Построение пересечения объёмно-взвешенной скользящей средней

Что реализует код 2017 года

Реализации кода апреля 2017 года трактуют технику как пересечение 50-барной объёмно-взвешенной средней с 70-барной простой скользящей средней, обычно на 15-минутных графиках. Сопутствующая стратегия покупает следующий бар по рынку, когда объёмно-взвешенная линия пересекает простую среднюю снизу вверх, и продаёт следующий бар по рынку при противоположном пересечении.

Как собирается объёмно-взвешенная линия

volume-weighted-average-price — это средняя заданной длины, которая делит сумму произведений цены на объём на сумму объёма, поэтому бары с более активным участием тянут линию сильнее, чем тихие бары. Объёмно-взвешенный расчёт использует торговый объём на дневных и более старших барах и число тиков на более мелких барах, когда эти ряды различаются.

false-breakout-filter — это утверждение, что добавление объёма в среднюю может сократить пробои, которые происходят при тонком участии.

Как пересечение кодируется и сканируется

moving-average-crossover — это сигнал на покупку или продажу, который возникает, когда объёмно-взвешенная линия пересекает простую скользящую среднюю другой длины. Альтернативная формула покупки срабатывает на том же пересечении или, после этого события, на новом максимуме выше наивысшего максимума с момента последнего пересечения, пока объёмно-взвешенная линия остаётся выше простой средней.

Реализация скана ищет ситуацию, в которой 50-барная объёмно-взвешенная средняя пересекла снизу вверх 70-барную простую среднюю в пределах последних пяти баров на 15-минутном графике. Это scan-window — окно просмотра недавних баров, которое используется, чтобы найти символы, где пересечение уже произошло, а не ждать живого тика.

Как trailing-stop ограничивает открытый риск

trailing-stop — это долларовый трейл, запускаемый прибылью, или выход по поддержке, который ограничивает открытый риск после входа, а не опирается на следующее противоположное пересечение. Одна упакованная стратегия ставит стоп-лосс на акцию и, когда открытая прибыль достигает долларового порога, переключается на трейлинг-стоп на акцию.

Одна реконструкция добавляет необязательные режимы stop-out плюс reentry-confirmation. После трейлингового или опорного стопа новый лонг требует пробоя выше предыдущего трейлингового максимума, пока объёмно-взвешенная линия всё ещё выше простой средней.

Что происходит, если длины пересчитать на дневные бары

Пересчёт исходных 15-минутных длин на дневные бары был проиллюстрирован примерно как два против трёх дней, или коэффициент 1.4 между двумя средними. Эти короткие дневные длины дали много whipsaw на более широком окне.