Skip to main content
Дорожка Scale-out position reduction
12 / 18
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2017выпуск C0560-66

Конструирование исполнимых правил поэтапного выхода

После выхода продолжение движения цены в благоприятную сторону может вызвать боль упущенной возможности, которая провоцирует импульсивный повторный вход или погоню за ценой. Исторический рабочий процесс отвечает одной исполнимой процедурой: психологическим прерыванием, поэтапными частичными выходами и трейлинг-стопом на последней трети.

  • Редакторское прочтение: рассматривайте боль упущенной возможности как ограничение при конструировании, а не как изъян характера, чтобы одни и те же правила позволяли входить, сокращать, удерживать остаток или воздерживаться.
  • Психологическое прерывание называет чувство, возвращает внимание к графику и записанному методу и допускает новый ордер только при наличии валидного сетапа.
  • Расписание поэтапного выхода закрывает одну треть после движения на один ATR, ещё одну треть после движения на три ATR и последнюю треть по трейлинг-стопу.
  • Соблюдение в реальной торговле требует системы, которую трейдер может исполнять в стрессе, прописывать после болезненной сделки и адаптировать со временем.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаScale-out position reduction22 разбораTrailing stop122 разбораTrading psychology process376 разборов

Боль упущенной возможности как ограничение при конструировании

После выхода продолжение движения цены в благоприятную сторону может вызвать боль упущенной возможности. Это дискомфорт, который следует за выходом, когда цена продолжает двигаться в исходном направлении и провоцирует импульсивный повторный вход или погоню за ценой.

Редакторская интерпретация: рассматривайте этот дискомфорт как ограничение при конструировании, а не как изъян характера. Постройте одну исполнимую процедуру, в которой психологическое прерывание, поэтапные частичные выходы и остаточный трейлинг-стоп позволяют одному и тому же набору правил входить, сокращать, удерживать остаток или воздерживаться без требования удерживать полный размер.

Прерывание перед следующим ордером

Описанное прерывание состоит в том, чтобы распознать чувство, успокоиться и осмотреть график, проверить метод на валидный сетап и совершить сделку только если этот сетап присутствует. Сетап — это заранее заданные условия метода, которые должны присутствовать, прежде чем допускается ещё один вход.

В этой последовательности трейдер называет чувство, возвращает внимание к графику и записанному методу и может выставить новый ордер только когда присутствует валидный сетап.

Поэтапные выходы и остаточный трейлинг-стоп

Сконструированный выход поэтапно облегчает благоприятную позицию, чтобы остаточный размер мог сохраниться, если тренд продолжится. Поэтапный выход — это ступенчатое сокращение, которое закрывает последовательные доли позиции на заранее заданных множителях волатильности, чтобы меньший остаток мог остаться с продолжающимся движением.

Average True Range — мера волатильности, используемая здесь, чтобы задать расстояния, на которых последовательно сокращаются трети позиции. Расписание поэтапного выхода закрывает одну треть после движения на один ATR, ещё одну треть после движения на три ATR и финальную треть по трейлинг-стопу.

Трейлинг-стоп — это сопровождающий выход, применяемый к последней оставшейся доле после того, как более ранние поэтапные выходы уже сократили экспозицию.

Построено для соблюдения в реальной торговле

Метод, который выглядит работоспособным при спокойном разборе на бумаге, всё равно может быть непригоден в реальной торговле, если трейдер не может исполнить его в стрессе, поэтому система должна быть такой, с которой трейдер может жить. Соблюдение в реальной торговле — это требование строить систему так, чтобы её можно было исполнять в рыночном стрессе, а не только разбирать в спокойствии на бумаге.

Поэтапный выход сформулирован как компромисс ради соблюдения в реальной торговле, а не как конструкция максимального захвата движения. Последняя треть остаётся доступной, если движение продолжится, и процедура остаётся исполнимой.

Системе позволено меняться со временем. Адаптации — часть того, чтобы она оставалась исполнимой, а не фиксация одноразовой конструкции.

Записанные правила после болезненной сделки

Восстановление после памяти о болезненной сделке описано как разбор сделки, письмо о ней и возвращение к методу, чтобы записанные правила перекрывали импульсы, сосредоточенные на деньгах.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
12 из 18 в дорожке «Scale-out position reduction»
201760-61 с.Дальше про «Scale-out position reduction»Почему система, которая выглядит проще, сложнее в исполненииДействия на экране делают торговую систему более простой на вид, чем она есть, потому что эмоциональная нагрузка менее заметна, чем физический навык.
Все разборы дорожки · 18 разборов
  1. 1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом
  2. 1991Заранее заданные scale-out и путы вместо импульса
  3. 1991Письменный игровой план для чек-листа, скейл-аута и ступенчатых стопов
  4. 2004Назовите стоп, потребуйте награду 1:3, затем снимите половину
  5. 2005Почему сгейл-ауты до цели снижают математическое ожидание
  6. 2008Заранее спланированные выходы из баттерфляя со стопами и скейл-аутами
  7. 2010Квалифицированный тренд, пробои на объёме и поэтапный scale-out
  8. 2011Гейтированный вход и scale-out после кульминационной распродажи
  9. 2011Разбор первой цели: частичное закрытие или полный выход
  10. 2012Минимальный scale-out как системный тест решения
  11. 2014Письменные сценарии размера и выхода для масштабирования и риска
  12. 2017Конструирование исполнимых правил поэтапного выхода
  13. 2017Почему система, которая выглядит проще, сложнее в исполнении
  14. 2018Заранее прописанная процедура scale-out и выхода по экспоненциальной скользящей средней
  15. 2019Свинг-процедура при двух карьерах, которая обязана выдавать вход, scale-out или воздержание
  16. 2019Внутрисессионный opening-range breakout со стопом на круглом числе и scale-out
  17. 2019Оценивайте первую сезонную прибыль long-put как экзамен на сопровождение
  18. 2019Фейды несостоявшихся свечей с разрешением по пробою и scale-out
По областиПроцесс принятия решений416 разборовПо году2017182 разбора
Все 22 разбора с записью «Scale-out position reduction»
Тоже про «Scale-out position reduction»5 разборов
1989Сайзинг опциона с одним add, scale-out и трейлом2011Разбор первой цели: частичное закрытие или полный выход1991Заранее заданные scale-out и путы вместо импульса2012Минимальный scale-out как системный тест решения2017Почему система, которая выглядит проще, сложнее в исполнении