Одна свинг-процедура: сначала лидерство группы, затем выход по объёму и цене

Два рукава, один скрипт

Кейс соединил два взаимодополняющих свинг-стиля в одной процедуре: более короткосрочный импульсный рукав, включая шорты, и трендовый рукав, который ждал относительно недавние листинги, делающие многолетние максимумы.

Свинг-трейдинг был сформулирован как процедура удержания от короткого до промежуточного горизонта, которая связывает вход, выход, размер позиции и воздержание в один проверяемый скрипт, а не внутридневное владение на всю сессию или многолетнее владение.

Допуск раньше дневного графика

Месячные и недельные графики использовались, чтобы отделить обычные базы от редких. Редкая структура означала многолетнее сжатие или пробой длинного нисходящего тренда на месячном, плюс согласие дневного-недельного-месячного, и мало overhead supply, когда более молодое имя плотно сжималось у максимумов и уходило на большом объёме.

Multi-timeframe-convergence требовала, чтобы дневная, недельная и месячная структура соглашались, что имя готово. Кейсы отбрасывались, когда сильный восходящий тренд старшего таймфрейма противоречил резкому дневному нисходящему тренду.

Отбор использовал три семейства сканов: пробой, откат и разворот тренда. Group-leadership-filter предпочитал второй или третий самый чистый график в лидирующей отраслевой группе самому красивому графику в слабой группе.

Три сетапа, которые всё равно ждут выхода

Один сетап расширения требовал длинную тихую ленту, всплеск объёма примерно в 10–15 раз выше дневного среднего, от трёх до шести недель целостности паттерна и пробой линии нисходящего тренда как триггер, в основном на именах дешевле $20.

Trend-reversal-base ставился поэтапно. Сначала шёл пробой недельного нисходящего тренда, затем боковая база 5–10 недель на этой линии, затем дневная точка покупки, отмеченная объёмом, прежде чем ожидать выход.

Предпочтительные пробои были листингами предыдущего десятилетия, базирующимися не более чем на 20% ниже 52-недельного или исторического максимума, с сильным объёмом. Скрипт искал движения на 20% и более при риске около 5–10% в зависимости от того, насколько тугой была база.

После того как 50-периодная средняя поднималась выше растущей 200-периодной средней, правила следили за базой после роста. Они хотели снижения на лёгком объёме, роста на более тяжёлом объёме, затишье или shakeout и сжатие на поздних неделях. Выход всё равно трактовался как подтверждённый объёмом, даже если триггер сидел чуть ниже максимума базы. Follow-through нужен был в течение нескольких дней.

Пробой был выходом из боковой базы или трендовой линии после сжатия, предпочтительно подтверждённым растущей активностью и follow-through, а не просто печатью на новом максимуме. Pattern-contraction означало прогрессивное сжатие базы на поздних неделях, так что итоговый выход происходил из более узкого диапазона, чем ранняя, более свободная часть структуры. Shakeout-bar был быстрым падением, которое быстро восстанавливалось, и трактовался как смыв слабых держателей, а не как конец сетапа, при условии что последующее действие сжималось.

Объём-цена как вето

Volume-price-analysis означало читать, происходят ли снижения на лёгкой активности, роста — на расширяющейся активности, и оставляет ли позднее сжатие или shakeout на растущей активности, прежде чем трактовать паттерн как живую гипотезу.

Это чтение применялось ко всем сетапам, включая поздние откаты после пропущенного всплеска 6–10%. Один день тяжёлого объёма можно было терпеть, но кластер закрытий на тяжёлом объёме у минимумов трактовался как ухудшение.

Дизайн книги и отвергнутые цели

Кейс отверг фиксированную цель месячной доходности. Он утверждал, что большая доля годового результата может прийти в малую долю календаря, и что стремление к очень большим годовым приростам подразумевало готовность принимать просадки порядка 20–30%.

Свинг-конструкция была сформулирована как выбор комфорта и процесса. Много малых рукавов принуждает к быстрой ротации, тогда как горстка более крупных рукавов требует более плотного контроля риска. Предпочтительное окно удержания было от короткого до промежуточного, а не вся сессия или многолетнее.

Risk-budget-pairing означало сопоставить задуманный размер свинга с явной полосой убытка на сделку и с дизайном книги либо из многих малых рукавов, либо из меньшего числа крупных.