Skip to main content
Дорожка Hull moving average
4 / 6
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2017выпуск C0830-33

Прогноз скользящей средней Hull в трендовой процедуре кредитного спреда

Кейс 2017 года использует convolution скользящей средней Hull как направленный прогноз на следующий бар, а затем по моментуму, производной вероятности и флагу volatility-rank решает, когда процедура кредитного спреда на бычьем рынке может входить, выходить или оставаться вне рынка. Одновременные индексные спреды подчиняются одному и тому же набору правил.

  • Базовая линия hull-moving-average записана как convolution-forecast: однобаровая экстраполяция цены линейной регрессией, затем вторая однобаровая экстраполяция этой проекции.
  • Проверка momentum-strategy разрешает новый вход с длинным уклоном только когда этот прогноз выше, чем на предыдущем баре.
  • Volatility-rank-abstention удерживает книгу плоской с пересечения implied-volatility-rank выше 65 до тех пор, пока ранг позже не опустится ниже 50.
  • Та же трендследующая процедура также выходит при ослаблении прогноза, росте convolution-probability через 60 процентов, partial-credit-exit на одной трети кредита или при заявленном потолке убытка.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаHull moving average6 разборовMomentum strategy113 разборовTrend following168 разборов

Прогноз внутри трендовой процедуры

Кейс 2017 года моделирует convolution-forecast на скользящей средней Hull и использует этот прогноз как направленный вход в трендследующую процедуру бычьего рынка на индексных кредитных спредах. Следование тренду — это набор правил, который остаётся с подтверждённым растущим состоянием рынка и стоит в стороне, когда это состояние отсутствует.

hull-moving-average — это быстрая гладкая базовая линия скользящей средней, используемая здесь как модель направленного прогноза на следующий бар.

Как задан convolution-forecast

convolution-forecast — это однобаровая экстраполяция цены линейной регрессией, затем вторая однобаровая экстраполяция этой проекции линейной регрессией. В приведённом тесте lookback равны 9 и 3.

Ряд convolution-probability выводится из этого прогноза и используется вместе с ним, чтобы выбирать момент входов, выходов и стояния в стороне.

Подтверждение моментума и вход с длинным уклоном

Слой momentum-strategy требует, чтобы сам прогноз улучшался относительно предыдущего бара, прежде чем разрешается новая позиция.

Новый вход с длинным уклоном разрешён только когда прогноз выше, чем на предыдущем баре, его производная вероятность ниже 60 процентов или снижается, исторический флаг implied-volatility-rank равен false, и стоп подтверждает, что цена растёт через закрытие.

Выходы и стояние в стороне

Та же процедура выходит или становится в сторону, когда прогноз ниже, чем на предыдущем баре, производная вероятность поднимается через 60 процентов, флаг volatility-rank становится true, прибыль достигает одной трети кредита, или убыток превышает половину суммы короткого страйка и цены входа.

Закрытие на одной трети — это partial-credit-exit: закрытие кредитной позиции, как только заработана фиксированная доля собранной премии.

Полоса простоя volatility-rank

Volatility-rank-abstention — это флаг состояния рынка, который удерживает систему плоской, пока implied-volatility rank находится в заданной нестабильной полосе. Флаг становится true, когда ранг пересекает уровень выше 65, и остаётся true, пока ранг позже не опустится ниже 50, отмечая период, который система считает непредсказуемым.

Книга кредитных спредов и правила исполнения

Позиции — это одновременные структуры bull-put-credit-spread на SPX и QQQ. bull-put-credit-spread — это опционная структура с ограниченным риском, которая собирает премию, когда ожидается, что страйк короткого пута завершит срок вне денег.

Короткие страйки ограничены теми, у которых есть как минимум 55 процентов шанса истечь вне денег, и эта вероятность не округляется. Приведённый тест охватывает январь 2013 по декабрь 2015, взимает 12.50 долларов за полный оборот и оценивает исполнения по данным опционной цепочки, а не только по меткам конца дня.

Время удержания в приведённом тесте

Периоды удержания были короткими. Самая длинная сделка SPX длилась 8 календарных дней, а самая длинная сделка QQQ длилась 6. Более половины каждой серии закрылось в пределах двух дней, и оба базовых актива простаивали около двух третей выборки.

Большинство коротких удержаний относили к локальным разворотам convolution-forecast на двух барах, а не к ожиданию экспирации.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
4 из 6 в дорожке «Hull moving average»
20198-8 с.Дальше про «Hull moving average»Построение вложенных регрессионных проекций как сглаживателейЛинейная проекция подгоняет выбранный ценовой ряд к нарастающему индексу бара на окне из n баров и сообщает подогнанное значение в текущем индексе.
Все разборы дорожки · 6 разборов
  1. 2010Построение сглаживателя Hull и фильтра на осцилляторе Hull
  2. 2015Оценка запаздывания скользящих средних в циклических фильтрах
  3. 2017Пересоберите скользящую среднюю Халла с интерсептами линейной регрессии
  4. 2017Прогноз скользящей средней Hull в трендовой процедуре кредитного спреда
  5. 2019Построение вложенных регрессионных проекций как сглаживателей
  6. 2020Оценка контртрендовых правил ETF относительно контроля «купи и держи»
По областиТренд и возврат к среднему140 разборовПо году2017182 разбора
Все 6 разборов с записью «Hull moving average»
Тоже про «Hull moving average»5 разборов
2010Построение сглаживателя Hull и фильтра на осцилляторе Hull2015Оценка запаздывания скользящих средних в циклических фильтрах2017Пересоберите скользящую среднюю Халла с интерсептами линейной регрессии2019Построение вложенных регрессионных проекций как сглаживателей2020Оценка контртрендовых правил ETF относительно контроля «купи и держи»