Skip to main content
Дорожка Candlestick patterns
50 / 54
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2017выпуск C1050-56

Правила two-bar soldier и crow становятся системой только после фильтров и выходов

Подсветка two-bar soldier или crow — это ещё не система входа и выхода. Этот архивный разбор показывает, как закодированные булевы функции, liquidity-filter, правила oscillator-exit и scanner-study превращают это графическое условие в гипотезу, которую впоследствии можно опровергнуть.

  • Представленная техника сокращает three-white-soldiers и three-black-crows до двухсвечных определений one-white-soldier и one-black-crow, чтобы подсветка разворота срабатывала чаще.
  • liquidity-filter оставляет soldier-сетапы только если закрытие не менее 1, а crow-сетапы только если закрытие не менее 10, и в обоих случаях нужен средний объём за 50 баров не менее 100000.
  • Стеки выхода из длинной и короткой позиции закрываются по price-structure-exit, по oscillator-exit от 14-периодного стохастика или 14-периодного RSI и по optional-stops в 3 процента и 5 процентов.
  • Редакторское прочтение: свечное условие становится полной системой только после того, как эти части записаны, чтобы тот же скан впоследствии можно было показать неверным.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаCandlestick patterns100 разборовStochastic oscillator170 разборовRelative Strength Index186 разборов

Двухсвечная подсветка — это ещё не система

Представленная техника сокращает классические последовательности three-white-soldiers и three-black-crows до двухсвечных определений soldier и crow. Более короткие условия one-white-soldier и one-black-crow могут срабатывать чаще и использоваться как подсветка разворота.

Эта подсветка — лишь первое условие системы входа и выхода. Архивный рабочий процесс затем записывает явные пороги скана, выходы по осциллятору и скан, который фиксирует, что произошло после сетапа.

Как кодируются булевы функции soldier и crow

one-white-soldier — это двухсвечный бычий разворот: бар с закрытием вниз, затем восходящий бар в стиле поглощения, который открывается внутри предыдущего тела и закрывается выше предыдущего открытия, после короткой серии более низких закрытий.

Закодированная булева функция soldier требует предшествующего закрытия вниз после двух более низких закрытий, затем восходящий бар, который открывается выше этого предыдущего закрытия, закрывается выше этого предыдущего открытия и открывается ниже этого предыдущего открытия.

one-black-crow — медвежий аналог: бар с закрытием вверх, затем нисходящий бар в стиле поглощения, который открывается внутри предыдущего тела и закрывается ниже предыдущего открытия, после короткой серии более высоких закрытий.

Закодированная булева функция crow требует предшествующего закрытия вверх после двух более высоких закрытий, затем нисходящий бар, который открывается ниже этого предыдущего закрытия, закрывается ниже этого предыдущего открытия и открывается выше этого предыдущего открытия.

Пороги скана, scanner-study и paintbar-study

По умолчанию пороги скана применяют liquidity-filter, чтобы в списке оставались достаточно ликвидные бумаги. Soldier-сетапы оставляют только если закрытие не менее 1. Crow-сетапы оставляют только если закрытие не менее 10. В обоих случаях также требуется средний объём за 50 баров не менее 100000.

Один scanner-study фиксирует закрытие и бар сетапа. На последнем баре он выводит процентное изменение от этого закрытия, число прошедших баров и то, был ли последний паттерн soldier или crow.

Сопутствующий paintbar-study окрашивает бары soldier одним оттенком, а бары crow — другим. Те же булевы функции затем можно проверить на графике, а не только в списке скана.

Записанные выходы завершают длинный и короткий стеки

Полный стек выхода из длинной позиции закрывается по рынку после двух более низких минимумов. Этот price-structure-exit стоит рядом с oscillator-exit: стек также закрывается, если 14-периодный стохастик находится на уровне 80 или выше либо 14-периодный RSI находится на уровне 70 или выше. optional-stops накладывают стоп-лосс в 3 процента и тейк-профит в 5 процентов на тот же каркас свеча-плюс-осциллятор.

Парный стек выхода из короткой позиции покрывает по рынку после двух более высоких максимумов. oscillator-exit покрывает, если 14-периодный стохастик находится на уровне 20 или ниже либо 14-периодный RSI находится на уровне 30 или ниже. Те же дополнительные наложения в 3 процента и 5 процентов применяются.

Средняя прибыль на сделку длинных позиций по одному белому солдату против SPX

После фильтров и выхода через семь баров серия длинных позиций по одному белому солдату дала 521 дневную сделку Nasdaq-100 с 4 августа 2000 по 4 августа 2017. Средняя прибыль составила 0.33% на сделку против 0.30% у SPX, удержанного на тех же барах; 274 прибыльные сделки в среднем принесли 4.07%, а 244 убыточные потеряли 3.85% — доля попаданий 52.59% лишь скромно опередила индекс при сопоставимом удержании. Цифры сняты со сводки AIQ SoldiersCrows BullWS, чтобы трейдер видел завершённую серию длинных позиций как проверяемый результат, а не как подкрашенную двухбаровую подсветку.
После фильтров и выхода через семь баров серия длинных позиций по одному белому солдату дала 521 дневную сделку Nasdaq-100 с 4 августа 2000 по 4 августа 2017. Средняя прибыль составила 0.33% на сделку против 0.30% у SPX, удержанного на тех же барах; 274 прибыльные сделки в среднем принесли 4.07%, а 244 убыточные потеряли 3.85% — доля попаданий 52.59% лишь скромно опередила индекс при сопоставимом удержании. Цифры сняты со сводки AIQ SoldiersCrows BullWS, чтобы трейдер видел завершённую серию длинных позиций как проверяемый результат, а не как подкрашенную двухбаровую подсветку.Nasdaq-100 constituents versus SPX · Daily · 2000-08-04T00:00:00.000Z по 2017-08-04T00:00:00.000Z

AIQ отобрал dayCount 5 и выход по времени через семь баров как лучшие параметры длинных позиций по списку Nasdaq-100 (NAS10017). Вход и выход — по открытию. Комиссия и проскальзывание не вычитались; три сделки не относятся ни к прибыльным, ни к убыточным (открытые позиции).

Переиспользуемые функции делают гипотезу проверяемой

Несколько платформенных портов трактуют те же двухсвечные правила как переиспользуемые функции, фильтры exploration или графические исследования. Читатель может превратить свечное условие в закодированную проверяемую гипотезу, а не в разовую пометку на графике.

Редакторская интерпретация: фильтры, выходы и scanner-study как раз и делают двухсвечную подсветку системой, потому что эти записанные части впоследствии можно опровергнуть.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
50 из 54 в дорожке «Candlestick patterns»
20178-14 с.Дальше про «Candlestick patterns»Подтвердите one-white-soldier или one-black-crow перед входомФигура one-white-soldier или one-black-crow остаётся наброском, пока более поздняя свеча не проторгует закрытие сигнальной свечи.
Все разборы дорожки · 54 разбора
  1. 1990Построение трёхсессионных сигналов ралли и реакции по объёму
  2. 1991Построение реальных тел свечей и многосессионных паттернов
  3. 1991Считайте свечной разворот незавершённым, пока его не подтвердит %D
  4. 1991Фильтрация свечных сигналов с помощью стохастического percent-D
  5. 1991Построение сжатых свечных сводок
  6. 1993Внутридневное свечное подтверждение осцилляторами
  7. 1993Свечные гипотезы из списка литературы 1993 года
  8. 1994Лицензируйте свечные сигналы осцилляторами и недельными вето
  9. 1995Поддержка и сопротивление по реальным телам и пробои закрытием сквозь уровень
  10. 1997Недельный разворот как трёхчастная гипотеза
  11. 1998Превращение уровней страха в проверяемые правила с помощью психологической матрицы
  12. 2000Оценка надежности трехбарного разворота
  13. 2000Свечи предыдущего дня, подтверждение на открытии и стопы той же сессии
  14. 2000Внутридневное подтверждение свечей объёмом для дейтрейдинга
  15. 2001Посчитайте ключевой разворот вверх, прежде чем кодировать механический выход
  16. 2001Конструкция свечей продолжения rising three и falling three
  17. 2002Рассматривайте скользящую среднюю как оспариваемый забор
  18. 2003Свечным сигналам нужны поддержка и фильтр риск/прибыль
  19. 2003Построение однодневных разворотов на вершинах и основаниях
  20. 2003Сентимент графика как фильтр режима для часовых входов по стохастику
  21. 2004Подтверждение разворотов индексов свечами, стохастиком и средними
  22. 2004Внутреннее закрытие харами как барометр разворота
  23. 2004Построение фильтра смены силы по объёму, масштабированному истинным диапазоном
  24. 2005Взвешивание кластеров разворота против поддержки скользящих средних
  25. 2005Свечные выходы, подтверждённые перекупленным стохастиком
  26. 2005Подтверждение паттернов «просвет в облаках» стохастиком и скользящими средними
  27. 2006Выходы по кластеру свечей, подтверждённые перекупленным стохастиком
  28. 2007Три черные вороны становятся торговой гипотезой только после режима, тренда и ближайших уровней
  29. 2008Асимметричные периоды RSI для дивергенции и свечного подтверждения
  30. 2008Чек-лист разрешения для конца тренда
  31. 2010Механическим входам по-прежнему нужны ворота подтверждения
  32. 2010Сырая нефть как кейс по чтению свечной сессии
  33. 2010Недельные свечи золота и пробой сопротивления на тысяче
  34. 2010Трёхслойный разбор графика золота: от волн до подтверждения свечами
  35. 2011Почему сканы входа не работают без трендовых фильтров
  36. 2011Правила трендового режима осциллятора ценовых зон
  37. 2011Свечной чеклист перед входами в товарные рынки
  38. 2013Конструкция step-свечи в точках разворота цены
  39. 2013Построение двухбаровой step-candle
  40. 2014Бары малого диапазона как ограниченная по времени гипотеза кульминации объёма
  41. 2014Построение свечных графиков, масштабированных по объёму
  42. 2015Середины недельных диапазонов как поддержка и сопротивление
  43. 2015Построение недельных pattern-code по body-midpoint
  44. 2015Оценка гипотез о последовательностях кодированных свечей
  45. 2015Построение пробойного индекса относительной силы по свечам двухдневного диапазона
  46. 2016Занятие с тремя фильтрами на часовом стерлинге
  47. 2016Коррекция Фибоначчи как карта стопов, зафиксированная до входа
  48. 2017Фильтр nine-zone для пробоев на уровнях ценовых десяток
  49. 2017Построение сетапов пин-бар и инсайд-бар
  50. 2017Правила two-bar soldier и crow становятся системой только после фильтров и выходов
  51. 2017Подтвердите one-white-soldier или one-black-crow перед входом
  52. 2018Контроль сессии по геометрии марубозу и поглощения
  53. 2019Объём, ускорение и свечные фильтры на завершённом двойном дне
  54. 2019Секторально отфильтрованные свечные сканы и заранее построенные стопы
По областиПравила входа и выхода206 разборовПо году2017100 разборов
Все 100 разборов с записью «Candlestick patterns»
Тоже про «Candlestick patterns»5 разборов
1993Внутридневное свечное подтверждение осцилляторами1994Лицензируйте свечные сигналы осцилляторами и недельными вето2017Подтвердите one-white-soldier или one-black-crow перед входом1991Считайте свечной разворот незавершённым, пока его не подтвердит %D1991Фильтрация свечных сигналов с помощью стохастического percent-D