2017выпуск C1118-21
Regime-gate фрактальной размерности для механических входов по пробою
Фрактальная размерность превращает недавнюю ценовую траекторию в метку трендового, случайного или циклического режима. Механическая процедура пробоя может требовать, чтобы эта метка подтверждала условие графика, а конфликт трактовать как зону без сделок.
- Фрактальная размерность вблизи 1 трактуется как линия, похожая на тренд, вблизи 1.5 — как случайная или броуновская, а ближе к 2 — как более циклическая, заполняющая пространство траектория. Показатель Херста переводится в эту метку по формуле D = 2 - H.
- На 64-дневном окне, заканчивающемся May 26, 2017, произвольный диапазон 1.45 to 1.55 пометил около 50 процентов имён S&P 500 как случайные, около 30 процентов как трендовые и около 20 процентов как циклические.
- Выглядит ли имя случайным или частично предсказуемым, зависит от оценщика, длины окна и актива, поэтому разные акции могут находиться в разных режимах на одну и ту же дату.
- Double-confirmation-breakout срабатывает только когда пробой ценовой структуры и regime-gate совпадают. Конфликтующие цвета или классы задают зону без сделок.
Начните с класса режима
Исторический рабочий процесс сначала измеряет, насколько заполняющей пространство была недавняя ценовая траектория. Фрактальная размерность даёт дробную метку для этого окна: трендовая, случайная или циклическая, а не евклидову линию, плоскость или тело.
Этот класс затем доступен механическому входу как состояние рынка. Пробой остаётся условием ценовой структуры. Метка — то, что позволяет условию стать сигналом, или то, что его удерживает.
Как фрактальная размерность становится меткой
Ценовая траектория с фрактальной размерностью вблизи 1 ведёт себя как линия и трактуется как трендоподобная. Значение вблизи 1.5 трактуется как случайное или броуновское. Значение ближе к 2 трактуется как более заполняющая пространство циклическая фигура.
Показатель Херста — статистика персистентности, связанная с фрактальной размерностью формулой D = 2 - H. Значения H в стороне от одной второй подразумевают память или антиперсистентность траектории. Оценку Херста можно напрямую перевести в метку режима.
Произвольный диапазон на одном окне
На 64-дневном окне, заканчивающемся May 26, 2017, произвольный диапазон 1.45 to 1.55 классифицировал имена S&P 500 как случайные. Значения ниже 1.45 помечались как трендовые. Значения выше 1.55 помечались как циклические.
При тех же порогах около 30 процентов акций S&P 500 были помечены как трендовые, 50 процентов как случайные и 20 процентов как циклические. Большинство имён не находились в трендовом классе.
Одна и та же дата может содержать несколько режимов
Выглядит ли данная акция случайной или частично предсказуемой, зависит от оценщика фрактальной размерности, длины временного окна и актива. Разные имена могут находиться в разных режимах на одну и ту же календарную дату.
Оценщики, которые движок правил может обновлять
Классический rescaled-range analysis оценивает показатель Херста, разбивая логарифмические дневные доходности на последовательно более крупные неперекрывающиеся сегменты степени двойки, усредняя R/S и беря наклон log(R/S) versus log(segment length).
Двухсегментный метод наклона high-low и более тонкий метод true-range оба оценивают фрактальную размерность по структуре OHLC. True-range-slope-estimator подставляет средний истинный диапазон, умноженный на n, вместо суммированных наклонов сегментов и диапазон окна, делённый на n, вместо наклона полного окна.
Эти сокращения существуют потому, что полная работа rescaled-range трудоёмка на одну дату и не даёт сразу скользящий дневной ряд Херста или фрактальной размерности для живого движка правил.
Двойное подтверждение и зона без сделок
Механическая процедура входа может требовать двойного подтверждения пробоя направлением режима. Пробой ценовой структуры и regime-gate должны совпасть, прежде чем будет выдан сигнал.
Конфликтующие цвета или классы трактуются как явная зона без сделок, а не принудительно превращаются в сигнал.
Редакция: TradersWeek трактует эту зону без сделок как воздержание внутри той же проверяемой процедуры, что и вход, а не как отсутствующий сигнал.
Все разборы дорожки · 20 разборов
- 1982Построение воронки из сходящихся поддержки и сопротивления
- 1990Тренды облигаций как аукционные тесты у прежних максимумов
- 1995Построение механических входов на пробое трендовой линии
- 2000Точки баланса толпы перед range-breakout
- 2000Правила пробоя не работают без протестированных выходов
- 2002Ждать сетапы вместо форсирования сделок
- 200320-дневный максимум канала как тест поддержки после пробоя
- 2004Правила среднесрочного пробоя и выходы по 50-дневной средней
- 2004Трёхшаговая проверка поддержки и сопротивления
- 2004Недельные экспоненциальные средние превращаются из рельсов пробоя в сопротивление
- 2005Построение трёхсостоятельной гистограммы пробоя скользящей средней
- 2005Направленный пробой в трёх состояниях относительно срединной линии скользящей средней
- 2005Вотчлист пробоев на боковом рынке с откатами к 50-дневной средней и стопами
- 2009Предвзятость оптимизма, докупки на пробое и заранее заданные лимиты убытка
- 2015Отказывайтесь от входов со смешанным горизонтом, пока чек-лист не зафиксирует одну персону
- 2017Внутридневные пробои, планируемые от поддержки и сопротивления на круглых числах
- 2017Regime-gate фрактальной размерности для механических входов по пробою
- 2018FX-стены по принципу «сначала тренд» остаются гипотезой до второго касания, обратного пересечения RSI или ложного пробоя
- 2019Построение sell-relative-strength-index из коэффициента внутрибарового диапазона
- 2020Разгруженные графики для правил пробоя, поддержки и стопа