Skip to main content
Дорожка Opening range breakout
24 / 25
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2017выпуск C0648-56

Объём ночной сессии как шаг построения пробоя диапазона открытия

Архивный рабочий процесс рассматривает объём ночной сессии как опережающий входной параметр для решения, достаточно ли велик последующий диапазон открытия дневной сессии, чтобы его торговать. Затем session-clock строит диапазон первого часа, активирует стоп-заявки на вход только внутри implementation-cost-window и применяет same-session-flatten.

  • Объём ночной сессии — опережающий входной параметр для решения, достаточно ли велик последующий диапазон дневной сессии, чтобы его торговать.
  • Объём дневной сессии описывается как коррелированный с предшествующим объёмом ночной сессии, а диапазон дневной сессии описывается как коррелированный с объёмом дневной сессии.
  • session-clock разделяет накопление ночной сессии, построение диапазона открытия первого часа, implementation-cost-window и same-session-flatten.
  • Независимые платформенные порты сохраняют ту же трёхслойную конструкцию: фильтр night-volume, диапазон первого часа и ограниченные по времени входы на пробое.
Записи этого разбора3 записи
Session analysis14 разборовТекущая дорожкаOpening range breakout29 разборовVolume confirmation54 разбора

Фильтр размера, а не прогноз направления

Конструкция рассматривает объём ночной сессии как опережающий входной параметр для решения, достаточно ли велик последующий диапазон дневной сессии, чтобы его торговать. Объём дневной сессии описывается как коррелированный с предшествующим объёмом ночной сессии, а диапазон дневной сессии описывается как коррелированный с объёмом дневной сессии.

Ночной объём против пятидневной средней на E-mini S&P

Суммарный ночной объём каждого дня большую часть этой недели держится ниже пятидневной средней, поэтому пробой диапазона открытия оставался бы неактивированным; лишь 4–5 April ночной объём приближается к средней. Итоги сессий считаны с нижней панели скриншота NeuroShell, где ночной объём построен против пятидневной средней на шкале 0–800,000.
Суммарный ночной объём каждого дня большую часть этой недели держится ниже пятидневной средней, поэтому пробой диапазона открытия оставался бы неактивированным; лишь 4–5 April ночной объём приближается к средней. Итоги сессий считаны с нижней панели скриншота NeuroShell, где ночной объём построен против пятидневной средней на шкале 0–800,000.E-mini S&P 500 continuous · 15-minute · 2017-03-27T00:00:00.000Z по 2017-04-05T00:00:00.000Z

Порт NeuroShell использует 15-минутные бары и среднюю ночного объёма за пять сессий, часовые отметки сдвинуты на Eastern. Опубликованный показатель не вычитает проскальзывание и комиссии. Значения считаны до ближайших 10,000 по сетке с шагом 100,000.

Как накапливается объём ночной сессии

Объём ночной сессии накапливается только пока session-clock находится внутри wrap-aware ночного окна. Итог завершённой ночной сессии затем сравнивается с overnight-volume-average, умноженным на volume-ratio-threshold. По умолчанию конструкция сессии использует ночное окно с 0000 до 0830 и диапазон открытия первого часа с 0830 до 0930.

Стоп-вход по диапазону открытия

Максимум и минимум диапазона открытия строятся только в окне первого часа. После окончания этого окна эти экстремумы становятся ценами стоп-входа.

Когда можно активировать новую заявку

Новый лонг или шорт активируется только когда объём ночной сессии превышает свой overnight-volume-average, session-clock находится после окна диапазона и до отсечки no-entry, и нет открытой позиции. Implementation-cost-window — это ограниченный интервал после диапазона открытия, в течение которого разрешены новые входы. Одна платформенная реализация задаёт отсечку no-entry на 1400 и применяет same-session-flatten, так что все позиции принудительно закрываются в флэт на закрытии сессии.

Те же три слоя во всех портах

Независимые платформенные порты сохраняют ту же трёхслойную конструкцию: фильтр night-volume, диапазон первого часа и ограниченные по времени входы на пробое.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
24 из 25 в дорожке «Opening range breakout»
20178-11 с.Дальше про «Opening range breakout»Гейт ночного объёма для Opening range breakoutНочной объём — это объём, накопленный с полуночи до 08:30. Он сравнивается со своей недавней средней, прежде чем диапазону первого часа разрешается сформировать Opening range breakout.
Все разборы дорожки · 25 разборов
  1. 1988Early entry как сессионный переключатель для opening-range breakout
  2. 1989Оценка фильтров внутреннего дня на пробоях диапазона открытия
  3. 1989Opening-range breakout после сессии narrow-range-four
  4. 1989Совместный сетап сжатия как взводящий переключатель для пробоя диапазона открытия
  5. 1989Правила диапазона открытия следующей сессии после медвежьего хука
  6. 1989Выходы в той же сессии из многодневных кодов открытия-закрытия
  7. 1989Последовательность от закрытия к закрытию — это метка смещения, а не триггер
  8. 1989Сжатие инсайд-дня как правило «от открытия до закрытия» той же сессии
  9. 1990Оценка пятидневных правил open-to-close по соевым бобам
  10. 1990Часовые пробои, ограниченные абсолютным тиковым объёмом
  11. 1993Отбор сетапов премаркета и правила диапазона открытия
  12. 1994Построение диапазона открытия первого часа как задача отказа
  13. 1995Почему исторически протестированные правила не срабатывают без процесса принятия решений
  14. 2001Диапазон открытия как мерная линейка для лестничного пробоя
  15. 2001Оценка реакции на открытие как единой процедуры с тайм-стопом
  16. 2003Свинг-трейдинг, проверки opening range и решение остаться в стороне
  17. 2006Отслеживайте каждый opening-range сетап как отдельный режим
  18. 2006Правила полуденного пробоя от диапазона открытия
  19. 2007Opening-range breakout как одна процедура сессии
  20. 2007Оценка правил входа по opening range в тот же день
  21. 2008Режимы overnight-аукциона и внутридневной выбор: удерживать или выходить
  22. 2010Сконструируйте систему range-breakout, начиная с состояния рынка, как одну процедуру
  23. 2013Стоп часа открытия как фильтр сессии
  24. 2017Объём ночной сессии как шаг построения пробоя диапазона открытия
  25. 2017Гейт ночного объёма для Opening range breakout
По областиАукцион и объём33 разбораПо году2017100 разборов
Все 29 разборов с записью «Opening range breakout»
Тоже про «Opening range breakout»5 разборов
2017Гейт ночного объёма для Opening range breakoutSession analysis2007Оценка правил входа по opening range в тот же деньSession analysis2007Opening-range breakout как одна процедура сессииSession analysis2008Режимы overnight-аукциона и внутридневной выбор: удерживать или выходитьSession analysis2013Стоп часа открытия как фильтр сессииSession analysis