Оптимизация без переобучения при оценке трендовых систем

Переобучение при оптимизации системы

Переобучение возникает, когда параметры настолько плотно подгоняются под исторические паттерны, что те же правила перестают работать на более поздних, других данных.

Перебор всех возможных значений с последующим отбором только прибыльных описывается как первый шаг к переобучению.

Используйте больше истории, а не меньше

Использовать больше истории предпочтительнее, потому что это добавляет бычьи и медвежьи режимы, ценовые шоки и большее число сделок для оценки.

Зафиксируйте диапазон до перебора

Диапазоны параметров следует задавать заранее, исходя из ожидаемого стиля удержания позиции, например от 40 до 120 дней для работы по макротренду и от 5 до 40 дней для краткосрочной работы.

Трендовые правила, использованные в тестах

Однопараметрический трендовый тест может использовать наклон скользящей средней, чтобы оставаться в длинной позиции, когда линия растёт, и в короткой, когда она снижается, избегая многих ложных сигналов от пересечений цены с линией.

Moving-average crossover даёт длинную позицию, когда быстрая средняя выше медленной, и короткую, когда быстрая средняя ниже.

Повторно проверьте тот же диапазон на более поздних окнах

Проверка того же диапазона на трёх последовательных окнах, каждое примерно вдвое короче предыдущего, используется, чтобы убедиться, что преимущество по-прежнему проявляется на более поздней истории.

Устойчивый результат определяется как большая доля тестов, остающихся прибыльными, а не как один пик прибыли; в трендовом примере успешными оказываются до 70% тестов.

Когда новое правило считают обобщённым

Новое правило считают обобщённым только если среднее по всем тестам улучшается и улучшается большинство отдельных тестов. Улучшение, ограниченное одним карманом при ухудшении остальных, считают переобучением.

Фильтр волатильности на новых входах

Фильтр волатильности, который блокирует новые входы, когда годовая ценовая волатильность превышает 50%, и ждёт, пока она снова не опустится ниже этого уровня, представлен как приём, который обычно немного снижает доходность, но гораздо сильнее снижает риск.