Обновление межрыночных систем после сдвигов корреляции

Связка как основа системы

Архив представляет межрыночную связь как основу полной торговой процедуры, а не как разовое наблюдение по графику. Intermarket-analysis читает целевой рынок через цены и связанные ряды на других рынках, так что одна сделка оказывается в более широком портфельном или режимном контексте.

Related-instruments — это другие рынки или ряды, используемые как входы, чтобы система могла имитировать или хеджировать целевую связь. Mechanical-trading-system — это полностью заданная процедура входа, выхода и воздержания, которую можно тестировать и обновлять как один набор правил.

Корреляции не предполагаются неизменными

Межрыночные корреляции, используемые как входы системы, не предполагаются неизменными во времени. Correlation-analysis измеряет, движутся ли два или более рынка всё ещё достаточно совместно, чтобы обосновать связку, хедж или правило опережения-запаздывания.

Relationship-decay — это более позднее изменение межрыночного совместного движения, из-за которого более ранняя связка хуже отражает текущие условия.

Обновляйте процедуру, когда связка меняется

Механическая процедура, построенная на этих связях, может требовать обновления по повторяющемуся графику. Когда связь меняется, одна из альтернатив переписыванию правил — заменить related-instruments, чтобы процедура по-прежнему отслеживала текущее совместное движение.

Та же процедура в более чем одной программе

Реализации одной и той же процедуры были предоставлены, чтобы правила можно было запускать и сравнивать внутри более чем одной программы technical-analysis.