Skip to main content
Дорожка Breakout system
17 / 23
Поиск по архивуБиблиотека
Библиотека

2017выпуск C107

Пробой четырёхдневной зелёной свечи как одна свинг-процедура

Этот архивный кейс задаёт breakout-system для свинг-трейдинга, в котором four-day-green-run должен появиться до того, как допускаются offset-buy-stop, fixed-dollar-trail и любой later-run-add. Редакторское прочтение TradersWeek: продолжение преподаётся как одна проверяемая процедура входа-выхода-воздержания, а не как впечатление от графика.

  • price-band-uptrend-scan ограничивает поле акциями с ценой от 20 до 70 долларов, которые уже показывают восходящий тренд на дневном свечном графике примерно за 90 сессий.
  • four-day-green-run из не менее чем четырёх подряд бычьих дневных свечей — это фильтр силы моментума, который должен присутствовать до выставления offset-buy-stop.
  • Каждая свинг-позиция использует fixed-dollar-trail: начальный стоп в 2 доллара, который затем ведётся трейлингом.
  • later-run-add разрешён только после того, как на уже открытой прибыльной позиции появляется ещё одна четырёхдневная серия бычьих свечей.
Записи этого разбора3 записи
Текущая дорожкаBreakout system74 разбораTrailing stop97 разборовCandlestick patterns130 разборов

Что задаёт архив

Архив описывает одну процедуру пробоя для свинг-трейдинга. breakout-system здесь — это набор правил, который превращает отсканированное состояние рынка в бай-стоп, решение удерживать или выходить и необязательное добавление, всё как одна процедура.

Свечные паттерны задают условие сетапа: дневная структура open-high-low-close, особенно серия подряд идущих бычьих свечей. Трейлинг-стоп — это защитное расстояние выхода, которое задаётся до входа и затем двигается вместе с открытой свинг-позицией.

Вход, защитный трейл и любое позднее добавление задаются вместе как одна процедура пробоя для свинг-трейдинга.

Как отбирают бумаги

price-band-uptrend-scan — это визуальный скрининг примерно 90 дневных сессий. Он оставляет только бумаги, которые уже растут и стоят от 20 до 70 долларов за акцию.

Скан ограничен этим ценовым диапазоном и восходящим трендом, уже видимым на дневном свечном графике. Бумаги вне этого скрина не входят в процедуру.

Четырёхдневная зелёная серия как шлюз

Сетап определяется как four-day-green-run: серия не менее чем из четырёх подряд бычьих дневных свечей на этом графике.

Четырёхдневная серия свечей используется как фильтр силы моментума. Она должна присутствовать до выставления стопа на пробой. Если серии нет, offset-buy-stop не активируется.

Дневные закрытия Weight Watchers, апрель–июль 2017

Трейдер должен увидеть три серии из четырёх подряд зелёных сессий, за каждой из которых следуют новые максимумы, пока WTW поднимается с верхней части второго десятка до верхней части четвёртого десятка. Дневные закрытия сняты с опубликованного 90-дневного свечного графика; таблицы цен в статье не было.
Трейдер должен увидеть три серии из четырёх подряд зелёных сессий, за каждой из которых следуют новые максимумы, пока WTW поднимается с верхней части второго десятка до верхней части четвёртого десятка. Дневные закрытия сняты с опубликованного 90-дневного свечного графика; таблицы цен в статье не было.Weight Watchers International Inc. (WTW) · 90-day daily · 2017-04-25T00:00:00.000Z по 2017-07-20T00:00:00.000Z

Закрытия приблизительны с точностью до ближайшего полдоллара, поскольку они сняты с растра свечного графика по печатной долларовой шкале. На рисунке отмечены четырёхдневные зелёные серии около середины мая, середины июня и середины июля.

Смещённый бай-стоп

Вход задаётся как offset-buy-stop: отложенная покупка, выставленная на 0.50 доллара выше самого высокого максимума внутри квалифицирующей серии свечей.

Цена бай-стопа берётся со свечей этой серии. four-day-green-run обязателен до активации этой заявки.

Фиксированный долларовый трейл

Каждая свинг-позиция в процедуре использует fixed-dollar-trail. Это начальный стоп в 2 доллара, который затем ведётся трейлингом.

Трейлинг-стоп задаётся до входа и затем двигается вместе с открытой свинг-позицией. То же правило трейла применяется к каждому свингу в процедуре.

Когда допускается позднее добавление

Дополнительный объём допускается только как later-run-add. Это увеличение разрешено только после того, как на уже открытой прибыльной позиции появляется более поздняя серия из четырёх подряд бычьих дневных свечей.

Добавление не задано, пока этот более поздний four-day-green-run не появится на позиции, которая уже открыта и в плюсе.

Одна процедура входа, выхода и воздержания

Архив записывает скан, four-day-green-run, offset-buy-stop, fixed-dollar-trail и later-run-add как единую breakout-system.

Редакторское прочтение TradersWeek: тот же шлюз, который активирует первый offset-buy-stop, также определяет, можно ли позже увеличить объём. Бумаги, которые не проходят price-band-uptrend-scan или four-day-green-run, остаются вне процедуры.

Не является инвестиционной рекомендацией. Исторический материал не подтверждает актуальную результативность метода.
17 из 23 в дорожке «Breakout system»
20187-7 с.Дальше про «Breakout system»Построение пробоев инверсных ETF выше 200-дневной среднейИнверсные продукты, которые растут при падении спотового рынка, используют входы по пробою, отличающиеся от обычных фондов, потому что эти продукты более волатильны.
Все разборы дорожки · 23 разбора
  1. 1995Правила пробоя диапазона с фильтром расширения и выходами по скользящим средним
  2. 1995Запишите недельный пробой как один параметризованный вход и выход
  3. 1995Совмещение правила тренда, триггера пробоя и сезонного фильтра
  4. 1996Построение пробоя по двухбарному клиренсу от двадцатисессионной экспоненциальной средней
  5. 1996Двухбарный пробой экспоненциальной средней как сетап, стоп и закрытие позиции
  6. 1998Пробой с шумовым смещением, оцениваемый после walk-forward переоценки
  7. 1998Гейтинг недельного пересечения средней сохранёнными поддержкой и сопротивлением
  8. 1998Кандидаты скользящей средней, допущенные поддержкой и сопротивлением
  9. 2000Построение целевых уровней конверта следующего закрытия для стопов пробоя
  10. 2001Февральский пробой максимума сои и июньский трейлинг-стоп
  11. 2005Состояния box-and-breakout, записанные как упорядоченные правила входа и выхода
  12. 2007Сопоставляйте правила тренда и пробоя с состоянием рынка
  13. 2010Как JM internal band становится правилами входа и выхода для лонга и шорта
  14. 2013Построение пробойной системы, согласованной с трендом, на трёх средних
  15. 2016Правила входа в пробой с подтверждением объёмом
  16. 2017Как построить экспоненциальные полосы стандартного отклонения
  17. 2017Пробой четырёхдневной зелёной свечи как одна свинг-процедура
  18. 2018Построение пробоев инверсных ETF выше 200-дневной средней
  19. 2018Оценка правил тренда, пробоя и регрессии по средней робастности
  20. 2019Пробой криптопары после бокового диапазона
  21. 2019Правила пробоя следующей сессии после high-volume-close
  22. 2020Пробой альткоина с двойным стопом и выходом по времени
  23. 2020Критика обязательных стопов в механических системах пробоя
По областиПравила входа и выхода231 разборПо году2017110 разборов
Все 74 разбора с записью «Breakout system»
Тоже про «Breakout system»5 разборов
2001Февральский пробой максимума сои и июньский трейлинг-стоп2016Построение входов на пробой с фильтром ATR2017Тестируйте пробои канала консолидации как единую процедуру2018Пробой широкого диапазона, трейлинг-стопы и пирамидинг2019Одна процедура для входа на пробое, трейлинг-стопов и пирамидальных добавлений