2017выпуск C0738-41
Двусторонний новостной стрэддл как задача исполнения и ограничения риска
Архив представляет двусторонний новостной стрэддл как способ встретить запланированный релиз с высоким влиянием, не предполагая траекторию после релиза. Редакторское прочтение: зафиксируйте событие, площадку и заранее заданную границу убытка, затем позвольте волатильности выбрать рабочую сторону.
- Запланированные релизы с высоким влиянием трактуются как бинарные события, поэтому сетап не предполагает, что траектория цены после релиза известна.
- Опционный стрэддл выставляет и лонг, и шорт, чтобы первое крупное движение после релиза можно было поймать без прогноза направления.
- Когда план зависит от исполнения на новостях, материал предпочитает ликвидные пары USD и настоящую площадку ECN/STP и перечисляет реквоты и связанные риски как блокирующие факторы.
- Фиксированный стоп в 20 пипсов и цель в 100 пипсов задают соотношение риск/прибыль 1:5 до срабатывания любой из сторон, и архив по-прежнему рекомендует бумажную практику.
Двусторонний сетап вокруг запланированного релиза
Архив трактует запланированные релизы с высоким влиянием как бинарные события. Он не предполагает, что траектория цены после релиза известна заранее.
Опционный стрэддл представлен как процедура на новостном релизе, которая пытается участвовать в последующем движении с любой стороны рынка. Он выставляет и лонг, и шорт, чтобы первое крупное движение после релиза можно было поймать без прогноза направления.
Ньюс-трейдинг в этом материале — это привязанная ко времени процедура, которая входит около релиза и использует возникший всплеск волатильности как сигнал.
Выбор площадки и риски исполнения
Материал предпочитает ликвидные пары USD и настоящую площадку ECN/STP, а не маркет-мейкера dealing desk, когда план зависит от исполнения на новостях.
Проскальзывание, реквоты, охота за стоп-лоссами, замороженные котировки и расширение спреда перечислены как риски исполнения, которые могут заблокировать или исказить двусторонний новостной вход.
Реквота маркет-мейкера описана как отложенное исполнение по цене хуже запрошенной, которое ньюс-трейдер может быть не в состоянии выдержать.
Граница убытка до того, как любая сторона станет рабочей
Соотношение риск/прибыль — это граница до входа, которая сочетает фиксированную дистанцию стопа с более крупной целью по прибыли, так что размер убытка задан до срабатывания любой из сторон.
Альтернативный вариант с живыми ордерами открывает обе стороны менее чем за 60 секунд до релиза, затем прикрепляет стоп в 20 пипсов и цель в 100 пипсов, так что соотношение риска к прибыли составляет 1:5.
После того как новостная волатильность активирует одну сторону, план переносит этот стоп в безубыток и закрывает позицию, когда импульс затухает. Вариант с отложенными ордерами может потребовать ручного закрытия несработавшего buy-stop.
Бумажная практика, а не автоматическое правило
Архив говорит, что разные релизы ведут себя по-разному. Он по-прежнему рекомендует бумажную практику, а не трактует процедуру как автоматическую.
Все разборы дорожки · 5 разборов
- 2005Сдвиги режима меняют порядок влияния данных США
- 2012Сначала цена, потом заголовок: незавершённые правила решения
- 2017Ограниченный по времени фейд новостных всплесков новозеландского доллара
- 2017Внутридневные хеджированные пары, новостные фильтры и единообразные выходы по доходности на капитал
- 2017Двусторонний новостной стрэддл как задача исполнения и ограничения риска