Skip to main content
Дорожка Double top and bottom
29 / 32
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2017выпуск C127

Оценка задержек у целого доллара на пробоях паттернов

Исследование 2017 года откладывало пробои графических паттернов, если в триггере сразу слева от десятичной точки стояла девятка, ожидая пятьдесят центов выше следующего целого доллара. Эта статья рассматривает эту задержку у целого доллара как второй тест и оставляет зафиксированными исполнение, проверку пятипроцентного провала и стоп у минимума паттерна.

  • Редакторское прочтение: рассматривайте пробой двойной вершины или двойного дна как первую гипотезу, а задержку у целого доллара — как второй, отдельный тест.
  • Исследование 2017 года откладывало триггер, в котором сразу слева от десятичной точки стояла девятка, до тех пор, пока цена не оказывалась на пятьдесят центов выше следующего целого доллара.
  • Историческая выборка охватывала 11077 явных пробоев за 25 лет и включала двойные вершины, двойные днища, тройные формации и прямоугольники.
  • Редакторское прочтение: зафиксируйте исполнение, проверку пятипроцентного провала и стоп у минимума паттерна, чтобы фильтр задержки можно было принять или отклонить без торговой рекомендации.
Записи этого разбора2 записи
Текущая дорожкаDouble top and bottom68 разборовBreakout confirmation172 разбора

Сначала пробой, затем правило ожидания

Двойная вершина или двойное дно — это разворот с двумя пиками или двумя впадинами. Исторический тест рассматривает пробой промежуточного экстремума как идентифицируемое событие лонга или шорта, а движение через границу завершённого графического паттерна — как пробой, который запускает вход.

Редакторское прочтение: оставьте этот пробой первой гипотезой. Рассматривайте задержку у целого доллара как второй, отдельный тест того, стоит ли ждать после появления триггера.

Задержка у целого доллара в исследовании 2017 года

Исследование 2017 года откладывало входы по пробою графического паттерна, если цена триггера сразу слева от десятичной точки показывала девятку, и вместо этого ждало пятьдесят центов выше следующего целого доллара.

Историческая выборка содержала 11077 графических паттернов с явными пробоями за 25 лет и включала двойные вершины, двойные днища, тройные формации и прямоугольники.

Моделируемые исполнения и выходы

Моделируемые исполнения лонга использовали большее из цены пробоя и открытия сессии. Моделируемые исполнения шорта использовали цену пробоя или открытие сессии.

Моделируемые выходы из лонга использовали самый высокий максимум до снижения на 20% или падения на 2 доллара ниже пробоя. Моделируемые покрытия шорта использовали самый низкий минимум до роста на 20% или закрытия на 2 доллара выше пробоя.

Порог неблагоприятного движения в 20% был выбран потому, что его рассматривали как индексный свинг от бычьей фазы к медвежьей.

Задержка «без девяток» против средних по всем акциям с паттерном

Ожидание «без девяток» добавляет лишь тонкий срез среднего прироста и чуть снижает долю пятипроцентных неудач — в обоих направлениях пробоя. Каждый столбец — точная ячейка из опубликованной таблицы $20–70 по 11,077 сделкам с паттерном, а не перерисованная кривая.
Ожидание «без девяток» добавляет лишь тонкий срез среднего прироста и чуть снижает долю пятипроцентных неудач — в обоих направлениях пробоя. Каждый столбец — точная ячейка из опубликованной таблицы $20–70 по 11,077 сделкам с паттерном, а не перерисованная кривая.US stocks priced $20 to $70 · 25 years of identified chart-pattern breakouts

Средние по смоделированным идеальным сделкам в диапазоне $20–70: лонги исполняются по большему из пробоя и открытия и закрываются на максимуме до падения на 20% или отката пробоя на $2; шорты зеркальны. Таблица не включает отдельный тест стопа по минимуму паттерна.

Пятипроцентный провал, ценовой диапазон и стопы

Пробой считался пятипроцентным провалом, если цена не проходила как минимум 5% после триггера.

Табличное сравнение ограничивалось акциями с ценой от 20 до 70 долларов и делило выборку на восходящие и нисходящие пробои. Рассматриваемый набор правил задавал ценовой диапазон от 20 до 70 долларов и стоп в 2 доллара.

Второе тестовое условие ставило стоп у минимума паттерна на один цент ниже дна графического паттерна, а не на фиксированном долларовом расстоянии от исполнения.

Редакторское прочтение: зафиксируйте три элемента, варьируйте один

Редакторское прочтение: зафиксируйте моделируемое исполнение, проверку пятипроцентного провала и стоп у минимума паттерна. Затем принимайте или отклоняйте только задержку у целого доллара. Так правило ожидания остаётся фальсифицируемым, а график не превращается в рекомендацию.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
29 из 32 в дорожке «Double top and bottom»
201826-29 с.Дальше про «Double top and bottom»Днища и пробои, подтверждённые объёмом, со скользящими среднимиПовторные тесты сходного минимума задают полку; двойное, тройное или мульти-днище остаётся незавершённым, пока не пробито ближайшее сопротивление.
Все разборы дорожки · 32 разбора
  1. 1988Длина реакции как проверка целостности тренда
  2. 1991Распроданные двойные донья как трёхшлюзовый тест инвентаря
  3. 1991Классификатор по ширине рынка для V-доньев и W-доньев
  4. 1991Заранее рассчитанные кластеры ценовых соотношений и тесты двойной вершины
  5. 1992Разворотные точки облигаций как проверка режима для двойных вершин и пробоев акций
  6. 1992Commodity-bond-ratio как оверлей режима акций
  7. 1992Подтверждение опережения золота для разворотов товарного индекса
  8. 1994Построение индикатора thousand-line advance-decline
  9. 1995Оценка паттернов нулевой линии на осцилляторе широты и цены
  10. 1996Построение двойных вершин от ретеста сопротивления до пробоя впадины
  11. 1996Четырёхэтапная конструкция двойного дна
  12. 1998Подтверждение двойного дна и постановка стопа
  13. 2000Конструкция двухбарного разворота
  14. 2001Построение двойных вершин по неудачным ретестам сопротивления
  15. 2002Двойные дни Eve-Eve: ширина, подтверждение и сопротивление сверху
  16. 2002Построение Eve-and-Eve и классических двойных доньев
  17. 2003Двойное дно Ева-Адам как двухшаговый учебный тест
  18. 2003Контраст форм, затем подтверждение пробоя в двойном дне Адам и Ева
  19. 2003Чтение циклических минимумов внутри секулярных медвежьих режимов
  20. 2004Кейс коррекции Фибоначчи в модели shark-attack
  21. 2004Подтверждение разворотов индексов конвертами, дивергенцией и широтой рынка
  22. 2005Пятиволновый кейс евро/доллара и поддержка, которая всё ещё должна была сломаться
  23. 2007Построение товарных сезонных индексов для контекста режима
  24. 2009Построение сетапов на шорт по округлой и двойной вершине
  25. 2010Входы, выходы и воздержание по часовым паттернам как единый плейбук
  26. 2016Уродливое двойное дно после годового минимума
  27. 2016Неподтверждённое двойное дно акции рядом с подтверждённым индексом
  28. 2016Построение скользящей средней range-midpoint
  29. 2017Оценка задержек у целого доллара на пробоях паттернов
  30. 2018Днища и пробои, подтверждённые объёмом, со скользящими средними
  31. 2018Оценка двойных оснований с зафиксированным подтверждением стохастика
  32. 2019Пары Форекс как относительная стоимость: спреды доходностей, поддержка и двойное дно
По областиГрафические паттерны222 разбораПо году2017100 разборов
Все 68 разборов с записью «Double top and bottom»
Тоже про «Double top and bottom»5 разборов
1982Голова и плечи как тест завершения по трём путям1992Разворотные точки облигаций как проверка режима для двойных вершин и пробоев акций1992Подтверждение опережения золота для разворотов товарного индекса1999Оценка временных промежутков в разворотных паттернах облигаций2000Построение «головы и плеч» и двойных разворотных паттернов