует ширину в два отклонения, а независимые порты задают lookback равным 12, 15 или 20. Полосы Боллинджера здесь — это конверт скользящей средней, масштабированный заданным числом стандартных отклонений.

Индекс относительной силы — ограниченный осциллятор недавних закрытий, используемый здесь как пересечение с коротким lookback или как пороговый фильтр. Конструкция пересечения использует 5-периодный индекс относительной силы: лонг при пересечении 40 и шорт при пересечении 60.

Фильтрованная конструкция требует 5-периодный индекс относительной силы ниже 40 плюс фильтр более высокого минимума для лонга либо значение выше 60 плюс фильтр более низкого максимума для шорта. Фильтр более высокого минимума — это подтверждение, что текущий минимум выше предыдущего минимума, в паре с перепроданным показанием осциллятора. Фильтр более низкого максимума — это подтверждение, что текущий максимум ниже предыдущего максимума, в паре с перекупленным показанием осциллятора.

Выход по времени и исполнения на следующем баре

Общий выход — это выход по времени: закрытие, срабатывающее после фиксированного числа баров, а не по противоположному детектору. Недельные порты обычно используют четыре бара, а другие порты — пять или двадцать.

Входы и выходы по времени заданы к исполнению на следующем баре, как правило по рынку или на открытии. Исполнение на следующем баре означает заполнение сигнала на следующем баре по рынку или на открытии.

Пивот, который нужно тестировать

Текстовое определение пивота может отличаться и от обычного одно-двухбарного пивота, и от сопроводительного рисунка. Закодированное трёхбарное сравнение — это правило, которое нужно тестировать.

Фиксированные полосы осциллятора в тренде

Фиксированные пороги индекса относительной силы могут продолжать срабатывать в одну сторону во время устойчивого тренда. Варианты конструкции включают игнорирование последовательных свингов в том же направлении или замену фиксированных полос адаптивными порогами.