Тесты лестницы размера для ограничений просадки и математического ожидания

Что лестница размера держала фиксированным

Архив торговал фиксированным числом акций и не реинвестировал прибыль. Комиссия 5 долларов плюс издержки проскальзывания 5 долларов применялись на каждый вход и выход.

Длинные и короткие процедуры запускались отдельно. Открытой могла быть только одна сторона одновременно, и каждая сторона могла использовать свои быстрые и медленные длины. Издержки, стопы, правила пропуска и эти настройки сторон оставались на месте, пока менялось число акций.

Математическое ожидание как фильтр сетапа

Ожидаемая доходность на сделку определялась как винрейт, умноженный на средний выигрыш, плюс доля убыточных сделок, умноженная на средний убыток. Эта величина использовалась для сравнения отдельных сетапов входа и выхода.

Математическое ожидание в том смысле, в каком оно используется здесь, — это взвешенная по вероятности оценка среднего исхода на сделку. Оно применяется как фильтр до входа и снова при изменении размера.

Выделенные стопы вместо обычного стоп-лосса

Обычные стоп-лоссы были опущены. Большинство входов несли выделенные стопы, которым обычно требовались дополнительные условия, такие как контракция, прежде чем они могли исполниться.

Некоторые длинные входы фиксировали канальный стоп на нижней полосе 25 баров со смещением на 1.5 среднего истинного диапазона. Другой длинный стоп двигался вместе с минимумом каждого бара на то же смещение 1.5 раза и не требовал контракции.

Правило длинной стороны ставило стоп на минимуме после открытого убытка в 500 долларов, если и быстрая, и медленная кривые были ниже этого минимума. На короткой стороне две подряд сделки с растущим убытком могли задать стоп по закрытию вместо обычного стоп-лосса.

Экспансия, контракция и гейты по объёму

Экспансия требовалась в 2 из 6 входов. Контракция требовалась в 9 из 14 выходов, включая несколько стопов. Отсутствие экспансии использовалось, чтобы пропустить боковой неудавшийся пробой.

Экспансия — это расширяющийся разрыв между более быстрой и более медленной регрессионной кривой; она используется, чтобы разрешить некоторые входы и пропустить плоские неудавшиеся пробои. Контракция — это сужающийся разрыв между этими кривыми; она используется как обязательное дополнительное условие на многих выходах и стопах, а не как самостоятельное закрытие.

Объём, масштабированный в диапазон от 0 до 1, по-разному фильтровал входы по сторонам. Лонги допускали значения до 0.5. Шорты требовали значения выше 0.85 или 0.9. Этот масштабированный ряд — нормализованный объём: объём, масштабированный в диапазон от 0 до 1 от недавнего максимума и минимума, затем используемый как зависящий от стороны гейт.

Заранее внесённый капитал на лестнице числа акций

Та же процедура была сведена в таблицу по 2–12 акциям и случаю 100 акций — один контракт. Таблица затем была разделена для анализа, потому что строка одного контракта вела себя иначе, чем группа меньших размеров.

Доходность на счёт определялась как чистая прибыль, делённая на максимальную внутридневную просадку. Эта величина просадки рассматривалась как капитал, необходимый для торговли данным размером, то есть заранее внесённый капитал, который лимит просадки призван ограничивать до постановки сделки и пока она открыта. Ожидаемая доходность против числа акций описывалась как прямая линия в этой конструкции теста.